SMA এবং EMA এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
প্রথম, কৌশলগত বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির নাম হল এসএমএ, ইএমএ ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল, যার মূল ধারণাটি হল বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির এসএমএ গড় এবং ইএমএ গড়কে একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা।
2. কৌশল নীতি
SMA9, SMA50, SMA180 গড় এবং EMA20 গড় গণনা করুন।
সমাপ্তির দামের ঘনিষ্ঠতা সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্থানগুলির সাথে সম্পর্কিত, ক্রয় সংকেত এবং বিক্রয় সংকেত নির্ধারণ করুন। যখন ঘনিষ্ঠতা সুপটি ভেঙে যায় তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। যখন ঘনিষ্ঠতা রেসটি ভেঙে যায় তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
সিগন্যাল ট্রিগার কেনার সময়, একাধিক পজিশন খোলার কৌশল কার্যকর করুন; সিগন্যাল ট্রিগার বিক্রি করার সময়, একাধিক পজিশন সমতল করুন।
সিগন্যাল ট্রিগার বিক্রি করার সময় খালি পজিশন খোলার কৌশল কার্যকর করুন; সিগন্যাল ট্রিগার কেনার সময় খালি পজিশন খালি করুন।
তিন, কৌশলগত সুবিধা বিশ্লেষণ
ট্রেডিং সিগন্যাল গঠনের জন্য একাধিক সমান্তরাল লাইন একত্রিত করা হয়েছে, যা সিগন্যালের নির্ভুলতা এবং স্থায়িত্ব বাড়ায়।
ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য গতিশীল সমর্থন ও প্রতিরোধের বিট গণনা করা হয়েছে।
উচ্চ ও নিম্ন অস্থির গড় ব্যবহার করা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার এবং স্বল্পমেয়াদী ব্রেকআউটের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা মুনাফা অর্জনের কৌশলগত সুযোগকে উন্নত করে।
ট্রেন্ডিং এবং অস্থিরতা উভয় ক্ষেত্রেই উপার্জন করতে পারে।
চার, কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
SMA গড় লাইন পিছিয়ে আছে, যার ফলে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত বিলম্বিত হতে পারে, যা কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে।
স্টপ লস ব্যবস্থা না থাকলে, হোল্ডিং লস বাড়তে পারে।
রিটার্নিং ডেটা যথেষ্ট নয়, তাই মার্কেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রিয়েল-ডিস্কের প্যারামিটারগুলি সংশোধন করা দরকার।
প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হচ্ছে, যা বড় ব্ল্যাক সুইমিং ইভেন্টের প্রভাব মোকাবেলা করতে পারে না।
ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়ঃ
- এসএমএ গড় লাইন চক্র যথাযথভাবে সমন্বয় করা;
- যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করুন;
- নমুনার সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্যারামিটার পরিবর্তন করতে হবে।
- বায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে।
পঞ্চম, কৌশলগত অগ্রগতি
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ক্ষতির ব্যবস্থা বাড়ানো।
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে সাহায্য করার জন্য ট্রেডিং ট্রেন্ডিংয়ের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করা হয়েছে।
মূল মূল্য বিশ্লেষণ মডিউল যোগ করা হয়েছে, যা প্রতিরোধের বিচারকে সমর্থন করে।
বিভিন্ন সমান্তরাল সূচক পরামিতিগুলির সমন্বয় পরীক্ষা করে আরও ভাল প্যারামিটার খুঁজুন।
ষষ্ঠ, কৌশলগত সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এসএমএ গড় এবং ইএমএ গড়ের প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে এবং গতিশীল সমর্থন প্রতিরোধের স্তরগুলি গণনা করে, একটি সম্পূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় কৌশল যুক্ত করে। কৌশলটি সূচক প্যারামিটারগুলির নমনীয়তা, দ্বি-মুখী বাণিজ্য এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিযোজিত হওয়ার সুবিধাগুলি রয়েছে, তবে এটি গড়ের পিছিয়ে পড়া, অসম্পূর্ণ স্টপ লস ইত্যাদি সমস্যার মুখোমুখি। ভবিষ্যতে স্টপ লস মেশিন, প্রবণতা বিচার, মূল মূল্যের অবস্থান ইত্যাদির বিচার থেকে কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, কৌশলটি আরও ভাল স্থিতিশীলতা এবং লাভের জায়গা রয়েছে।
]
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="StrategySMA 9/50/180 | EMA 20 | BUY/SELL", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
//SMA and EMA code
smaInput1 = input(9, title="SMA1")
smaInput2 = input(50, title="SMA2")
smaInput3 = input(180, title="SMA3")
emaInput1 = input(20, title="EMA1")
sma1 = sma(close, smaInput1)
sma2 = sma(close, smaInput2)
sma3 = sma(close, smaInput3)
EMA1 = ema(close, emaInput1)
plot(sma1, color= color.red , title="SMA1")
plot(sma2, color = color.blue, title="SMA2")
plot(sma3, color= color.white, title="SMA3")
plot(EMA1, color = color.yellow, title="EMA1")
no=input(3,title="BUY/SELL Swing")
Barcolor=input(false,title="BUY/SELL Bar Color")
Bgcolor=input(false,title="BUY/SELL Background Color")
res=highest(high,no)
sup=lowest(low,no)
avd=iff(close>res[1],1,iff(close<sup[1],-1,0))
avn=valuewhen(avd!=0,avd,0)
tsl=iff(avn==1,sup,res)
// Buy/sell signals
BuySignal = crossover(close, tsl)
SellSignal = crossunder(close, tsl)
// Enter long position
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=BuySignal)
// Exit long position
strategy.exit("Sell", "Buy", when=SellSignal)
// Enter short position
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=SellSignal)
// Exit short position
strategy.exit("Buy", "Sell", when=BuySignal)
colr = close>=tsl ? color.green : close<=tsl ? color.red : na
plot(tsl, color=colr)