রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. বিপরীত ব্রেকআউট ব্যান্ডপাস কম্বো কৌশল

বিপরীত ব্রেকআউট ব্যান্ডপাস কম্বো কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-01 10:45:12
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি কম্বো কৌশল যা দুটি কারণ দ্বারা চালিত হয় - বিপরীত এবং ব্যান্ডপাস, যা বহু-ফ্যাক্টর ওভারলে অর্জন করে এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খায়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিতঃ

  1. 123 বিপরীতমুখী কৌশলঃ যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিন ধরে কমে যায়, যদি আজকের বন্ধটি পূর্ববর্তী দুই দিনের সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায়, এবং 9-দিনের স্টোক্যাস্টিক দোলকের দ্রুত লাইন ধীর লাইনের উপরে অতিক্রম করে, দীর্ঘ যান। যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিন ধরে বৃদ্ধি পায়, যদি আজকের বন্ধটি পূর্ববর্তী দুই দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের নীচে পড়ে, এবং দ্রুত লাইন ধীর লাইনের নীচে অতিক্রম করে, শর্ট যান।

  2. ব্যান্ডপাস ফিল্টারঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যান্ডপাস সূচক গণনা করুন, যখন এটি একটি প্রান্তিকের উপরে থাকে তখন দীর্ঘ যান এবং নীচে গেলে সংক্ষিপ্ত যান।

সংমিশ্রিত সংকেতটি হলঃ উভয় কৌশল দীর্ঘ সংকেত দিলে লং পজিশন নিন, উভয়ই সংক্ষিপ্ত সংকেত দিলে শর্ট পজিশন নিন, অন্যথায় সমস্ত অবস্থান সাফ করুন।

সুবিধা

  • দ্বৈত কারণের দ্বারা চালিত, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নেয়, বিভিন্ন ব্যবস্থায় লাভজনক
  • 123 রিভার্সাল রেঞ্জ-বান্ধব বাজারে রিভার্সাল সুযোগগুলি ক্যাপচার করে
  • ব্যান্ডপাস ফিল্টার ট্রেন্ডিং বাজারে প্রবণতা ট্র্যাক
  • সমন্বিত সংকেত ভুল ট্রেডগুলি যাচাই করে এবং এড়ায়

ঝুঁকি

  • অপ্রয়োজনীয় পরামিতিগুলি অত্যধিক ট্রেডিংয়ের কারণ হতে পারে
  • অস্থির বাজারে একাধিক ক্ষতি হতে পারে
  • লেনদেনের খরচ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন

উন্নতকরণ

  • ব্যান্ডপাস গণনা অপ্টিমাইজ করার জন্য ব্যান্ডপাস ফিল্টার পরামিতিগুলি টিউন করুন
  • দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত বিপরীত সনাক্তকরণ অপ্টিমাইজ করার জন্য 123 বিপরীত পরামিতি সামঞ্জস্য করুন
  • একক লেনদেনের জন্য স্টপ লসকে কন্ট্রোল লস যোগ করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মাল্টি-ফ্যাক্টর চালিত পরিমাণগত ট্রেডিং অর্জনের জন্য বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কারণগুলিকে একীভূত করে। দ্বৈত-ফ্যাক্টর যাচাইকরণ ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনা হ্রাস করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারে ভালভাবে সম্পাদন করে। প্যারামিটার টিউনিং এবং স্টপ লসের আরও উন্নতি কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলবে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    pos = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
	       iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত