DPD-RSI-BB পরিমাণগত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডিপিডি-আরএসআই-বিবি কোয়ান্টিফিকেশন কৌশল হল একটি স্টক ট্রেডিং কৌশল যা একই সাথে ডিপিডি, আরএসআই এবং বুলিন বন্ডের তিনটি সূচককে একত্রিত করে। এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ডিপিডি ব্যবহার করে, আরএসআই ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় নির্ধারণ করে এবং বুলিন বন্ড সমর্থনকারী চাপের স্তরে প্রবেশ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিতঃ
- ডিপিডি সূচক
ডাবল ইএমএ গড় ব্যবহার করে ডিইএমএ গড় তৈরি করুন এবং প্রবণতা নির্ধারণের জন্য প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দাম এবং ডিইএমএর পার্থক্যের অনুপাত গণনা করুন, যখন পার্থক্যের অনুপাতটি প্রান্তিক মানের নীচে থাকে তখন একটি উজ্জ্বল সংকেত হিসাবে।
- আরএসআই সূচক ওভারবয় ওভারসোল্ড
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে RSI এর মান গণনা করা হয়, আরএসআই উচ্চতর হলে এটি একটি ওভার-বই অঞ্চল হিসাবে নির্ধারিত হয়, আর আরএসআই নিম্ন হলে এটি একটি ওভার-বিক্রয় অঞ্চল হিসাবে নির্ধারিত হয়।
- বুলিনের বিচারব্যবস্থার চাপ
একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যম, উপরের এবং নীচের ট্র্যাকের হিসাব করা হয়, দামগুলি উপরের ট্র্যাকের কাছাকাছি বিউড সিগন্যাল হিসাবে এবং দামগুলি নীচের ট্র্যাকের কাছাকাছি একটি পজিটিভ সিগন্যাল হিসাবে।
- সমন্বিত বিচার
যখন ডিপিডি রেজিস্ট্যান্সের অনুপাত মূল্য হ্রাসের নিচে থাকে, আরএসআই সুপারসোলের নীচের অংশের নীচে থাকে এবং দামগুলি ব্রিনের ব্যান্ডের উপরে থাকে, তখন একটি উত্সাহী সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন আরএসআই সুপারসোলের উপরের অংশের উপরে থাকে, তখন ডিপিডি রেজিস্ট্যান্সের অনুপাত মূল্য হ্রাসের উপরে থাকে এবং দামগুলি ব্রিনের ব্যান্ডের উপরে থাকে, তখন একটি নেতিবাচক সংকেত উত্পন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
একক সূচক দ্বারা প্রাপ্ত ভুল সংকেত এড়াতে একাধিক সূচক সমন্বিত বিচার।
আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ওভার-বই ওভার-সোল্ডের জন্য, একটি স্টপ লস স্টপ পয়েন্ট সেট করুন।
DPD সূচক মূল্যের প্রবণতা সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা দেয়, এবং বুলিন ব্যাণ্ড সমর্থন চাপের স্তর সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা দেয়।
বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির নমনীয় সেটিং, বিভিন্ন স্টকগুলির জন্য অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
কিন্তু এই সমন্বয়টি কৌশলকে জটিল করে তোলে এবং প্যারামিটার সেট করা কঠিন করে তোলে।
DPD, RSI ইত্যাদি সূচকগুলির একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে, যা সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করতে পারে।
বিভিন্ন চক্র এবং শেয়ারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
এই ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত দিকগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি অনুকূলিত করুন
একক ক্ষতির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ।
বিভিন্ন স্টক এবং চক্রের পরামিতি পরীক্ষা করুন এবং কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করুন।
সারসংক্ষেপ
ডিপিডি-আরএসআই-বিবি কৌশলটি একাধিক সূচকের বিচারকে সংহত করে, একটি একক সূচকের দ্বারা উত্পন্ন মিথ্যা সংকেত এড়াতে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি একটি শক্তিশালী শেয়ার ব্যবসায়ের কৌশল হতে পারে। তবে এই কৌশলটি বিপণনের ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে জটিলতার কারণে ব্যবহার করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DPD+RSI+BB ",overlay=true)
price=close
//############### DPD #################
buyper =input(-1,step=0.1)
sellper=input(0,step=0.1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
//############## DPD #####################
//############# RSI ####################
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 60 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
//########## RSI #######################
//############### BB #################
lengthbb = input(50, minval=1)
multlow = input(1.5, minval=0.001, maxval=50,step=0.1)
multup = input(1.5,minval=0.001,maxval=50,step=0.1)
basisup = sma(close, lengthbb)
basislow = sma(close, lengthbb)
devup = multup * stdev(close, lengthbb)
devlow = multlow*stdev(close,lengthbb)
upperbb = basisup + devup
lowerbb = basislow - devlow
p1 = plot(upperbb, color=blue)
p2 = plot(lowerbb, color=blue)
fill(p1, p2)
//########### BB ###################
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (demadifper<buyper) and crossover(vrsi,overSold) and (price < upperbb) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( price>upperbb and vrsi>overBought and demadifper>sellper and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")