এই কৌশলটি সংকেত মান উন্নত করার জন্য একটি আরও বিস্তৃত প্রবেশ প্রক্রিয়া গঠনের জন্য দ্বিগুণ চলমান গড় নির্বাচন এবং মূল্য প্যাটার্ন স্বীকৃতি একত্রিত করে। এটি শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্জনের জন্য মুনাফা গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বাধিক ধরে রাখার সময় অন্তর্ভুক্ত করে।
এই কৌশল নিম্নলিখিত সূচক এবং নিয়ম অন্তর্ভুক্তঃ
3 এসএমএ সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করে।
2 ইএমএগুলি বিস্তারিত দিকনির্দেশমূলক বিচার করে।
এসএআর প্রবণতা এবং গতির সাথে সহায়তা করে।
দামের প্যাটার্নগুলি এন্ট্রি সিগন্যাল হিসাবে গঠনকে চিহ্নিত করে।
সর্বাধিক মুনাফা গ্রহণের সীমাবদ্ধতা লাভের হিসাব।
হোল্ডিং পিরিয়ড লিমিট ক্ষতির প্রসার এড়ায়।
একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ শক্তিশালী প্রবেশ সংকেত এবং প্রস্থান প্রক্রিয়া গঠন করে, স্থিতিশীল ব্যবসায়ের জন্য লাভজনকতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য বজায় রাখে।
একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায় এর সুবিধাগুলি হলঃ
একাধিক সূচক সঠিকতা উন্নত করে।
দামের মডেলের স্বীকৃতি প্রবেশের সময়কে উন্নত করে।
মুনাফা নিয়ন্ত্রণ লাভ অর্জন করে।
হোল্ডিং পিরিয়ড ক্ষতির প্রসার এড়ায়।
এসএএমএস প্রবণতা অনুসরণ করে।
EMAs সংবেদনশীলতা উন্নত করে।
এসএআর পলাতক নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে।
সামগ্রিকভাবে ঝুঁকি-প্রতিদানের ভারসাম্য, স্থিতিশীলতা।
টিউনিং পরামিতি স্থিতিশীল আলফা অর্জন করতে পারে।
উপকারিতা সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি লক্ষ্য করা উচিতঃ
একাধিক সূচক জটিলতা বৃদ্ধি করে।
বিস্তৃত পরামিতি সমন্বয় ঝুঁকি ওভার-অপ্টিমাইজেশান।
দামের ধরন সনাক্তকরণের কার্যকারিতা অনিশ্চিত।
মুনাফা ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকবে না।
হোল্ডিং পিরিয়ড লাভের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে।
স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা একটি সমঝোতা।
মাল্টি-মার্কেট স্থিতিশীলতা যাচাইয়ের প্রয়োজন।
মডেলের স্থায়িত্বের চলমান পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, উন্নতিগুলি নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেঃ
রিটার্ন স্থিতিশীলতার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
এন্ট্রি টাইমিংয়ের জন্য মেশিন লার্নিং অন্তর্ভুক্ত করুন।
ডায়নামিক স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন এবং লাভ নিন।
হোল্ডিং পিরিয়ডের মূলধন কার্ভের উপর প্রভাব মূল্যায়ন করুন।
বিভিন্ন বাজারে স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করুন।
অতিরিক্ত ফিটিং এড়ানোর জন্য প্যারামিটার স্থিতিশীলতা পরীক্ষা যোগ করুন।
পরিমাণগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।
কৌশলটির কার্যকারিতা ক্রমাগত যাচাই করুন।
সংক্ষেপে, মাল্টি-ইন্ডিকেটর পদ্ধতিটি একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে। তবে বাজারের অভিযোজনযোগ্যতার জন্য পরামিতি দৃust়তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যে কোনও কৌশলটির জন্য অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশন এবং বৈধতা মূল। কোয়ান্ট ট্রেডিং একটি পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া।
//@version=3
strategy("Free Strategy #08 (Combo of #01 and #02) (ES / SPY)", overlay=true)
// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
SmaPeriod01 = input(3, minval=1, title="SMA Period 01")
SmaPeriod02 = input(8, minval=1, title="SMA Period 02")
SmaPeriod03 = input(10, minval=1, title="SMA Period 03")
EmaPeriod01 = input(5, minval=1, title="EMA Period 01")
EmaPeriod02 = input(3, minval=1, title="EMA Period 02")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")
// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Sma01 = sma(close, SmaPeriod01)
Sma02 = sma(close, SmaPeriod02)
Sma03 = sma(close, SmaPeriod03)
Ema01 = ema(close, EmaPeriod01)
Ema02 = ema(close, EmaPeriod02)
OHLC = (open + high + low + close) / 4.0
// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Sma03
Cond02 = close <= Sma01
Cond03 = close[1] > Sma01[1]
Cond04 = open > Ema01
Cond05 = Sma02 < Sma02[1]
Entry01 = Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04 and Cond05
Cond06 = close < Ema02
Cond07 = open > OHLC
Cond08 = volume <= volume[1]
Cond09 = (close < min(open[1], close[1]) or close > max(open[1], close[1]))
Entry02 = Cond00 and Cond06 and Cond07 and Cond08 and Cond09
// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])
// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Entry01 or Entry02))
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))