প্যারাবোলিক SAR প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্যারালাইন SAR ((স্টপ লস রিভার্স) সূচক ব্যবহার করে ইএমএর সমান্তরালের সাথে ফিল্টার করে যাতে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়। এই কৌশলটি ট্রেডারদের জন্য প্রবণতা অনুসরণ করে।
কৌশল নীতি
যখন SAR দামের নীচে থাকে এবং দামটি ধীর ইএমএ গড় এবং বিপর্যয় ছাড়িয়ে যায় তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করা হয়; যখন SAR দামের উপরে থাকে এবং দামটি ধীর ইএমএ গড় বিপর্যয় ছাড়িয়ে যায় তখন একটি ফাঁকা সংকেত তৈরি করা হয়। একই সাথে, দ্রুত ইএমএ গড় এবং ধীর ইএমএ গড়ের ক্রস দ্বারা অতিরিক্ত ফিল্টারিং করা হয়। এটি SAR সূচকটি একা ব্যবহার করার সময় যে মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে তা এড়াতে পারে।
বিশেষভাবে, একাধিক সংকেত করার ট্রিগার শর্তগুলি হলঃ 1) SAR গতকালের সমাপ্তির দামের নীচে এবং বর্তমানের সমাপ্তির দামের উপরে; 2) বর্তমানের সমাপ্তির দামটি ধীর EMA গড়ের চেয়ে বেশি বা ধীর EMA গড়ের নীচে ধীর EMA গড়কে অতিক্রম করে; 3) বর্তমানের সমাপ্তির দাম SAR এবং ধীর EMA গড়ের চেয়ে বেশি।
খালি সিগন্যালের ট্রিগার শর্তগুলি হলঃ 1) SAR গতকালের ক্লোজিং মূল্যের উপরে এবং বর্তমান ক্লোজিং মূল্যের নীচে; 2) বর্তমান ক্লোজিং মূল্যটি ধীর EMA গড়ের বিপরীত বা ধীর EMA গড়ের উপর ধীর EMA গড়কে অতিক্রম করে; 3) বর্তমান ক্লোজিং মূল্য SAR মান এবং ধীর EMA গড় বিপরীত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি এসএআর সূচক এবং ইএমএ সমান্তরাল ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হয় যা ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা আরও ভালভাবে সনাক্ত করতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে।
সুবিধাগুলো হলঃ
- SAR সূচকটি মূল্যের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং প্রবণতা বিপরীতকরণ চিহ্নিত করে।
- EMA একক-লাইন ফিল্টারিং ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ আরও নিশ্চিত করতে পারে এবং SAR সূচকটি একা ব্যবহার করার সময় যে ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে তা এড়াতে পারে।
- ধীরে ধীরে ইএমএ গড় লাইন ক্রসিংয়ের সাথে সংযুক্ত করে, এটি সংকেতের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির মুনাফা বাড়ানো যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
- সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে, এসএআর সূচক এবং ইএমএ গড়টি ভুল সংকেত দিতে পারে, যার ফলে কৌশলগত উপার্জন প্রভাবিত হয়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
- EMA গড় লাইনটি পিছিয়ে রয়েছে, এটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার জন্য সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করতে পারে। পিছিয়ে পড়া কমানোর জন্য EMA চক্রটি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।
- বড় ধরনের অস্থিরতার ক্ষেত্রে, স্টপ লস পয়েন্টগুলি সহজেই ভেঙে ফেলা যায়, যা কৌশলটির জন্য বড় ক্ষতি করে। স্টপ লস পরিসীমা যথাযথভাবে প্রশস্ত করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- SAR সূচকের ধাপের দৈর্ঘ্য এবং সর্বোচ্চ মানের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে এটি মূল্য পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল হয়।
- ধীর ইএমএ এবং দ্রুত ইএমএর চক্রীয় প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
- ইএমএ বিচ্যুতি পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন এবং ভুল সংকেত হার হ্রাস করুন।
- সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়াতে MACD, KDJ ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
- স্টপ লস কৌশলকে অপ্টিমাইজ করুন এবং একক ক্ষতি হ্রাস করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এসএআর সূচক এবং ইএমএ গড়ের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে একটি আরও নমনীয় প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল ডিজাইন করেছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা দিকটি সফলভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ে আরও ভাল প্রভাব ফেলতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এই কৌশলটি বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সচেতনতা এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের দক্ষতা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("SAR Trend Trader Strategy By: jhanson107", shorttitle="SAR Trend Trader Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
SlowEMALength = input(100, "Slow EMA Length")
FastEMALength = input(10, "Fast EMA Length")
emaoffset = input(1.00, "EMA Offset %")
start = input(0.01)
increment = input(0.005)
maximum = input(0.08)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
ema = ema(close, SlowEMALength)
fastema = ema(close, FastEMALength)
offset = (emaoffset / 100) * ema
// Signals
long = high[1] < psar[2] and high >= psar[1] and close > ema + offset or crossunder(ema, fastema) and close > psar and close > ema + offset
short = low[1] > psar[2] and low <= psar[1] and close < ema - offset or crossover(ema, fastema) and close < psar and close < ema - offset
// Plot PSAR
plot(psar, title="PSAR", color = low < psar and not long ? green : red, trackprice=true)
//Barcolor
barcolor(close > psar and close > ema + offset and fastema > ema ? green : na)
barcolor(close > psar and close < ema + offset or close > psar and fastema < ema ? white : na)
barcolor(close < psar and close < ema - offset and fastema < ema and close? red : na)
barcolor(close < psar and close > ema - offset or close < psar and fastema > ema ? white : na)
//Plot EMA
plot(ema, color=blue, linewidth=1, transp=0, title="Slow EMA")
plot(fastema, color=purple, linewidth=1, transp=0, title="Fast EMA")
if(high > psar)
strategy.close("Short")
if(low < psar)
strategy.close("Long")
if(long and time_cond)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if(short and time_cond)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
if (not time_cond)
strategy.close_all()