রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

চলমান গড় ক্রসওভার প্রবণতা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-12 10:56:57
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই ট্রেডিং কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি সহজ চলমান গড় এবং চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে। এটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যাওয়ার সংকেত হিসাবে বিভিন্ন সময়ের সাথে দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসওভার ব্যবহার করে। যখন দ্রুত এমএ নীচে থেকে ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘ যান; যখন দ্রুত এমএ উপরে থেকে ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, তখন সংক্ষিপ্ত যান। এই কৌশলটি সুস্পষ্ট প্রবণতা সহ পণ্যগুলির জন্য ভাল কাজ করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি 60 দিনের মতো দ্রুত সহজ চলমান গড় এবং 200 দিনের মতো ধীর গতির ব্যবহার করে। দ্রুত এমএ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে দামের পরিবর্তনে দ্রুত সাড়া দেয়; যখন ধীর এমএ ধীর গতির সাড়া দেয় এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দেখায়।

যখন সংক্ষিপ্ত এমএ নীচে থেকে দীর্ঘ এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি সংকেত দেয় যে স্বল্পমেয়াদী দামগুলি বাড়তে শুরু করে এবং একটি ষাঁড়ের বাজারে প্রবেশ করে, তাই দীর্ঘ যান। যখন সংক্ষিপ্ত এমএ উপরে থেকে দীর্ঘ এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি সংকেত দেয় যে স্বল্পমেয়াদী দামগুলি হ্রাস পেতে শুরু করে এবং একটি ভালুকের বাজারে প্রবেশ করে, তাই সংক্ষিপ্ত যান।

কৌশলটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য এমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে। যখন স্বল্পমেয়াদী দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তখন সংক্ষিপ্ত এমএ দীর্ঘ এমএকে উপরে চাপিয়ে দেবে এবং নীচে থেকে এটি অতিক্রম করবে। এর অর্থ একটি আপট্রেন্ড উদীয়মান হচ্ছে এবং দীর্ঘ অবস্থান নেওয়া উচিত। বিপরীতভাবে, যখন স্বল্পমেয়াদী দাম দ্রুত হ্রাস পায়, তখন সংক্ষিপ্ত এমএ দীর্ঘ এমএকে নামিয়ে আনবে এবং এটি উপরে থেকে অতিক্রম করবে, যার অর্থ হ্রাস প্রবণতা এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেওয়া উচিত।

দ্রুত এবং ধীর এমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতার inflection পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে, কৌশলটি সেই অনুযায়ী দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে। এটি কৌশলটির প্রবণতা নির্ধারণ এবং বাণিজ্য সংকেত উত্পাদনের পিছনে মূল যুক্তি।

সুবিধা বিশ্লেষণ

প্রধান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে, স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্তিকর এড়ানো।
এটি স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী সময়সীমা উভয়কেই আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে।
সহজ এবং কার্যকর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বাস্তবায়ন করে, যেমন আপট্রেন্ডে লং এবং ডাউনট্রেন্ডে শর্ট।
চলমান গড়গুলি ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য, সহজেই বোঝা যায় এবং পরামিতিগুলি নমনীয়।
নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকিগুলির জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি মূল্যের স্পষ্ট প্রবণতার উপর নির্ভর করে, বিপজ্জনক বাজারের ওঠানামা চলাকালীন ব্যর্থতা ঘটতে পারে।
Whipsaws বিভিন্ন বাজারের সময় অনেক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে পজিশনগুলি প্রায়শই খোলা এবং বন্ধ হয়।
মুভিং মিডিয়ায় বিলম্ব রয়েছে, যা সম্ভাব্য মূল্যের টার্নিং পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় প্যারামিটার সেটিং যেমন স্টপ লস খুব শক্ত বা লভ্যাংশ নিতে খুব বিস্তৃত লাভের অকাল প্রস্থান বা লাভজনক অবস্থানগুলি বন্ধ করতে পারে।
যুক্তিসঙ্গত পরামিতিগুলি বিভিন্ন পণ্যের বিশেষত্ব অনুযায়ী অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

পণ্যের ঊর্ধ্বমুখীতা ফ্রিকোয়েন্সির উপর ভিত্তি করে এমএ সময়কালের সমন্বয়, আরও জটিল সূচক ব্যবহার করে স্টপ লস / লাভ গ্রহণের উন্নতি, ভলিউম ফিল্টার ইত্যাদি যোগ করা এই কৌশলটিকে অনুকূল করতে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

দ্রুত এবং ধীর এমএ সময়ের অনুকূলিতকরণ বিভিন্ন অস্থিরতার ফ্রিকোয়েন্সি সহ পণ্যগুলির সাথে মানিয়ে নিতে। সর্বোত্তম খুঁজে পেতে আরও সংমিশ্রণ পরীক্ষা করা যেতে পারে।
ভুয়া সংকেত কমাতে ভলিউম স্পাইকের মতো আরও ফিল্টার যুক্ত করে প্রবেশের অবস্থার উন্নতি করুন।
লাভজনকতা বাড়াতে স্টপ লস/টেক মুনাফা যেমন ট্রেলিং স্টপ বা ডায়নামিক টেক মুনাফা উন্নত করুন।
কমিশন মত ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করুন এবং আরো বাস্তবসম্মত ব্যাকটেস্টের জন্য খরচ মূল্যায়ন মডিউল যোগ করুন।
ডিজাইন প্যারামিটার ইউনিভার্স বিভিন্ন পণ্যের জন্য উপযুক্ত সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে।
প্রবণতা পরিবর্তনের সময় নির্ধারণে এবং প্রবেশ ও প্রস্থানগুলির সময়কে উন্নত করতে স্থানীয় নিদর্শন সনাক্তকরণ যুক্ত করুন।

পদ্ধতিগত কৌশল অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে লাভজনকতা, স্থিতিশীলতা ব্যাপকভাবে উন্নত হতে পারে এবং ড্রডাউনগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ট্রেডিং কৌশলটি এমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে ট্রেন্ড শিফটগুলি নির্ধারণ করে, একটি সাধারণ ট্রেন্ড-পরবর্তী কৌশল। এটি দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করতে দ্রুত এবং ধীর এমএগুলির মধ্যে ক্রসওভার ব্যবহার করে, উভয়ের সংমিশ্রণের মাধ্যমে প্রবণতার দিক সনাক্ত করে। এই কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। যখন এটি অনুকূলিত হয়, তখন এটি বেশিরভাগ পণ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং একটি মৌলিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল গঠন করে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে লাভজনকতা এবং জয়ের হার আরও উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে, স্টপ লস / লাভ গ্রহণের কৌশলগুলি অনুকূল করে ইত্যাদি।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thebearfib
//
//@version=5
//

strategy("x-over 150d_200d_sma - Free", overlay = true)

repaint = input.bool(defval = false, title = "[RePaint] Uncheck to see real time results") //when you deselect it - it shows what would have happened in real time while trading the system
srcmc   = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, lookahead= repaint ? barmerge.lookahead_on : barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)

fast_length         = input(title="Fast Length", defval=60)
slow_length         = input(title="Slow Length", defval=275)

_fast               = ta.sma(srcmc,  fast_length)
_slow               = ta.sma(srcmc,  slow_length)

plot(_fast, 
  title="Fast SMA", 
  color=color.red,
  linewidth = 1) 

plot(_slow, 
  title="Slow SMA", 
  color=color.white,
  linewidth = 3)
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Calculating  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//
longProfitPerc      = input.float(title="Long Take Profit (%)", minval=0.01, step=1.0, defval=42) * .01
longStopPerc        = input.float(title="Long Stop (%)",        minval=0.01, step=1.0, defval=13)  * .01
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Stop Conditions   ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longExitPrice  = strategy.opentrades > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc) : srcmc *  (1 + longProfitPerc)
longStopPrice = strategy.opentrades  > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - longStopPerc)   : srcmc *  (1 - longStopPerc)
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Long Conditions   ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longCondition   = srcmc > _slow and  ta.crossover(_fast, _slow)
closeCondition  =  ta.crossover(srcmc, _slow)  

if (longCondition)
    strategy.entry("Entry (long)", strategy.long, comment="→ 𝗟𝗴 𝗘𝗻𝘁𝗿𝘆")

if (closeCondition)
    strategy.close("Entry (long)", comment=" 𝗟𝗴 𝗘𝘅𝗶𝘁 ←")

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="XL", limit=longExitPrice, stop = longStopPrice, comment_profit = "Take Profit", comment_loss = "Stop Loss")
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————  Never the End Just the beginning    —————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত