ইচিমোকু কিনকো হিও অসিলেটর ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা প্রথম সমান্তরাল সূচক এবং ব্রিনের রেখাযুক্ত তরঙ্গদলের সূচককে একত্রিত করে। এই কৌশলটি প্রথম সমান্তরাল সূচকের রূপান্তর লাইন, বেঞ্চমার্ক লাইন এবং প্রাক-অনুপ্রেরণার এবং পোস্ট-অনুপ্রেরণার ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে এবং ব্রিনের রেখাযুক্ত তরঙ্গদলের ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতা বিচার করে এবং উপযুক্ত সময়ে প্রবেশ করে।
কৌশল নীতি
এক নজরে সমীকরণ সূচক
প্রথম ইক্যুইলেন্স টেবিলের সূচকটি রূপান্তর লাইন, বেঞ্চলাইন, প্রাক-অঞ্চল এবং পোস্ট-অঞ্চল চারটি কার্ভের সমন্বয়ে গঠিত। যার মধ্যে রূপান্তর লাইনটি সাম্প্রতিক ((৯ দিন) এর ক্লোজিং মূল্যের গড় মূল্য, এবং বেঞ্চলাইনটি দীর্ঘতর ((২৬ দিন) এর ক্লোজিং মূল্যের গড় মূল্য। প্রাক-অঞ্চল লাইনটি রূপান্তর লাইন এবং বেঞ্চলাইনগুলির গড় মূল্য, যা নেতৃত্ব দেয়। পোস্ট-অঞ্চলটি দীর্ঘতর ((৫২ দিন) এর ক্লোজিং মূল্যের গড় মূল্য, যা পশ্চাদপসরণ করে। যখন স্বল্পমেয়াদী লাইনটি অতিক্রম করে বা দীর্ঘমেয়াদী লাইনটি অতিক্রম করে তখন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
ব্রিনের তারের ব্যান্ডেজ
ব্রিনের লাইনটি তিনটি লাইন নিয়ে গঠিতঃ মধ্য, উপরের এবং নীচের লাইন। মাঝের লাইনটি n দিনের (এখানে 20 দিন হিসাবে সেট করা হয়েছে) সমাপ্তির দামের সরল চলমান গড়। উপরের লাইনটি মধ্যের k গুণ (এখানে 2 গুণ হিসাবে সেট করা হয়েছে) স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল। নীচের লাইনটি মধ্যের k গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালকে বাদ দিয়ে। এটি নির্ধারণ করে যে দামগুলি অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে কিনা, যা বাজারের অস্থিরতা নির্ধারণ করে।
এই কৌশলটি ব্যবহারের পরে ইনজেকশনের গোল্ড ফর্ক এবং ডেড ফর্ক ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত গঠন করে। দামের অস্থিরতা নির্ধারণের জন্য বুলিনের তারের সাথে মিলিত, যখন খুব কম অস্থিরতা থাকে তখন প্রবেশের সংকেত নির্ধারণ করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রথম ইক্যুইলেন্স টেবিলের সূচক এবং বুলিন রেঞ্জের সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতার বিষয়ে সমন্বিতভাবে বিচার করতে পারে, বাজারের পরিবর্তনের তথ্য কার্যকরভাবে বের করতে পারে এবং কেনা-বেচা করতে পারে। প্রথম ইক্যুইলেন্স টেবিলটি বাজারের মূল প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে পারে, এবং বুলিন রেঞ্জের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট প্রবেশের সময় নির্ধারণ করতে পারে।
এই কৌশলটির প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়, এবং এটি খুব অভিযোজিত। প্রথম পর্যায়ের ভারসাম্য টেবিলটি বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করে বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে লেনদেনের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত বাজারের অস্থিরতার বিচার করার জন্য ব্রিনের রেডব্যান্ডের উপর নির্ভর করে। যখন হঠাৎ ঘটনাটি বিশাল অস্থিরতা সৃষ্টি করে, তখন ব্রিনের রেডব্যান্ডটি ব্যর্থ হয়। এই ক্ষেত্রে, প্রাথমিক ভারসাম্য টেবিলের উপর ভিত্তি করে নির্মিত ট্রেডিং সংকেতগুলি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
তদুপরি, প্রথম সমীকরণ টেবিল লাইন নিজেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য সংবেদনশীল, এবং দামের তীব্র ওঠানামা হলে রূপান্তর লাইন এবং বেসলাইনও ভুল সংকেত দেয়। তাই এই ক্ষেত্রে বাইরে যাওয়া বা বাণিজ্য স্থগিত করা সর্বোত্তম বিকল্প হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে প্রবেশের সময় বিবেচনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেডিজে সূচকটি ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চলে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে, ম্যাকড দীর্ঘ এবং স্বল্প গড়ের সম্পর্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ইত্যাদি। এটি বাজারের তীব্র ওঠানামা চলাকালীন এখনও প্রবেশ করা এড়াতে পারে।
এছাড়াও, মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে প্রথম দৃষ্টিতে সমীকরণ টেবিলের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন সময়কাল এবং বিভিন্ন জাতের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া কৌশলগত লাভের স্তরকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রথম সমান্তরাল সূচক এবং ব্রিন ব্যান্ডের সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, বাজারের প্রবণতা বিচার করার সময় উদ্বায়ীতাকে সামঞ্জস্য করে, এটি একটি শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি প্যারামিটারগুলি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবেশের নিয়মগুলি অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে, যা রিয়েল-টাইমে ভাল আয় করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("一目均衡表シグナル + ボリンジャーバンド", overlay=true)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// ボリンジャーバンドの計算
basis = ta.sma(close, bbLength)
bbUpper = basis + bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower = basis - bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
// 1σ、2σ、3σのライン
bbUpper1 = basis + ta.stdev(close, bbLength)
bbLower1 = basis - ta.stdev(close, bbLength)
bbUpper2 = basis + 2 * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower2 = basis - 2 * ta.stdev(close, bbLength)
bbUpper3 = basis + 3 * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower3 = basis - 3 * ta.stdev(close, bbLength)
// 遅行スパンがローソクに交差した際のBuyとSellシグナル
buySignalLeadLine = ta.crossover(close, leadLine2)
sellSignalLeadLine = ta.crossunder(close, leadLine2)
// Strategy Entry and Exit Conditions for Lead Line
strategy.entry("BuyLeadLine", strategy.long, when = buySignalLeadLine)
strategy.close("BuyLeadLine", when = sellSignalLeadLine)
strategy.entry("SellLeadLine", strategy.short, when = sellSignalLeadLine)
strategy.close("SellLeadLine", when = buySignalLeadLine)
// Plotting Ichimoku Cloud
plot(conversionLine, color=color.new(color.blue, 0), title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.new(color.red, 0), title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=color.new(color.green, 0), title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.new(color.green, 0),
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.new(#cdf80d, 0),
title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
// 2σ、3σのラインをプロット
plot(bbUpper2, color=color.rgb(100, 96, 100), title="BB Upper 2σ")
plot(bbLower2, color=color.rgb(100, 96, 100), title="BB Lower 2σ")
plot(bbUpper3, color=color.rgb(67, 61, 68), title="BB Upper 3σ")
plot(bbLower3, color=color.rgb(67, 61, 68), title="BB Lower 3σ")
// Plotting Entry and Exit Signals
plotshape(series=buySignalLeadLine, title="Buy Signal (Lead Line)", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignalLeadLine, title="Sell Signal (Lead Line)", color=color.rgb(255, 115, 0), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)