আরএসআই ট্র্যাকিং এডিএক্স কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা আরএসআই সূচক এবং এডিএক্স সূচককে একত্রিত করে। এটি ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি নির্ধারণ করতে আরএসআই সূচক এবং প্রবণতা শক্তি পরিমাপ করতে এডিএক্স সূচক ব্যবহার করে, যখন প্রবণতা দুর্বল হয় বা ওভারকপ না হয় তখন উত্থানের প্রবণতার সময় প্রবেশের অনুমতি দেয় এবং প্রবণতা দুর্বল হলে বা ওভারকপ হয়ে গেলে প্রস্থান করে।
এই কৌশলটি মূলত RSI সূচক এবং ADX সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করে।
প্রবেশের শর্তঃ
২০ দিনের এসএমএ বাড়ছে;
এডিএক্স আগের দিনের তুলনায় ০.২ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে, যা শক্তিশালী প্রবণতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
অতিরিক্ত ক্রয় এড়াতে RSI 85 এর নিচে;
অথবা:
২০ দিনের এসএমএ বাড়ছে;
এডিএক্স বাড়ছে কিন্তু ০.২ এর কম, যা হালকা প্রবণতা নির্দেশ করে;
আরএসআই ৫০ এর নিচে, রিবাউন্ডের সুযোগ আছে।
প্রস্থান শর্তাবলীঃ
আরএসআই ৭৫ এর উপরে, ওভারবোয়ড স্টেট
ADX হালকা বৃদ্ধি, দুর্বল প্রবণতা;
অথবা:
আরএসআই ৭৫ এর উপরে, ওভারবোয়ড স্টেট
এডিএক্স দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, শক্তিশালী প্রবণতা;
অথবা:
২০ দিনের এসএমএ কমে যাচ্ছে।
এই কৌশলটি ওভারকুপেড/ওভারসোল্ডের জন্য আরএসআই এবং ওভারকুপেড না হলে আপট্রেন্ডের সময় প্রবণতা প্রবেশ করতে এবং ওভারকুপেড বা প্রবণতা দুর্বল হলে প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এডিএক্স ব্যবহার করে। এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ড অনুসরণ করতে দেয়।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
আরএসআই এবং এডিএক্সের সংমিশ্রণ আরও সঠিক প্রবণতা এবং আরও ভাল প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলির জন্য অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় পাঠের অনুমতি দেয়।
ADX একীকরণের সময় whipsaw প্রস্থান এড়ানোর জন্য প্রবণতা শক্তি পরিমাপ করে।
আরএসআই মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ এবং অত্যধিক ট্রেডিং কমাতে অবাধ প্যারামিটার ব্যবহার করে।
সহজ যুক্তি এবং সহজ বাস্তবায়ন, দীর্ঘমেয়াদী খাতের জন্য উপযুক্ত।
কনফিগারযোগ্য প্যারামিটারগুলি নমনীয়তার অনুমতি দেয়।
প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ
এডিএক্স লেগ ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে যা বৃহত্তর ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
স্টপ লসটি বিলম্বিত মূল্য হ্রাসের সময় ট্রিগার হতে পারে, ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
আরএসআই প্যারামিটার খুব শিথিল হতে পারে, যার ফলে দীর্ঘদিন ধরে হোল্ডিংয়ের পরিমাণ বাড়তে পারে।
ADX পরামিতি খুব সংবেদনশীল দুর্বল প্রবণতা সময় ভুলভাবে প্রস্থান ট্রিগার করতে পারে।
বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তনের সময় স্টকগুলি অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ
সংবেদনশীলতার জন্য কম ADX সময় ব্যবহার করুন।
ক্ষতির পরিমাণ সীমিত করার জন্য স্টপ লসকে আরও কঠোর করুন।
দীর্ঘস্থায়ী ওভারকুপেড হোল্ডিং এড়ানোর জন্য আরএসআই সময়কাল সংক্ষিপ্ত করা।
খুব সংবেদনশীল ADX পরামিতি এড়িয়ে চলুন।
বাজারের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময় ম্যানুয়ালি ওভাররাইড করুন।
কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
আরও ভাল পরামিতির জন্য RSI সময় পরীক্ষা করা।
প্রবণতা ক্যাপচার করার ক্ষমতা জন্য ADX সময়কাল অপ্টিমাইজ করা।
নিশ্চিতকরণের জন্য MACD এর মত অন্যান্য সূচক যোগ করা।
এন্ট্রি উন্নত করার জন্য চলমান গড়ের সমন্বয় পরীক্ষা করা।
ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত বাড়াতে লাভ গ্রহণ এবং ক্ষতি বন্ধ করা।
মার্কেট সিস্টেমগুলিকে মূল্যায়ন করে, পরিবর্তনের সময়ে ম্যানুয়ালি ওভাররাইড করা।
আরএসআই ট্র্যাকিং এডিএক্স কৌশল একটি কার্যকর কিন্তু সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি সঠিক প্রবণতা এবং ওভারবয় / ওভারসোল্ড বিশ্লেষণের জন্য আরএসআই এবং এডিএক্সের শক্তিগুলিকে একত্রিত করে। যুক্তিটি অপ্টিমাইজেশান নমনীয়তার সাথে সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। এডিএক্স লেগ এবং স্টপ লস সেটিংয়ের বিরুদ্ধে সতর্কতা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং স্থিতিশীল মুনাফা প্রদান করতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Copyright by Reed Asset Management registered in Shanghai, China
//该策略为上海蘆田资产管理有限公司制
//@version=2
strategy("[蘆田策略]ADX+RSI", overlay=true)
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
plot(sig, color=red, title="ADX")
//ADX+RSI Strategy Long Entry
longEntry1 = sma(close, 20) > sma(close, 20)[1] //check if the ADX is rising
longEntry2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longEntry3 = rsi(close, 14) < 85
longEntry4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longEntry5 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longEntry6 = rsi(close, 14) < 50
longCondition1 = longEntry1 and longEntry2 and longEntry3
longCondition2 = longEntry1 and longEntry4 and longEntry5 and longEntry6
if(longCondition1 or longCondition2)
strategy.entry("long", strategy.long)
//ADX+RSI Strategy Long Exit
longExit1 = rsi(close, 9) > 75
longExit2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longExit3 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longExit4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longExit5 = sma(close, 20) < sma(close,20)[1]
longExitCondition1 = longExit1 and longExit2 and longExit3
longExitCondition2 = longExit1 and longExit4
longStop1 = strategy.position_avg_price + 4 * tr
longExitCondition3 = longExit5
longStop2 = sma(close, 20)
strategy.close_all(when = longExitCondition1)
if (longExitCondition2)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop1)
if (longExitCondition3)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop2)
//Strategy