এই কৌশলটি সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে ইএমএ ফিল্টারিংয়ের সাথে সমন্বিত প্যারাবোলিক এসএআর (স্টপ এবং রিভার্স) সূচক ব্যবহার করে। এটি ট্রেন্ডের সাথে ট্রেডিং করা ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
একটি দীর্ঘ সংকেত ট্রিগার করা হয় যখন এসএআর মূল্যের নীচে এবং দাম ধীর ইএমএ প্লাস অফসেটের উপরে থাকে। একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত ট্রিগার করা হয় যখন এসএআর মূল্যের উপরে এবং দাম ধীর ইএমএ বিয়োগ অফসেটের নীচে থাকে। দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএর মধ্যে ক্রসওভার অতিরিক্ত ফিল্টারিং সরবরাহ করে। এটি একা এসএআর ব্যবহার করার সময় মিথ্যা সংকেতগুলি এড়ায়।
বিশেষ করে, দীর্ঘ প্রবেশের শর্তগুলি হলঃ
সংক্ষিপ্ত প্রবেশের শর্তাবলী হল:
SAR এবং EMA ফিল্টারিং একত্রিত করে, এই কৌশলটি প্রবণতার দিকটি ভালভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে পারে।
এর সুবিধাগুলো হল:
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
এই কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
এই কৌশলটি একটি নমনীয় প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম ডিজাইন করার জন্য এসএআর এবং ইএমএর শক্তিকে একত্রিত করে। সামগ্রিকভাবে এটিতে ভাল প্রবণতা সনাক্তকরণ ক্ষমতা রয়েছে এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ে ভাল কাজ করে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার আরও উন্নতি স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে পারে। এটি ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সচেতনতা এবং অপ্টিমাইজেশান দক্ষতা সহ বিনিয়োগকারীদের উপযুক্ত।
/*backtest start: 2023-01-11 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 strategy("SAR Trend Trader Strategy By: jhanson107", shorttitle="SAR Trend Trader Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100) SlowEMALength = input(100, "Slow EMA Length") FastEMALength = input(10, "Fast EMA Length") emaoffset = input(1.00, "EMA Offset %") start = input(0.01) increment = input(0.005) maximum = input(0.08) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // BACKTESTING RANGE // From Date Inputs fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31) fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12) fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970) // To Date Inputs toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31) toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12) toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970) // Calculate start/end date and time condition startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00) time_cond = true //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// psar = sar(start, increment, maximum) ema = ema(close, SlowEMALength) fastema = ema(close, FastEMALength) offset = (emaoffset / 100) * ema // Signals long = high[1] < psar[2] and high >= psar[1] and close > ema + offset or crossunder(ema, fastema) and close > psar and close > ema + offset short = low[1] > psar[2] and low <= psar[1] and close < ema - offset or crossover(ema, fastema) and close < psar and close < ema - offset // Plot PSAR plot(psar, title="PSAR", color = low < psar and not long ? green : red, trackprice=true) //Barcolor barcolor(close > psar and close > ema + offset and fastema > ema ? green : na) barcolor(close > psar and close < ema + offset or close > psar and fastema < ema ? white : na) barcolor(close < psar and close < ema - offset and fastema < ema and close? red : na) barcolor(close < psar and close > ema - offset or close < psar and fastema > ema ? white : na) //Plot EMA plot(ema, color=blue, linewidth=1, transp=0, title="Slow EMA") plot(fastema, color=purple, linewidth=1, transp=0, title="Fast EMA") if(high > psar) strategy.close("Short") if(low < psar) strategy.close("Long") if(long and time_cond) strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long") if(short and time_cond) strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short") if (not time_cond) strategy.close_all()