রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মাল্টি-টাইমফ্রেম মুভিং গড় ক্রসওভার অপ্টিমাইজেশান কৌশল

মাল্টি-টাইমফ্রেম মুভিং গড় ক্রসওভার অপ্টিমাইজেশান কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-05 12:05:42
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিখ্যাত CM_Ultimate_MA_MTF সূচকের উপর ভিত্তি করে এবং একটি ট্রেডিং কৌশলতে পুনরায় লেখা হয়েছে। এটি একাধিক সময়সীমার মধ্যে চলমান গড়গুলি প্লট করতে পারে এবং বিভিন্ন সময়ের এমএগুলির মধ্যে ক্রসওভার সংকেত তৈরি করতে পারে। কৌশলটিতে একটি ট্রেলিং স্টপ লস প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৌশলগত যুক্তি

  1. ব্যবহারকারীর কনফিগারেশনের উপর ভিত্তি করে প্রধান চার্ট টাইমফ্রেম এবং উচ্চতর টাইমফ্রেমগুলিতে বিভিন্ন ধরণের এমএ লাইনগুলি গ্রাফ করুন।
  2. যখন দ্রুততম এমএ ধীরতম এমএ অতিক্রম করে তখন লম্বা যান; যখন দ্রুততম এমএ ধীরতম এমএ অতিক্রম করে তখন সংক্ষিপ্ত যান।
  3. অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকিতে ট্রেলিং স্টপ লস যোগ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. সময়সীমার মধ্যে এমএ ক্রসওভারগুলি সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে।
  2. বিভিন্ন এমএ প্রকারের সংমিশ্রণে আরও স্থিতিশীলতার জন্য পৃথক সূচকগুলির শক্তি ব্যবহার করা হয়।
  3. ট্রেলিং স্টপ লস হ্রাসকে সময়মতো সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. এমএ-র পেছনের প্রকৃতি স্বল্পমেয়াদী সুযোগ হারাতে পারে।
  2. এমএ সময়ের দুর্বল অপ্টিমাইজেশান অত্যধিক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
  3. ভুল স্টপ লস স্থাপন অপ্রয়োজনীয় প্রস্থান হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সর্বোত্তম সেটআপ খুঁজে পেতে এমএ পরামিতিগুলির সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
  2. সিগন্যাল ফিল্টারিং এবং মানের উন্নতির জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন।
  3. বাজারের প্রোফাইল অনুযায়ী স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সিগন্যালের গুণমান এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতির জন্য মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ এবং চলমান গড়ের ট্রেলিং স্টপ পদ্ধতিগুলিকে একীভূত করে। প্যারামিটার টিউনিং এবং পরিপূরক সূচক যুক্ত করে আরও উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Ultimate Moving Average Strategy", shorttitle = "UMA Strategy", overlay = true)

//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Converted to strategy by Virtual_Machinist 7-11-2018
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",  defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")

useStop     = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)

// Strategy conditions

longCond    = ma_up
shortCond   = ma_down
// entries and base exit
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

if (useStop)
    strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
    strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
// not sure needed, but just incase..
strategy.exit("XL", from_entry = "long", when = shortCond)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", when = longCond)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত