ডাবল মুভিং এভারেজ বলিঙ্গার ব্যান্ডস MACD ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্বি-চলমান গড়, ব্রিন ব্যান্ড এবং এমএসিডি সূচক ব্যবহার করে, ক্রয় এবং বিক্রয় শর্তগুলি সেট করে, ব্যাংকের নিফটি সূচকগুলিতে 5 মিনিটের চক্রের লেনদেন করে। যখন এমএসিডি স্বর্ণ ফর্ক এবং বন্ধের দাম ব্রিন ব্যান্ডের ট্র্যাকটি ভেঙে দেয় তখন কেনা হয়; যখন এমএসিডি ফর্ক মারা যায় এবং বন্ধের দাম ব্রিন ব্যান্ডের ট্র্যাকটি ভেঙে দেয় তখন বিক্রি হয়। এই কৌশলটি একাধিক সূচকের সুবিধাগুলি একত্রিত করে, যা প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে এবং পয়েন্ট পয়েন্টগুলিও সনাক্ত করতে পারে, যাতে উচ্চ দক্ষতার লেনদেন করা যায়।
কৌশল নীতি
- MACD পরামিতি সেট করুনঃ দ্রুত লাইন দৈর্ঘ্য 12, ধীর লাইন দৈর্ঘ্য 26, সংকেত লাইন দৈর্ঘ্য 9
- MACD মান গণনা করুনঃ দ্রুত লাইন - ধীর লাইন
- ব্রিনের বেন্ডের পরামিতি সেট করুনঃ মিড-অর্বিটাল পিরিয়ড 20, স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল মাল্টিপল 2
- বুলিন রেঞ্জের উপর ও নিচের ট্র্যাকের গণনাঃ মধ্যম ট্র্যাক ± স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল*একাধিক
- ক্রয় শর্তাবলীঃ MACD গোল্ডেন ফর্ক ((উপরের সিগন্যাল লাইন) এবং বন্ধের মূল্য বুলিনের চেয়ে বেশি
- বিক্রির শর্তঃ MACD মৃত ফর্ক (সিগন্যাল লাইনের নিচে) এবং বন্ধের মূল্য ব্রিনের নীচের রেলের চেয়ে কম
- স্টপ লস সেট করুন
- মাল্টি-অর্ডারে প্রবেশ করুনঃ ক্রয় শর্তাবলী পূরণ হলে আরও কিনুন
- পিন্ডো বোনাসঃ বন্ধ বা ক্ষতি বন্ধ
- শূন্য পত্রের প্রবেশঃ বিক্রির শর্ত পূরণ হলে শূন্য পত্র জমা দিন
- খালি কার্ডঃ বন্ধ বা ক্ষতি বন্ধ
এই কৌশলটির সামগ্রিক লেনদেনের ধারণাগুলি এখানে তুলে ধরা হলো।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি খুব কার্যকরী ট্রেন্ডিং কৌশল যার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- MACD সূচক প্রবণতা দিক এবং শক্তি সনাক্ত করতে পারে
- বিউরিন বন্ড ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চল নির্ধারণ করে, যা MACD সূচকের সাথে মিলিত হয়
- ডাবল-ইউনিভার্সাল ফিল্টারিং বিচার সঠিকতা বাড়ায়
- বিভিন্ন সূচকের সমন্বয়ে, আরো নির্ভরযোগ্যতা
- স্টপ লস, কন্ট্রোলযোগ্য ঝুঁকি
- প্যারামিটারগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
সব মিলিয়ে, এই কৌশলটি বিভিন্ন সূচক, সঠিক বিচার, অপারেশনাল স্পেসিফিকেশন এবং একটি নির্ভরযোগ্য, নিয়ন্ত্রিত প্রবণতা কৌশলগুলির সুবিধা গ্রহণ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটির সুবিধাগুলো সুস্পষ্ট, তবুও এর কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
- মার্কেটের তীব্র ওঠানামা হলে স্টপ লস ভেঙে যেতে পারে
- বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয়ে বিচার করা, ভুল বিচার ঝুঁকিপূর্ণ
- অনেক সময়ই সংক্ষিপ্ত লাইন ব্যবহার করা হয় এবং লেনদেনের খরচ বেশি হয়।
- ভুল প্যারামিটার সেটিং, সম্ভবত সেরা অপারেশন পয়েন্ট মিস
এর প্রতিকার ও সমাধান নিম্নরূপঃ
- কঠোরভাবে ক্ষতি বন্ধ করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, বিচার সঠিকতা বাড়ান
- লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করার জন্য অপারেশনাল চক্র যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন
- বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম প্যারামিটার
- স্বনির্ধারিত ট্রেডিং প্রযুক্তি যোগ করা, প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা
- শক্তির পরিমাপ, উর্ধ্বগতির পরিমাপ ইত্যাদির সমন্বয়ে
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা হয়েছে, পজিশনের আকার মূলধন, ঝুঁকি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে
- সূত্র বা কাস্টমাইজড সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত, উদ্ভাবনী সংকেত বিচার পদ্ধতি
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি দুর্দান্ত কাঠামোর সাথে রয়েছে, যা পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, সূচক উদ্ভাবন এবং অভিযোজনযোগ্যতার মাধ্যমে আরও উন্নত হতে পারে, যা আরও শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইক্যুয়ালিটি ব্রেন্ডেড এমএসিডি কৌশলটি বিভিন্ন সূচককে ক্রয় বিক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করে। এটি প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং চরম মূল্যের বিচার, অপারেশনাল প্রোটোকল, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্যতার সাথে একত্রিত করে, এটি একটি কার্যকর এবং স্থিতিশীল ট্রেডিং কৌশল। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে, এই কৌশলটির প্রচুর প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি বিনিয়োগকারীদের ট্রেডিং মার্কেটে স্থিতিশীল এবং নিয়ন্ত্রিত লাভ অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Modified MACD and Bollinger Band Strategy", shorttitle="Mod_MACD_BB", overlay=true)
var bool open_buy_position = na
var bool open_sell_position = na
// MACD settings
fast_length = input(12, title="Fast Length")
slow_length = input(26, title="Slow Length")
signal_length = input(9, title="Signal Length")
src = close
[macdLine, signalLine, _] = macd(src, fast_length, slow_length, signal_length)
// Bollinger Band settings
bb_length = input(20, title="Bollinger Band Length")
bb_mult = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
basis = sma(src, bb_length)
dev = bb_mult * stdev(src, bb_length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// Define profit target and stop loss
profit_target = input(60, title="Profit Target (Points)")
stop_loss = input(30, title="Stop Loss (Points")
// Buy condition: MACD crosses up the signal line and close is above upper Bollinger Band
buy_condition = crossover(macdLine, signalLine) and close > upper_band
// Sell condition: MACD crosses below the signal line and close is below the lower Bollinger Band
sell_condition = crossunder(macdLine, signalLine) and close < lower_band
// Check for open positions
if (buy_condition)
open_buy_position := true
if (sell_condition)
open_sell_position := true
// Strategy Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition and not open_sell_position)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Buy", limit = close + profit_target, stop = close - stop_loss)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sell_condition and not open_buy_position)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Sell", limit = close - profit_target, stop = close + stop_loss)
// Reset open position status
if (sell_condition)
open_buy_position := na
if (buy_condition)
open_sell_position := na