মোমেন্টাম কমোডিটি নির্বাচন সূচক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
কমোডিটি সিলেকশন ইনডেক্স (সিএসআই) কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত-লাইন ট্রেডিং কৌশল যা বাজারের গতিশীলতার উপর নজর রাখে। এটি পণ্যের প্রবণতা এবং অস্থিরতা গণনা করে শক্তিশালী গতিশীলতার সাথে পণ্যগুলি সনাক্ত করতে ট্রেড করে। এই কৌশলটি ওয়েলস ওয়াইল্ডার তার বইয়ে নতুন প্রযুক্তি বিশ্লেষণ ট্রেডিং সিস্টেম ধারণাগুলির মধ্যে উত্থাপিত হয়েছিল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল সিএসআই সূচক, যা সামগ্রিকভাবে পণ্যের প্রবণতা এবং অস্থিরতা বিবেচনা করে।
সিএসআই = কে × এটিআর × (এডিএক্স + এডিএক্সের n দৈনিক গড় লাইন) / ২)
এর মধ্যে, K হল স্কেলিং ফ্যাক্টর, ATR হল গড় বাস্তব ওঠানামা, যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে। ADX হল গড় দিকনির্দেশক সূচক, যা বাজারের প্রবণতা প্রতিফলিত করে।
প্রতিটি পণ্যের সিএসআই সূচকের মান গণনা করে এবং তার এন-দিনের সরল চলমান গড়ের সাথে তুলনা করে, যখন সিএসআই তার চলমান গড়ের চেয়ে বেশি থাকে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন সিএসআই তার চলমান গড়ের চেয়ে কম থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
এই কৌশলটি সিএসআই সূচকের উচ্চতর পণ্যগুলিকে ট্রেড করার জন্য বেছে নেয়। এই পণ্যগুলির শক্তিশালী প্রবণতা এবং অস্থিরতা রয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদে আরও বেশি লাভের সম্ভাবনা অর্জন করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- মার্কেট ডায়নামিক ক্যাপচার, পণ্যের প্রবণতা এবং অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানো।
- ট্রেডিং সিগন্যালকে আরো নির্ভরযোগ্য করে তুলতে ডাবল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা হয়েছে।
- স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য সহজ এবং সুস্পষ্ট লেনদেনের নিয়ম
- বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদী লেনদেনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী লেনদেনের সুযোগকে দ্রুত কাজে লাগায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর খুব বেশি নির্ভর করা, ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
- গতির ট্র্যাকিং বৈশিষ্ট্য এটিকে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
- এর ফলে স্টপ লস হতে পারে এবং ট্রেডিংয়ে ক্ষতি হতে পারে।
- এটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের লিভারেজ প্রয়োজন, যার ফলে একটি বৃহত্তর তহবিল ঝুঁকি রয়েছে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ লস পজিশন সেট করুন, একক পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করুন এবং বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- আরও বেশি প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজুন।
- অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলির সাথে সংকেত ফিল্টার করুন।
- এই কৌশলটি অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে মিলিত হয়, যেমন ওভাররাইডিং।
- মেশিন লার্নিং প্রশিক্ষিত মডেল ব্যবহার করে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা।
সারসংক্ষেপ
গতিশীল পণ্য নির্বাচন সূচক কৌশল বাজারে প্রবণতা এবং অস্থিরতা প্রচুর পণ্য ক্যাপচার দ্বারা সহজ এবং দ্রুত সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং সম্ভব। এই বিশেষভাবে গতিশীলতা ট্র্যাকিং পদ্ধতি তার সংকেত পরিষ্কার এবং স্বয়ংক্রিয়তা বাস্তবায়ন সহজ করে তোলে। অবশ্যই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে হবে এবং বাজারের পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত উন্নতি এবং আপগ্রেড করতে হবে।
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2019
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose.
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
strategy(title="Commodity Selection Index Backtest", shorttitle="CSI Backtest")
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
Length = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos = 0.0
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCSI, color=green, title="CSI")
plot(xMACSI, color=red, title="CSI SMA")