মোমেন্টাম ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি গতিশীল সূচক এবং সমালোচনামূলক সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্তরের উপর ভিত্তি করে একটি বিরতিমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং কৌশল। এটি প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য চপ্পিনিস সূচকগুলির সাথে মিলিত হয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবলমাত্র যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখনই বাণিজ্য করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রবণতা সনাক্ত করতে Choppiness সূচক ব্যবহার করে, Choppiness মান কম প্রবণতা সুস্পষ্ট, Choppiness মান উচ্চ সমন্বয়। কৌশলটি কেবল তখনই কাজ করে যখন Choppiness মান 44 এর নীচে থাকে।
প্রবেশের সংকেতের জন্য, এটি H4, H5 ইত্যাদি সহ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনের সমর্থন প্রতিরোধের স্তর গণনা করে। যখন বন্ধের দাম H4 অতিক্রম করে, তখন এটি বেশি হয়; যখন বন্ধের দাম L4 এর নীচে পড়ে, তখন এটি খালি হয়।
বিশেষ করে, এটি নিম্নলিখিত দিনগুলির মধ্যে প্রতিরোধের সমর্থনকে গণনা করেঃ
- Pivot = (সর্বোচ্চ মান + সর্বনিম্ন মান + সমাপ্তি মূল্য) / 3
- Range = সর্বোচ্চ - সর্বনিম্ন
- H1-H6 = Pivot + Range * অনুপাত
- L1-L6 = Pivot - Range * অনুপাত
এই সমর্থন প্রতিরোধের অবস্থানগুলি গণনা করার পরে, এটি H4 এবং L4 কে গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকআউট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করে।
যখন দাম H4 অতিক্রম করে, তখন এটি একটি মাল্টি-হেড গতিশীলতা বৃদ্ধি করে, এটি একাধিক অপারেশন করে। যখন দাম L4 এর নীচে পড়ে, তখন এটি একটি খালি হেড গতিশীলতা বৃদ্ধি করে, এটি একটি খালি অপারেশন করে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
চপ্পিনিস সূচকটি স্পষ্ট প্রবণতা চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়, যাতে বাজারটি পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি হুইপসো এড়ানো যায়।
মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি গণনা করা হয়, যা সাধারণত শক্তিশালী। তাদের উপর নির্ভর করে একটি ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের উচ্চতর লাভের সম্ভাবনা পাওয়া যায়।
H4 এবং L4 এর কাছাকাছি অবস্থানের উপর ক্রিয়াকলাপের জন্য, যা বন্ধের মূল্যের কাছাকাছি অবস্থানের উপর ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে, যা দিনের গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখী সীমানা।
ব্রেকিং সিগন্যালের খুব উচ্চ জয় হার রয়েছে। যখন দামগুলি সত্যই H4 এবং L4 অতিক্রম করে, তখন পরবর্তী ট্রেন্ডগুলি সাধারণত প্রবণতাটি প্রসারিত করে।
কৌশলগুলি খুব সহজ, পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়, যা নতুনদের শেখার জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
চপ্পিনিস সূচকটি ট্রেন্ড সনাক্তকরণের উপর নির্ভর করে, যা নিজেই ব্যর্থ হতে পারে, যা বাজারের প্রবণতাকে ভুলভাবে মূল্যায়ন করে।
যেহেতু সমর্থন ও প্রতিরোধের বিটগুলি 100% নির্ভরযোগ্য নয়, তাই দামগুলি সরাসরি বিটগুলি ভেঙে ফেলতে পারে, যার ফলে স্টপ লস হয়।
বিভাজন সংকেত একটি মিথ্যা বিভাজন হতে পারে, এবং বাস্তব মূল্য খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যায়, যা কৌশলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
কৌশলটি বড় ট্রেন্ডের দিক বিবেচনা করে না এবং বাজারটির দীর্ঘমেয়াদী দিকটি অস্পষ্ট হলে কৌশলটি বারবার ক্ষতি করতে পারে।
এই কৌশলটির একটি স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের অভাব রয়েছে, এবং চরম পরিস্থিতিতে, একক ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হতে পারে।
প্রতিকারঃ
ট্রেন্ডের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচকগুলিকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ লস বাড়ানো।
দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডিং সূচকগুলির সাথে একত্রে, বিপরীত ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
ভুয়া প্রবেশের খোঁজ নেওয়ার জন্য পুনরায় প্রবেশের সংকেত যোগ করা হয়েছে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়েঃ
Choppiness পরিমাপের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সঠিক মানগুলি খুঁজে বের করুন যাতে সঠিকতা বাড়ানো যায়।
H3 এবং L3 এর মতো বিভিন্ন বিভাজক পরীক্ষা করুন, আরও কার্যকর বিভাজক খুঁজুন।
মুনাফা লকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি চলমান স্টপ কৌশল যুক্ত করুন।
ভুয়া ব্রেক-আপের পরে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুনরায় প্রবেশের সংকেত যোগ করুন।
লং লাইন ইন্ডিকেটরের সাথে মিলিত করে বড় ট্রেন্ড নির্ধারণ করুন, বিপরীতমুখী অপারেশন এড়িয়ে চলুন।
ট্রেডিং সময়কে অপ্টিমাইজ করা, যেমন শুধুমাত্র আমেরিকা বা ইউরোপের ট্রেডিং সময়গুলোতে কাজ করা।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল যোগ করুন, যেমন ফিক্সড পরিমাণ বা ফিক্সড ফান্ডের প্রবেশ।
পরিমাপের তথ্য বিশ্লেষণ করে, পরামিতিগুলিকে আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল প্রবণতা সনাক্ত করার পরে, কী সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্তরটি ভেঙে যাওয়ার সময় অপারেশন করা। এটির একটি সহজ লজিকাল কাঠামো এবং উচ্চ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের হার বাড়ানোর জন্য অপ্টিমাইজেশন চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। প্যারামিটার সমন্বয়, স্টপ-ডোজ কৌশল, প্রবণতা বিচার ইত্যাদির মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশন এটিকে একটি খুব ব্যবহারিক ইনডোর ব্রেকিং সিস্টেমে পরিণত করতে পারে। এটি আমাদেরকে গতিশীল সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি ব্রেকিং অপারেশন করার জন্য একটি ধারণা দেয় যা একটি কার্যকর ইনডোর ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Created by AS
strategy(title="ASH1Strategy", shorttitle="AS_H1_Strategy", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,3)
pivot = (high + low + close ) / 3.0
range = high - low
h5 = (high/low) * close
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4)
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)
// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green
//Daily Pivots
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1])
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h6[1])
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h5[1])
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h4[1])
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h3[1])
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h2[1])
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h1[1])
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l1[1])
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l2[1])
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l3[1])
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l4[1])
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l5[1])
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l6[1])
//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h5 ? dtime_h5 : na, title="Daily H5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h4 ? dtime_h4 : na, title="Daily H4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_h2 ? dtime_h2 : na, title="Daily H2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h1 ? dtime_h1 : na, title="Daily H1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l1 ? dtime_l1 : na, title="Daily L1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l2 ? dtime_l2 : na, title="Daily L2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l3 ? dtime_l3 : na, title="Daily L3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_l4 ? dtime_l4 : na, title="Daily L4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)
longCondition = close >dtime_h4
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = close <dtime_l4
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)