মুভিং গড় গোল্ডেন ক্রস ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি চলমান গড় মুভিং ফোরকাস্ট ট্রেডিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী মুভিং গড়ের (ইএমএ) ক্রসকে অনুসরণ করে এবং মুভিং ফোরকাস্ট এবং ডেড ফোরকাস্টের সময় ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে। এই কৌশলটি MACD সূচকের সাথে ট্রেডিং সংকেত বিচার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত 12 দিনের ইএমএ, 26 দিনের ইএমএ এবং এমএসিডি সূচকগুলির উপর নির্ভর করে।
- ১২ তারিখের ইএমএ এবং ২৬ তারিখের ইএমএ গণনা করুন।
- MACD (অর্থাৎ ১২ দিনের EMA কে ২৬ দিনের EMA থেকে বিয়োগ করে) ।
- সিগন্যাল লাইন হিসেবে MACD এর 9 দিনের EMA গণনা করুন।
- যখন MACD-এর উপর সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
- যখন MACD সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে, একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে।
- সিগন্যালের দ্বিতীয় K-লাইন বন্ধ হওয়ার সময়, ক্রয় বা বিক্রয় ক্রিয়াকলাপটি করা হয়।
এছাড়াও, এই নীতিটি কিছু ফিল্টারিং শর্তও নির্ধারণ করেঃ
- ট্রেডিংয়ের সময় হল প্রতিদিনের বন্ধের সময়।
- MACD এবং সিগন্যাল লাইনের পার্থক্যের পরম মান 0.08 এর চেয়ে বড় হতে হবে।
- প্রতিবারই শুধুমাত্র একমুখী পজিশনের অনুমতি দেওয়া হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ ক্রস এবং MACD সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা কার্যকরভাবে বাজারের স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী প্রবণতার বিপরীত বিন্দুগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে। এর প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- নীতিমালা সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
- সূচক প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে এবং এটি বেশ স্থিতিশীল।
- ট্র্যাকিংয়ের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং সময়মতো স্টপ লস আউটসাইডিং।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- রিটার্নিং ডেটা ফিটনেস ঝুঁকি। বাস্তব ব্যবহারের জন্য, প্যারামিটার এবং থ্রেশহোল্ডগুলিকে সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হতে পারে।
- এদিকে, অন্যরা বলছেন যে, এই ধরনের লেনদেনের ফলে স্লাইড পয়েন্টের খরচ বাড়ার ঝুঁকি রয়েছে।
- এই প্রবণতা বিপরীতমুখী হলে, সময়মতো বের না হওয়া ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে।
- ক্যাটাগরি ট্রেডিং এর লিভারেজ ঝুঁকি বাড়ায়।
সংশ্লিষ্ট প্রশমন পদ্ধতিঃ
- ডায়নামিক অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, থ্রেশহোল্ড সমন্বয় করুন
- 👉অপ্রয়োজনীয় লেনদেন কমানোর জন্য লেনদেনের নিয়ম যথাযথভাবে শিথিল করা।
- এর সাথে আরও কিছু সূচক যুক্ত করা হয়েছে যাতে বিপরীত সিগন্যালের বিচার করা যায়।
- পজিশন এবং লিভারেজ কন্ট্রোল করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- চলমান গড়ের সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন যা দীর্ঘতর সময়কালের সাথে সম্পর্কিত এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
- মূল বিষয়গুলি যেমন কোম্পানির আয় বৃদ্ধি, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং ফিল্টার হিসাবে।
- প্রবণতা পাল্টানোর সময় নির্ধারণের জন্য আরও কিছু সূচক যেমন ব্রিনব্যান্ড, কেডিজে ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।
- ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ক্ষতির পূর্ব নির্ধারিত স্তরে পৌঁছলে ক্ষতি বন্ধ করে দেওয়া হয়।
- dangere ratio যোগ করা হয়েছে যাতে সর্বোচ্চ প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সারসংক্ষেপ
একটি চলমান গড় মুদ্রার ফর্কা-মৃত্যু-ফর্কা একটি কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা MACD ট্রেডিং কৌশলগুলির সাথে মিলিত হয়, ট্রেডিং সংকেতগুলি সহজেই প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে তৈরি করা হয়, এবং উপযুক্ত ফিল্টারিং শর্তগুলির সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে মিলিত হয়। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস মেশিনের বৃদ্ধি এবং আরও সহায়ক সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMMA", max_bars_back = 200)
var up1 = #26A69A
var up2 = #B2DFDB
var down1 = #FF5252
var down2 = #FFCDD2
var confirmationLength = 2
var earliest = timestamp("20 Jan 2024 00:00 +0000")
// Regn u
shortEMA = ta.ema(close, 12)
longEMA = ta.ema(close, 26)
macd = shortEMA - longEMA
signal = ta.ema(macd, 9)
delta = macd - signal
absDelta = math.abs(delta)
previousDelta = delta[1]
signalCrossover = ta.crossover(macd, signal)
signalCrossunder = ta.crossunder(macd, signal)
harskiftetdag = hour(time[confirmationLength]) > hour(time)
enterLongSignal = signalCrossover[confirmationLength] and (macd > signal) and (absDelta >= 0.08)
exitLongSignal = signalCrossunder[confirmationLength] and (macd < signal)
enterShortSignal = signalCrossunder[confirmationLength] and (macd < signal) and (absDelta >= 0.08)
exitShortSignal = signalCrossover[confirmationLength] and (macd > signal)
// Så er det tid til at købe noe
qty = math.floor(strategy.equity / close)
if time >= earliest and not harskiftetdag
if exitLongSignal
strategy.close("long")
else if enterLongSignal
strategy.close("short")
strategy.entry("long", strategy.long, qty = qty)
if exitShortSignal
strategy.close("short")
else if enterShortSignal
strategy.close("long")
strategy.entry("short", strategy.short, qty = qty)
// Så er det tid til at vise noe
plot(macd, color=color.blue)
plot(signal, color=color.orange)
// bgcolor(color = delta > 0.1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.green, 100))
// bgcolor(color = signalCrossover ? color.purple : signalCrossunder ? color.aqua : color.new(color.green, 100))
histogramColor = delta > 0 ? (previousDelta < delta ? up1 : up2) : (previousDelta > delta ? down1 : down2)
plot(
delta,
style=plot.style_columns,
color=histogramColor
)