ChaoZhang
概述
该策略利用绝对价格振荡器(APO)指标生成交易信号,实现趋势跟踪交易。APO指标计算两个不同期限的指数移动平均线之差得到oscillator,根据其值上穿或下穿进行做多做空。
策略原理
APO指标由一个短期和长期EMA构成,计算二者差值。
当APO上穿入买入区(默认3)时做多,当APO下穿卖出区(默认-3)时做空。
可选择反转信号,APO上穿时做空,下穿时做多。
指标曲线表示价格动量,可寻找背离形成的趋势反转信号。
该策略属于趋势跟踪策略,利用APO指标确定价格趋势方向,产生持续的做多做空信号。指标参数优化后可追踪到大趋势的中期走势。
策略优势
使用简单的移动平均指标组合,易于实现。
利用APO指标判断价格动量和方向。
默认参数产生中期持续信号,避免过度交易。
可寻找价格与APO背离的趋势反转机会。
策略风险
在盘整市场中容易产生假信号和 whipsaws。
存在一定的滞后,可能错过快速反转。
没有止损和仓位管理,风险控制不完善。
应对风险措施:
优化参数,测试不同品种合适的参数组合。
增加其他过滤器,避免在震荡市中交易。
设定止损策略,如跟踪止损等方式。
策略优化方向
对每个交易品种单独进行参数优化,寻找最佳参数对。
增加价格行情或交易量等过滤条件,减少假信号。
根据波动率或余额比例进行动态仓位管理。
优化止盈方式,设置趋势跟踪止盈。
应用机器学习算法判断指标背离信号的成功率。
总结
该策略以APO指标为基础,实现了基于移动平均线交叉的趋势跟踪交易。优化参数和风险控制后,可成为一个有效的量化交易系统。核心思路简单可靠,值得进一步发展与提高。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2018
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest 2.0", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
BuyZone = input(3, step = 0.01)
SellZone = input(-3, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > BuyZone, 1,
iff(xAPO < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")
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