রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ইএমএ বিপরীত ক্রয়-বিক্রয় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৮ ১৬ঃ৫৪ঃ১৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি ইএমএ লাইনের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি ইএমএ লাইন, 21 এবং 55 ব্যবহার করে। যখন দ্রুততম ইএমএ লাইন ধীরতম ইএমএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুততম ইএমএ ধীরতমটির নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

এই কৌশলটি তার স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য বিপরীত ট্রেডিং, এটিআর স্টপ লস এবং বিপরীত লাভ গ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

21 এবং 55 সময়ের EMA লাইন ব্যবহার করুন। 21 EMA স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং 55 EMA দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে।
যখন 21 EMA 55 EMA এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তনের দিকে নির্দেশ করে, একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে।
যখন 21 EMA 55 EMA এর নিচে অতিক্রম করে, এটি সংক্ষিপ্ত মেয়াদী প্রবণতা নেমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়, যা বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে।
বিপরীত ট্রেডিংঃ শুধুমাত্র যখন দাম খোলা মূল্যের নিচে থাকে তখনই কিনুন এবং শুধুমাত্র যখন দাম খোলা মূল্যের উপরে থাকে তখনই বিক্রি করুন। এর লক্ষ্য স্বল্পমেয়াদী pullbacks এ কিনতে এবং rebounds এ বিক্রি করা।
এটিআর স্টপ লসঃ স্টপ লসের দাম সেট করতে এন গুণ এটিআর ব্যবহার করুন। এটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লসকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।
বিপরীত লাভ নিনঃ এন্ট্রি মূল্য বিয়োগ এন গুণ এটিআরকে লাভের লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। এটি পূর্ববর্তী সমর্থন-প্রতিরোধ অঞ্চলকে পুনরায় পরীক্ষার মূল্যের সুবিধা গ্রহণ করে।

কৌশলটির সুবিধা

ডাবল ইএমএ ব্যবহার করে মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরা হয়।
বিপরীত ট্রেডিং ট্রেন্ডের স্বল্পমেয়াদী পলব্যাক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
এটিআর স্টপ বাজারের অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নেয়।
রিভার্সাল লাভের সম্ভাবনা বেশি, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত স্তরের কাছাকাছি।
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বোঝা যায় এবং সংশোধন করা যায়।
ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো উচ্চ অস্থির বাজারের জন্য প্রযোজ্য।

ঝুঁকি এবং সমাধান

ডাবল ইএমএ মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
রিভার্স ট্রেড স্টপ লস হতে পারে।
ভুয়া পলাতক ঘটনা প্রায়ই ঘটে।
লভ্যাংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ ঝুঁকি। সময়মতো লভ্যাংশ নেওয়ার আদেশগুলি ম্যানুয়ালি সরিয়ে ফেলুন।

অপ্টিমাইজেশন পরামর্শ

অতিরিক্ত ক্রয়/অধিক বিক্রয় অঞ্চলে সংকেত ফিল্টার করার জন্য MACD, KD এর মতো সূচক যুক্ত করুন।
প্রবণতা সমন্বিতভাবে বিচার করার জন্য 120 সময়ের EMA এর মত আরো EMA যোগ করুন।
লং এবং শর্টসের জন্য আলাদা স্লিপিং সেট করুন।
অত্যন্ত অস্থির ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের জন্য ATR স্টপ লস শিথিল করুন।
সর্বোচ্চ মুনাফা এবং ন্যূনতম ড্রাউনডাউন অর্জনের জন্য এটিআর গুণক এবং ট্রেলিং স্টপ প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করা।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ দ্বৈত ইএমএ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এর শক্তি পরিষ্কার যুক্তি, নমনীয় পরামিতি, মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতার মধ্যে রয়েছে। আমরা ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি সুপারিশের সাথে এর সম্ভাব্য দুর্বলতা এবং সমাধানগুলিও বিশ্লেষণ করেছি। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, এই কৌশলটি কিছুটা কার্যকর এবং এর বিকাশের জায়গা রয়েছে, তবে এর পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের জন্য সমন্বয় প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheHulkTrading

// Simple EMA strategy, based on ema55+ema21 and ATR(Average True Range) and it enters a deal from ema55 when the other entry conditions are met


//@version=4
strategy("Simple Ema_ATR Strategy HulkTrading", overlay=true)

atr_multiplier = input(2, minval=1, title="ATR Multiplier") // ATR Multiplier. Recommended values between 1..4


emaFast=ema(close,21)
emaSlow=ema(close,55)

//Basically long and short conditions

//If long: 
// 1) close must be less than open (because we are searching for a pullback)
// 2) emaFast(21) must be bigger than emaSlow(55) - for a trend detection
// 3) Difference between emaFast and emaSlow must be greater than ATR(14) - for excluding flat
longCond = close < open and emaFast > emaSlow and abs(emaSlow-emaFast) > atr(14)  

//For short conditions are opposite
shortCond = close > open and emaFast < emaSlow and abs(emaSlow-emaFast) > atr(14) 

//Stop levels and take profits, based on ATR multiplier

stop_level_long = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)
take_level_long = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
stop_level_short = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
take_level_short = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)


//Entries and exits 
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond, limit = emaSlow)
strategy.exit("Stop Loss/TP","Long", stop=stop_level_long, limit = take_level_long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond, limit = emaSlow)
strategy.exit("Stop Loss/TP","Short", stop=stop_level_short, limit = take_level_short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত