RSI এবং EMA এর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ট্রেন্ড ব্রেকিং ট্রেডিং কৌশল যা আরএসআই এবং ইএমএ সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। কৌশলটির নাম RSI-EMA ট্রেন্ড ব্রেকিং কৌশল। এটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ঝড়ের সূচকগুলির সমন্বয় করে, যা মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইনের প্রবণতার দিকটি ক্যাপচার করার জন্য এবং প্রবণতা ব্রেকিং পয়েন্টে প্রবেশের জন্য।
কৌশল নীতি
কৌশলটি 5 দিনের ইএমএ, 20 দিনের ইএমএ এবং 50 দিনের ইএমএ ব্যবহার করে একটি ফাঁকা প্রবণতা কাঠামো তৈরি করে। যখন 5 দিনের ইএমএ 20 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে এবং এই দুটি ইএমএ 50 দিনের ইএমএর উপরে থাকে, তখন সম্প্রতি একটি মাল্টি-হেড ট্রেন্ড ব্রেক হয়েছে তা নির্ধারণ করুন এবং আরও বেশি করুন; যখন 5 দিনের ইএমএ 20 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে এবং এই দুটি ইএমএ 50 দিনের ইএমএর নীচে রয়েছে, তখন সম্প্রতি একটি ফাঁকা প্রবণতা ব্রেক হয়েছে তা নির্ধারণ করুন এবং ফাঁকা করুন।
একই সময়ে, কৌশলটি আরএসআই নির্দেশকের সাথে যুক্ত করা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত ওভারবই বা ওভারসোল্ড অঞ্চল রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা যায়। আরএসআই ওভারবই ওভারসোল্ড পরিস্থিতিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে, ট্রেন্ডের শীর্ষস্থান বা সমন্বয় করার সময় ভুল সংকেত এড়াতে পারে। যখন আরএসআই সূচকটি ওভারবই অঞ্চল থেকে নিরপেক্ষ অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন একাধিক স্টপ বন্ধ হয়। যখন আরএসআই সূচকটি ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে নিরপেক্ষ অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন একটি খালি স্টপ বন্ধ হয়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি EMA এবং RSI সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা মধ্য-দীর্ঘ লাইনের প্রবণতাকে ধরে এবং প্রবণতার শেষের ঝুঁকি এড়াতে পারে, খুব ভাল ঝুঁকি-লাভের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর প্রধান সুবিধা হলঃ
- EMA ব্যবহার করে প্রবণতা বিচার করা যায়, EMA প্রবণতা দিক সনাক্ত করতে সহায়তা করে
- আরএসআই সূচকগুলি ওভারবয় অঞ্চল এড়াতে এবং ওভারসোল্ড অঞ্চল এড়াতে এবং ঝুঁকি এড়াতে সহায়তা করে
- কৌশলগত অপারেশন কম ফ্রিকোয়েন্সি, মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, লেনদেনের খরচ এবং স্লিপ পয়েন্ট খরচ হ্রাস করে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যেমনঃ
- শকিংয়ের সময়, ইএমএ এবং আরএসআই আরও ত্রুটিপূর্ণ সংকেত তৈরি করে, যার ফলে অনেকগুলি অবৈধ লেনদেন হয়।
- বিপর্যয় সাধারন, এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা প্রয়োজন।
- কিছু ট্রেন্ডিং পরিস্থিতিতে, আরএসআই ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করবে না, আর আরএসআই দ্বারা প্রবেশ এবং স্টপ বন্ধ করার জন্য কিছু সুযোগ মিস করবে।
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, আমরা ট্রেডিং স্টপ লস সেট করতে পারি, আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারি বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে পারি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- বিভিন্ন পরামিতি পরীক্ষা করা যায়, যেমন EMA চক্রের পরামিতি, RSI পরামিতি ইত্যাদির সমন্বয়, সর্বোত্তম পরামিতি নির্বাচন করা যায়।
- ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচক যেমন MACD, ব্রিন বন্ড ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে, যা ত্রুটি হ্রাস করে।
- মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে গতিশীল অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার সেট করা যেতে পারে।
- প্রবণতা বিচার সিস্টেম স্থাপন করা যায়, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে গতিশীলভাবে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়।
সারসংক্ষেপ
আরএসআই-ইএমএ ট্রেন্ড ব্রেকিং কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য ট্রেন্ডিং রিটার্ন পাওয়ার জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে একটি খুব কার্যকর মধ্য-দীর্ঘ লাইন কৌশল। আমরা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, অন্যান্য সূচক যুক্ত করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশল স্থায়িত্ব এবং রিটার্নের হার আরও বাড়িয়ে তুলতে পারি।
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BrendanW98
//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true)
ema5 = ema(close, 9)
ema20 = ema(close, 21)
ema50 = ema(close, 55)
//RSI Signals
// Get user input
rsiSource = close
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsiMid = 50
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
//See if RSI crosses 50
doBuy = crossover(rsiValue, rsiOversold) and rsiValue < 50
doSell = crossunder(rsiValue, rsiOverbought) and rsiValue > 50
emacrossover = crossover(ema5, ema20) and ema5 > ema50 and ema20 > ema50 and close > ema50
emacrossunder = crossunder(ema5, ema20) and ema5 < ema50 and ema20 < ema50 and close < ema50
//Entry and Exit
longCondition = emacrossover
closelongCondition = doSell
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when=longCondition)
strategy.close("Long", when=closelongCondition)
shortCondition = emacrossunder
closeshortCondition = doBuy
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=closeshortCondition)