চারটি মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস এবং ডেড ক্রস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি 4 টি সমান্তরাল উপর ভিত্তি করে একটি গোল্ডেন ফোর্কড স্ট্র্যাটেজি। এটি দুটি দ্রুত এবং ধীর গড় ব্যবহার করে, যখন দ্রুত গড়টি নীচের দিক থেকে ধীর গড়কে ভেঙে দেয় তখন এটি একটি কেনার সংকেত দেয় এবং বিপরীতভাবে একটি বিক্রয় সংকেত দেয়। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে দীর্ঘ এবং মাঝারি লাইনের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং অস্থিরতার সময় লাভজনক হতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 4 টি সূচকীয় চলমান গড় ((EMA) ব্যবহার করে, যার মধ্যে 2 টি দ্রুত ইএমএ এবং 2 টি ধীর ইএমএ রয়েছে। দ্রুত ইএমএ দৈর্ঘ্য 9 এবং 21 দিনের লাইন, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়; ধীর ইএমএ দৈর্ঘ্য 50 এবং 200 দিনের লাইন, যা মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়।
যখন দ্রুত ৯ তারিখের লাইনটি নীচের দিক থেকে ৫০ তারিখের লাইনটি ভেঙে দেয়, এবং ২১ তারিখের লাইনটিও নীচের দিক থেকে ২০০ তারিখের লাইনটি ভেঙে দেয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়, অর্থাৎ দ্রুত ইএমএ নীচের দিক থেকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী
বিপরীতভাবে, যখন দ্রুত 9 তারিখের লাইনটি 50 তারিখের লাইনটি উপরের দিক থেকে ভেঙে দেয় এবং 21 তারিখের লাইনটিও 200 তারিখের লাইনটি উপরের দিক থেকে ভেঙে দেয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, অর্থাৎ দ্রুত ইএমএ উপরে থেকে নীচে এবং ধীর ইএমএ। এটি বোঝায় যে স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা উভয়ই নেমে যাচ্ছে, মাল্টি হেড পজিশন সমতল করতে বা খালি হেড পজিশন তৈরি করার জন্য উপযুক্ত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই 4 সমান্তরাল লিন্ডারফোরক ডাইফোর্ক কৌশলটি মাল্টি-টাইম ডাইমেনশনাল বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হয়, যা বাজারের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে এবং অস্থিরতার সময় লাভ করতে পারে। প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করুনঃ দ্রুত এবং ধীরে ধীরে সমান্তরাল সমন্বয়, আপনি কার্যকরভাবে সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ তিনটি সময়ের মাত্রা প্রবণতা দিক নির্ণয় করতে পারেন, মিথ্যা সংকেত কমাতে।
ঝাঁকুনি ফিল্টার করুনঃ EMA নিজেই একটি ফিল্টারিং ফাংশন আছে, যা স্বাভাবিক বাজারের শব্দ ফিল্টার করতে পারে, যাতে এটি আটকে না যায়।
মুনাফা অর্জনের জন্যঃ সময়মতো জাল কেনার সুযোগ এবং জাল বিক্রি করার সুযোগকে কাজে লাগান, যাতে লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা যায়।
প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ ব্যবহারকারীরা চারটি সমান্তরাল প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন পণ্যের বিভিন্ন সময়ের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করতে পারেন।
কৌশলগুলি স্কেলযোগ্যঃ এই কৌশলটির উপর ভিত্তি করে অন্যান্য সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং আরও জটিল পরিমাণগত কৌশল তৈরি করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই ৪-ইউরো-লিন্ডার ফোরকাস্ট কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ বাজারে ভুয়া গোল্ডফোর্ক এবং ভুয়া ডেডফোর্ক দেখা দিতে পারে, কৌশল দ্বারা উত্পন্ন ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ভরযোগ্য নয়। গড় লাইন প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে বা অন্যান্য সূচকগুলি প্রবর্তন করে নিশ্চিতকরণ, মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।
ঝড়ের ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি আরও ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং ফি ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রতিটি লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত স্টপ লস এবং স্টপ শর্তাদি সেট করা যেতে পারে।
সিস্টেম ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দেয়, মৌলিক বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করে। যখন কোম্পানির কর্মক্ষমতা বা ম্যাক্রোইকোনমিক পরিবেশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে তখন প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যর্থ হতে পারে। মৌলিক গবেষণার সাথে এই কৌশলটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই 4 সমান্তরাল ফোরকাস্ট কৌশল আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা আছে, প্রধান অপ্টিমাইজেশান ধারণাগুলি অন্তর্ভুক্তঃ
স্ক্রিপ্টের স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি প্রবর্তন করুনঃ স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামগুলি লিখুন, কৌশলগুলির মধ্যে 4 টি ইএমএ গড় লাইন দৈর্ঘ্যের একটি সম্পূর্ণ অপ্টিমাইজেশন করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় সন্ধান করুন।
নিশ্চিতকরণ শর্ত যুক্ত করুনঃ ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার সময় অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করুন, যেমন ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি, যাতে ভুয়া সংকেত এড়ানো যায়।
মৌসুমী সংমিশ্রণঃ বিভিন্ন ফরমেট জাতের মৌসুমী বৈশিষ্ট্য অনুসারে কৌশলগত পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং সুস্পষ্টভাবে মৌসুমী জাতের মধ্যে লাভ করুন।
স্টপ লস স্টপ সেটআপঃ প্রতিটি লেনদেনের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং স্টপ লস সেটআপ করুন, একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
কৌশল সমন্বয়ঃ এই কৌশলটি মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমকে প্রাথমিক কৌশল হিসাবে প্রবর্তন করতে পারে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল সমন্বয়ের সাথে জটিল পরিমাণগত কৌশল তৈরি করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর 4 সমান্তরাল গোল্ডেন ফোরকাস্ট কৌশল। এটি দ্রুত এবং ধীর সমান্তরাল ক্রস দুটি সেট ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে, বিক্রয়যোগ্য ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং একই সাথে স্বাভাবিক বাজারের শব্দটি ফিল্টার করে। এটি প্যারামিটার সামঞ্জস্যের নমনীয়তা, স্কেলযোগ্যতা এবং শক্তিশালী হিসাবে সুবিধাগুলিও রয়েছে। আমরা সম্ভাব্য ঝুঁকি পয়েন্ট এবং ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকও বিশ্লেষণ করেছি। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি নির্ভরযোগ্য, লাভজনক পরিমাণে ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Four EMA Crossover", overlay=true)
// Input parameters
fast1Length = input(9, title="Fast EMA 1 Length")
fast2Length = input(21, title="Fast EMA 2 Length")
slow1Length = input(50, title="Slow EMA 1 Length")
slow2Length = input(200, title="Slow EMA 2 Length")
// Calculate EMAs
fastEMA1 = ema(close, fast1Length)
fastEMA2 = ema(close, fast2Length)
slowEMA1 = ema(close, slow1Length)
slowEMA2 = ema(close, slow2Length)
// Plot EMAs on the chart
plot(fastEMA1, color=color.blue, title="Fast EMA 1")
plot(fastEMA2, color=color.green, title="Fast EMA 2")
plot(slowEMA1, color=color.red, title="Slow EMA 1")
plot(slowEMA2, color=color.purple, title="Slow EMA 2")
// Strategy logic - Buy when fast EMA crosses above slow EMA and sell when fast EMA crosses below slow EMA
longCondition = crossover(fastEMA1, slowEMA1) and crossover(fastEMA2, slowEMA2)
shortCondition = crossunder(fastEMA1, slowEMA1) and crossunder(fastEMA2, slowEMA2)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Plot strategy entry points on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)