RSI এবং WMA এর উপর ভিত্তি করে প্রবণতা অনুসরণ করা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি RSI এবং WMA ভিত্তিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল নামে পরিচিত। এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((RSI) এবং ওজনের মুভিং এভারেজ ((WMA) উভয় সূচকের সুবিধা গ্রহণ করে, RSI সূচকের মাধ্যমে ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করে, WMA সূচকের সাথে দামের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, দামের প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচক ব্যবহার করে স্টক ওভারসোলের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়। যখন আরএসআই সূচকটি ওভারসোলের লাইনের নীচে থাকে, তখন স্টকটি ওভারসোল অবস্থায় রয়েছে বলে মনে করা হয়, এই দীর্ঘ অবস্থানগুলি খুলতে পারে। যখন আরএসআই সূচকটি ওভারসোলের লাইনের উপরে থাকে, তখন স্টকটি ওভারসোলের অবস্থায় রয়েছে বলে মনে করা হয়, তখন এটি খোলা হয়, এটি একটি ভাল সুযোগ বন্ধ করে দেয়। উপরন্তু, এই কৌশলটি ডাব্লুএমএ সূচক ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা পরিমাপ করে। যখন দাম ডাব্লুএমএ লাইনের উপরে থাকে, তখন দাম বাড়তে শুরু করে; যখন দাম ডাব্লুএমএ লাইনের নীচে থাকে, তখন দাম কমে যায়।
এই কৌশলটির লেনদেনের লজিক হলঃ
- যখন RSI সূচকটি oversold লাইনের নীচে থাকে, তখন অতিরিক্ত করুন এবং একটি স্টপ কমান্ড সেট করুন।
- যখন RSI সূচকটি ওভার-বই লাইনের উপরে থাকে এবং একটি ওভার-পজিশন থাকে, তখন এটি ওভার-পজিশনের জন্য সমতল করা হয়।
- যখন দাম WMA গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন পূর্বে সেট করা প্লাস স্টপ কার্ডটি প্রত্যাহার করা হয়।
- যখন দাম WMA গড়ের নীচে অতিক্রম করে এবং সেখানে একটি পল্টি-অপশন থাকে, তখন এটি পল্টি-অপশন হিসাবে সমতল করা হয়।
এই ট্রেডিং লজিকের সাহায্যে, আপনি তুলনামূলকভাবে কম সময়ে একাধিক প্রবণতা অনুসরণ করতে পারেন, তুলনামূলকভাবে উচ্চ সময়ে shorted প্রবণতা অনুসরণ করতে পারেন এবং কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতা থেকে অংশ লাভ করতে পারেন।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
- আরএসআই এবং ডাব্লুএমএ দুটি সূচক ব্যবহার করে, দামের প্রবণতা এবং ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।
- ওভারবয় ও ওভারসেল এলাকায় ট্র্যাকিং করে, আপনি তুলনামূলকভাবে উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টে প্রবেশ করতে পারেন।
- স্টপ-অফ-ওয়ার্ড সেটিং ব্যবহার করে, ট্রেন্ডের বিপরীতমুখী হওয়ার সময় দ্রুত প্রস্থান করা যায় এবং মুনাফার একটি অংশ পাওয়া যায়।
- কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা যায়।
- একসাথে একাধিক কাজ করা যায়, যে কোন বাজারের পরিস্থিতিতে কাজ করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
- আরএসআই এবং ডাব্লুএমএ সূচক উভয়ই সময়-বিপর্যয়ের সাথে সম্পর্কিত, এবং ওভার-বিক্রয় অঞ্চল এবং মূল্যের প্রবণতা বিপরীতকরণের জন্য কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে।
- স্টপ ক্যাচগুলি ধাক্কা সহ্য করতে পারে এবং পুরোপুরি সরে যেতে পারে না।
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা এবং সামঞ্জস্য করা দরকার, যেমন ওভার-বিক্রয় লাইন, গড় লাইন চক্র ইত্যাদি।
- “এটি এমন একটি কৌশল যা অনেকের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলির জন্য, স্টপ লস সেট, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে উন্নতি এবং অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করা দরকারঃ
- অতিরিক্ত স্টপ লস পয়েন্ট ফাংশন। যেহেতু চলমান স্টপ লস পয়েন্টগুলি দ্রুত ওভারসাইড হতে পারে, তাই স্টপ লস পয়েন্টগুলি একই সাথে সেট করা উচিত।
- আরএসআই এবং ডাব্লুএমএ-র প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করুন। কৌশলগত রিটার্নের উপর বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির প্রভাব পরীক্ষা করতে পারে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট ফাংশন যোগ করা হয়েছে। পজিশন অনুপাত, পুনরায় বিনিয়োগের সংখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে একক পজিশনের ঝুঁকি ফাঁক নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- আরও সূচকগুলির সাথে বিচার করা। আরএসআই এবং ডাব্লুএমএ ছাড়াও, অন্যান্য সূচক যেমন এমএসিডি, কেডি এবং আরও কিছু সূচক অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যা সূচক প্যারিজের কৌশল গঠন করে।
- অ্যাকাইন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি ব্যাকটেস্টিংয়ের উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূল করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই এবং ডাব্লুএমএ দুটি সূচককে একত্রিত করে, ওভারবয় ওভারসোলের বিচার করার সাথে সাথে দামের প্রবণতা বিপরীত সনাক্ত করে, দামের প্রবণতাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুসরণ করে এবং মুনাফা অর্জনের জন্য। কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, আরও বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন, পজিশন ম্যানেজমেন্ট নিয়ন্ত্রণ এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে কৌশলটির লাভজনকতা এবং স্থায়িত্বকে আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি একটি সহজ এবং সরাসরি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল।
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 06:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
//
//I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily.
//Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe.
//
//Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ...
//If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on..
strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true)
length = input(2)
overSold = input(10)
overBought = input(90)
wmaLength = input(50, title="WMA Length")
enableLongTrades = input(true, title="Enable Long Trades")
longExit = input(true, title="Enable Long Exit")
enableShortTrades = input(false, title="Enable Short Trades")
shortExit = input(false, title="Enable Short TradExites")
price = close
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, length), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)
co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
if (enableLongTrades and co)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (enableShortTrades and cu)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// Close long position if price crosses above SMA
if (longExit and ta.crossover(price, wma))
strategy.close("RsiLE", comment="Close Long")
// Close short position if price crosses below SMA
if (shortExit and ta.crossunder(price, wma))
strategy.close("RsiSE", comment="Close Short")
// Plot für visuelle Überprüfung
plot(wma, title="wmi", color=color.blue)