এই কৌশলটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য চলমান গড় এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে এবং লাভের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ লস প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে। এটি উচ্চ অস্থিরতার বাজারের জন্য উপযুক্ত, প্রবণতা গঠনের পরে দ্রুত বাজারে প্রবেশের অনুমতি দেয় এবং স্টপ লস এবং লাভের মাধ্যমে লাভ নিশ্চিত করে।
কৌশলটি বর্তমান বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। ৩০ এর নিচে আরএসআই হ্রাসকারী হিসাবে বিবেচিত হয়, যখন ৭০ এর উপরে হ্রাসকারী হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন আরএসআই ক্রসওভার একটি হ্রাসকারী প্রবণতা সংকেত দেয়, এটি দীর্ঘ হবে। যখন আরএসআই ক্রসওভার একটি হ্রাসকারী প্রবণতা সংকেত দেয়, এটি সংক্ষিপ্ত হবে।
পজিশন খোলার পরে, কৌশলটি মূল্যের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে এবং লাভকে লক করতে একটি চলমান স্টপ লস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। বিশেষত, এটি প্রতিটি অবস্থানের গড় প্রবেশ মূল্য রেকর্ড করে। যখন দাম প্রবেশ মূল্যের 1% এ পৌঁছে যায়, এটি চলমান স্টপ লস প্রক্রিয়াটি সক্রিয় করবে, বর্তমান মূল্য এবং সর্বোচ্চ মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে স্টপ লস লাইনটি সরিয়ে দেবে।
যখন মূল্য স্টপ লস স্তরে পৌঁছে, এটি অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসবে। যখন মূল্য প্রবেশ মূল্যের 3% এ পৌঁছে, এটি লাভ করবে। স্টপ লস এবং লাভের দ্বিগুণ সুরক্ষা ব্যবহার করে, এটি লাভের লক্ষ্য অর্জন করে।
অতিরিক্ত সূচকগুলি RSI সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে যুক্ত করা যেতে পারে। ব্যাকটেস্টিংয়ের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলি অনুকূলিতকরণও সেরা পরামিতি সংমিশ্রণটি খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এটি একটি খুব পেশাদার এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এটি দ্রুত বাজারের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে পারে এবং চলমান স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের মাধ্যমে মুনাফা লক করতে পারে। আরও প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা এবং নিশ্চিতকারী সূচক যুক্ত করা জয়ের হার এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে। পরিষ্কার যুক্তি এবং নমনীয় পরামিতি সহ, এটি কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল শেখার জন্য একটি খুব ভাল উদাহরণ।
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Learn more about Autoview and how you can automate strategies like this one here: https://autoview.with.pink/
// strategy("Autoview Build-a-bot - 1m chart", "Strategy", overlay=true, pyramiding=2000, default_qty_value=10000)
// study("Autoview Build-a-bot", "Alerts")
///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(1, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(11, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(77777777, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(11, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(15, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
price = close
vrsi = (rsi(price, RSIlength))
src = close
len = input(2, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsin = input(14)
sn = 100 - rsin
ln = 0 + rsin
// Put your long and short rules here
longLocic = crossunder(rsi, ln)
shortLogic = crossover(rsi, sn)
//////////////////////////
//* Strategy Component *//
//////////////////////////
isLong = input(true, "Longs Only")
isShort = input(false, "Shorts Only")
isFlip = input(false, "Flip the Opens")
long = longLocic
short = shortLogic
if isFlip
long := shortLogic
short := longLocic
else
long := longLocic
short := shortLogic
if isLong
long := long
short := na
if isShort
long := na
short := short
////////////////////////////////
//======[ Signal Count ]======//
////////////////////////////////
sectionLongs = 0
sectionLongs := nz(sectionLongs[1])
sectionShorts = 0
sectionShorts := nz(sectionShorts[1])
if long
sectionLongs := sectionLongs + 1
sectionShorts := 0
if short
sectionLongs := 0
sectionShorts := sectionShorts + 1
//////////////////////////////
//======[ Pyramiding ]======//
//////////////////////////////
pyrl = input(2, "Pyramiding less than") // If your count is less than this number
pyre = input(1, "Pyramiding equal to") // If your count is equal to this number
pyrg = input(1000000, "Pyramiding greater than") // If your count is greater than this number
longCondition = long and sectionLongs <= pyrl or long and sectionLongs >= pyrg or long and sectionLongs == pyre ? 1 : 0 and vrsi < 20
shortCondition = short and sectionShorts <= pyrl or short and sectionShorts >= pyrg or short and sectionShorts == pyre ? 1 : 0
////////////////////////////////
//======[ Entry Prices ]======//
////////////////////////////////
last_open_longCondition = na
last_open_shortCondition = na
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])
////////////////////////////////////
//======[ Open Order Count ]======//
////////////////////////////////////
sectionLongConditions = 0
sectionLongConditions := nz(sectionLongConditions[1])
sectionShortConditions = 0
sectionShortConditions := nz(sectionShortConditions[1])
if longCondition
sectionLongConditions := sectionLongConditions + 1
sectionShortConditions := 0
if shortCondition
sectionLongConditions := 0
sectionShortConditions := sectionShortConditions + 1
///////////////////////////////////////////////
//======[ Position Check (long/short) ]======//
///////////////////////////////////////////////
last_longCondition = na
last_shortCondition = na
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
/////////////////////////////////////
//======[ Position Averages ]======//
/////////////////////////////////////
totalLongs = 0.0
totalLongs := nz(totalLongs[1])
totalShorts = 0.0
totalShorts := nz(totalShorts[1])
averageLongs = 0.0
averageLongs := nz(averageLongs[1])
averageShorts = 0.0
averageShorts := nz(averageShorts[1])
if longCondition
totalLongs := totalLongs + last_open_longCondition
totalShorts := 0.0
if shortCondition
totalLongs := 0.0
totalShorts := totalShorts + last_open_shortCondition
averageLongs := totalLongs / sectionLongConditions
averageShorts := totalShorts / sectionShortConditions
/////////////////////////////////
//======[ Trailing Stop ]======//
/////////////////////////////////
isTS = input(false, "Trailing Stop")
tsi = input(100, "Activate Trailing Stop Price (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
ts = input(100, "Trailing Stop (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
last_high = na
last_low = na
last_high_short = na
last_low_short = na
last_high := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_high_short := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
last_low_short := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
long_ts = isTS and not na(last_high) and low <= last_high - last_high / 100 * ts and longCondition == 0 and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi
short_ts = isTS and not na(last_low) and high >= last_low + last_low / 100 * ts and shortCondition == 0 and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi
///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////
isTP = input(true, "Take Profit")
tp = input(33, "Take Profit (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_tp = isTP and close > averageLongs + averageLongs / 100 * tp and not longCondition
short_tp = isTP and close < averageShorts - averageShorts / 100 * tp and not shortCondition
/////////////////////////////
//======[ Stop Loss ]======//
/////////////////////////////
isSL = input(true, "Stop Loss")
sl = input(55, "Stop Loss (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_sl = isSL and close < averageLongs - averageLongs / 100 * sl and longCondition == 0
short_sl = isSL and close > averageShorts + averageShorts / 100 * sl and shortCondition == 0
/////////////////////////////////
//======[ Close Signals ]======//
/////////////////////////////////
longClose = long_tp or long_sl or long_ts ? 1 : 0
shortClose = short_tp or short_sl or short_ts ? 1: 0
///////////////////////////////
//======[ Plot Colors ]======//
///////////////////////////////
longCloseCol = na
shortCloseCol = na
longCloseCol := long_tp ? purple : long_sl ? maroon : long_ts ? blue : longCloseCol[1]
shortCloseCol := short_tp ? purple : short_sl ? maroon : short_ts ? blue : shortCloseCol[1]
tpColor = isTP and in_longCondition ? purple : isTP and in_shortCondition ? purple : white
slColor = isSL and in_longCondition ? red : isSL and in_shortCondition ? red : white
//////////////////////////////////
//======[ Strategy Plots ]======//
//////////////////////////////////
plot(isTS and in_longCondition ? averageLongs + averageLongs / 100 * tsi : na, "Long Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_longCondition and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi ? last_high - last_high / 100 * ts : na, "Long Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTS and in_shortCondition ? averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi : na, "Short Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_shortCondition and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi ? last_low + last_low / 100 * ts : na, "Short Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTP and in_longCondition and last_high < averageLongs + averageLongs / 100 * tp ? averageLongs + averageLongs / 100 * tp : na, "Long TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isTP and in_shortCondition and last_low > averageShorts - averageShorts / 100 * tp ? averageShorts - averageShorts / 100 * tp : na, "Short TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_longCondition and last_low_short > averageLongs - averageLongs / 100 * sl ? averageLongs - averageLongs / 100 * sl : na, "Long SL", slColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_shortCondition and last_high_short < averageShorts + averageShorts / 100 * sl ? averageShorts + averageShorts / 100 * sl : na, "Short SL", slColor, style=3, linewidth=2)
///////////////////////////////
//======[ Alert Plots ]======//
///////////////////////////////
// plot(longCondition, "Long", green)
// plot(shortCondition, "Short", red)
// plot(longClose, "Long Close", longCloseCol)
// plot(shortClose, "Short Close", shortCloseCol)
///////////////////////////////////
//======[ Reset Variables ]======//
///////////////////////////////////
if longClose or not in_longCondition
averageLongs := 0
totalLongs := 0.0
sectionLongs := 0
sectionLongConditions := 0
if shortClose or not in_shortCondition
averageShorts := 0
totalShorts := 0.0
sectionShorts := 0
sectionShortConditions := 0
////////////////////////////////////////////
//======[ Strategy Entry and Exits ]======//
////////////////////////////////////////////
if testPeriod()
strategy.entry("Long", 1, when=longCondition)
strategy.entry("Short", 0, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=longClose)
strategy.close("Short", when=shortClose)