সিএমএআরএসআই ট্রেডিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা আরএসআই সূচক এবং চলমান গড়কে একত্রিত করে। এটি প্রবণতা এবং চলমান গড়গুলি প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলির জন্য সংকেত হিসাবে সনাক্ত করতে একটি উন্নত আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। এই কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত এবং প্রবণতা অনুসরণ করে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য।
সিএমএআরএসআই কৌশলটি কনরস আরএসআই নামে একটি উন্নত আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। কনরস আরএসআইতে তিনটি সূচক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে - ক্লাসিকাল আরএসআই, আরএসআই আপ / ডাউন লাইন এবং আরওসি শতাংশ। এর গণনার সূত্রটি হ'লঃ
Connors RSI = (RSI + RSI Up/Down + ROC Percentile) / 3
যেখানে আরএসআই ৩ দিনের সময়কাল ব্যবহার করে, আরএসআই আপ/ডাউন ২ দিন ব্যবহার করে, এবং আরওসি পার্সেন্টাইল ১০০ দিন ব্যবহার করে।
কনরস আরএসআই এর সুবিধা হল যে এটি একাধিক সূচককে একত্রিত করে এবং প্রবণতা পরিবর্তনগুলি আরও সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে। 40 এর উপরে একটি ক্রসিং একটি দীর্ঘ সংকেত, যখন 70 এর নীচে একটি ক্রসিং একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত।
সিএমএআরএসআই কৌশলটি কনরস আরএসআইয়ের উপরে একটি চলমান গড় ফ্যাক্টরকে আরও প্রবর্তন করে। এটি একটি 2-দিনের চলমান গড় গণনা করে এবং কনরস আরএসআই এবং এমএ এর ক্রসওভারগুলি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট নিয়মগুলি হ'লঃ
Connors RSI 40 এর উপরে ক্রস করলে এবং 2-দিনের MA এর গোল্ডেন ক্রস থাকলে লং প্রবেশ করুন।
Connors RSI 70 এর নিচে চলে গেলে এবং 2 দিনের MA এর মৃত্যুর ক্রস থাকলে বেরিয়ে আসুন।
এমএ ফিল্টার ব্যবহার করে কনরস আরএসআই থেকে কিছু মিথ্যা সংকেত এড়ানো যায় এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা উন্নত করা যায়।
সিএমএআরএসআই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল ট্রেন্ডগুলি সনাক্ত করতে একাধিক সূচকগুলির সংমিশ্রণ, একক আরএসআই সূচকের সীমাবদ্ধতা এড়ানো। বিশেষত, কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ
ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করার জন্য কনরস আরএসআই ক্লাসিকাল আরএসআই এর চেয়ে বেশি স্থিতিশীল।
চলমান গড়ের প্রবর্তন কার্যকরভাবে কিছু শব্দ ফিল্টার করে এবং উচ্চতা এবং বিক্রয় নিম্নতা অনুসরণ করা রোধ করে।
একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ প্রবণতা অনুসরণ করে জয় হারকে উন্নত করতে পারে।
বাণিজ্যিক নিয়মগুলি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
এটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা থেকে পুরোপুরি মুনাফা অর্জন করতে পারে।
সিএমএআরএসআই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি ভুল প্রবণতা বিচার এবং স্টপ লস স্থাপন থেকে আসে। নির্দিষ্ট ঝুঁকিগুলি হলঃ
Connors RSI ভুল সংকেত দেয়, অপ্রয়োজনীয় এন্ট্রি সৃষ্টি করে। পরামিতিগুলি সংশোধন করা যেতে পারে বা নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করা যেতে পারে।
স্টপ লস স্থাপন অযৌক্তিক, যা অকাল স্টপ আউট বা খুব বড় স্টপ লসের কারণ হতে পারে। স্টপ লস বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের পরিবেশের জন্য অনুকূল করা উচিত।
চলমান গড় ফিল্টারগুলি ব্যাপ্তি বাজারে ভালভাবে কাজ করতে পারে না। কৌশলগত পরামিতিগুলি যথাযথভাবে অনুকূলিত করা উচিত।
দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের ফলে অতিরিক্ত ফিটিং হতে পারে। বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে নিয়মিত ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
সিএমএআরএসআই কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন সময় এবং পণ্যের জন্য কনরস আরএসআই পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ফিল্টারিং এফেক্ট আরও উন্নত করতে বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় চেষ্টা করুন।
ট্রেড নিশ্চিতকরণের জন্য ম্যাকডি, বোলিংজার ব্যান্ডের মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
স্টপ লস কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস বা স্টেগার্ড স্টপ লস।
স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে কৌশলটি আরও ভালভাবে ফিট করে এমন পণ্যগুলি নির্বাচন করুন।
নিয়মিত প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করতে এবং ওভারফিটিং রোধ করতে ওয়াক ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ ব্যবহার করুন।
সিএমএআরএসআই কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ের প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য কনরস আরএসআই এবং চলমান গড়কে একত্রিত করে। এটি স্থিতিশীল, বাস্তবায়ন করা সহজ এবং প্রবণতা লাভগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। আমাদের বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলিকে ক্রমাগত অনুকূল করা উচিত, ঝুঁকি পরিচালনা করা উচিত এবং ভাল লাভজনকতা তৈরি করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, সিএমএআরএসআই একটি প্রস্তাবিত প্রবণতা ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA,band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA,band1)
strategy.exit("sell", "buy", profit=1000000, stop=10000000)
plot(strategy.equity)