এই কৌশলটি রেনকো মোমবাতি চার্টগুলির উপর ভিত্তি করে একটি চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল। এটি ক্রসওভার সংকেত তৈরি করতে টিইএমএ সূচক ব্যবহার করে এবং ফিল্টারিংয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়গুলিকে একত্রিত করে, যার লক্ষ্য রেনকো চার্টের প্রবণতা সনাক্ত করা এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করা।
এই কৌশলটির প্রধান সংকেত উৎস স্বল্পমেয়াদী TEMA সূচক এবং SMA সূচকের সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রস থেকে আসে।
যখন স্বল্পমেয়াদী টিইএমএ স্বল্পমেয়াদী এসএমএ অতিক্রম করে, তখন লম্বা যান; যখন স্বল্পমেয়াদী টিইএমএ স্বল্পমেয়াদী এসএমএ অতিক্রম করে, তখন অবস্থান বন্ধ করুন।
এছাড়াও, কৌশলটি এন্ট্রি এবং স্টপ লস লজিক সামঞ্জস্য করার জন্য দুটি ঐচ্ছিক পরামিতি avg_protection এবং gain_protection সেট করেঃ
যখন avg_protection> 0, শুধুমাত্র যখন বন্ধের মূল্য বর্তমান গড় হোল্ডিং মূল্যের চেয়ে কম হয় তখনই কিনুন, যা খরচ ভিত্তি হ্রাস করতে পারে;
যখন gain_protection>0 হয়, তখন কেবল তখনই বিক্রয় করুন যখন বন্ধের দাম প্রবেশের দামের চেয়ে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বেশি হয় লাভের লক করার জন্য।
অবশেষে, কৌশলটি একটি দীর্ঘমেয়াদী এসএমএমএ সূচককে প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে। কেবলমাত্র যখন বন্ধের দাম এসএমএমএ এর নীচে থাকে তখনই একটি দীর্ঘ সংকেত সক্রিয় হবে।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
এই ঝুঁকিগুলি কমাতে, সঠিক পরামিতি টিউনিং, স্টপ লস সেটিং ইত্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।
এই কৌশলটির মূল অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি হলঃ
সাধারণভাবে, এটি একটি মৌলিক, সহজ তবে অত্যন্ত ব্যবহারিক চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল। এটি মূলত রেঙ্কো বারগুলির দুর্দান্ত গোলমাল হ্রাস প্রভাব এবং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য টিইএমএ সূচকের উচ্চ সংবেদনশীলতার উপর নির্ভর করে। এদিকে, দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের মধ্যে সহযোগিতা এর প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতাও উন্নত করে। প্যারামিটার টিউনিং এবং যথাযথ অপ্টিমাইজেশনের সাথে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি কার্যকর পছন্দ হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest start: 2023-01-17 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("TEMA Cross", overlay = true) tema(src, len) => 3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len) smma(src, len) => sa = 0.0 sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len sa temaLength = input(5) smaLength = input(3) smmaLength = input(30) tema1 = tema(close, temaLength) sma1 = sma(tema1, smaLength) smma1 = smma(close,smmaLength) plot(tema1, color = green, title = "TEMA") plot(sma1, color = orange, title = "SMA") plot(smma1, color = red, title = "SMMA") minGainPercent = input(2) gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1 avg_protection = input(1) gain_protection = input(1) longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1 shortCondition = crossunder(tema1, sma1) strategy.entry("Buy", strategy.long, when = longCondition and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true)) strategy.close_all(when = shortCondition and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))