গতিশীল অবস্থান লাভ ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি মূলত একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ডায়নামিক হোল্ডিং পজিশন লভ্যাংশ ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল নামে পরিচিত। এটি একটি গতিশীল প্রস্থান থামার লাইন সেট করে, এটিআর সূচক ভিত্তিক, দামের হঠাৎ লাভজনকতার পরে 1-2 কে লাইনের মধ্যে দ্রুত থামার জন্য, যাতে দাম পুনরায় চালু না হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির ট্রেডিং লজিক খুবই সহজ এবং স্পষ্ট। বিশেষ করে, এটি নিম্নলিখিত ধাপগুলি নিয়ে গঠিতঃ
১৪ দিনের এসএমএ এবং ২৮ দিনের এসএমএ ফর্মের সমান্তরাল লাইন ক্রসকে একটি ওভার ও ড্রপ সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করুন। ১৪ দিনের গড় লাইনের উপরে ২৮ দিনের গড় লাইন অতিক্রম করার সময়, অতিরিক্ত ক্রয় করুন; ১৪ দিনের গড় লাইনের নীচে ২৮ দিনের গড় লাইন অতিক্রম করার সময়, ড্রপ বিক্রয় করুন।
এটিআর সূচকটি গণনা করুন এবং এটিকে একটি গুণকের সাথে গুণ করুন এবং গতিশীল আউটপুটের স্টপ অবস্থানটি পান। উদাহরণস্বরূপ, এটিআর দৈর্ঘ্য 7 সেট করুন, গুণিতকটি 1.5 করুন, গতিশীল স্টপ চ্যানেলের প্রস্থটি 7 টি সময়ের এটিআর এর 1.5 গুণ বেশি।
যখন পজিশনের দিকটি একাধিক মাথা থাকে, তখন উচ্চ পয়েন্টটি গতিশীল স্টপিং চ্যানেলের প্রস্থের সাথে যুক্ত করে একটি অতিরিক্ত স্টপিং লাইন তৈরি করা হয়। যখন পজিশনের দিকটি খালি থাকে, তখন নিম্ন পয়েন্টটি গতিশীল স্টপিং চ্যানেলের প্রস্থকে বাদ দিয়ে একটি খালি স্টপিং লাইন তৈরি করা হয়।
একবার দাম এই গতিশীল স্টপ লাইন অতিক্রম করলে, অবিলম্বে স্টপ লাইন ছেড়ে চলে যায়। এটি দামের আকস্মিক সুপার ফোর্স অ্যাকশনের পরে 1-2 কে লাইনের মধ্যে লাভের জন্য ধরা যেতে পারে।
উপরের ধাপগুলির মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি সহজ কিন্তু কার্যকর পজিশন লাভের ট্র্যাকিং এবং দ্রুত স্টপিংয়ের প্রভাব অর্জন করে। এটিআর চ্যানেলটি স্টপ লাইনের গতিশীলতা সামঞ্জস্য করার ক্ষমতা সরবরাহ করে, এবং নতুন 1BAR শর্তটি নিশ্চিত করে যে স্টপ লাইনটি কেবলমাত্র হঠাৎ বাজার লাভের ক্ষেত্রে চালু হবে। এটি কার্যকরভাবে স্টপ লাইনের প্রারম্ভিক প্রস্থানকে হ্রাস করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডায়নামিক পজিশন হোল্ডিং মুনাফা ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
এটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
ডায়নামিক এটিআর স্টপ-আপের মাধ্যমে, আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশনের মুনাফা ট্র্যাক করতে পারেন এবং মুনাফা নোডলিস্ট এড়াতে পারেন।
1BAR উচ্চ-নিম্ন পয়েন্টের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে যাতে স্টপস্টপটি কেবলমাত্র সুপার ফোর্স ঘটনার পরে চালু হয়, যা ভুল পদক্ষেপকে হ্রাস করে।
বিভিন্ন ATR দৈর্ঘ্য এবং গুণক সেট করুন, স্টপ শক্তি সামঞ্জস্য করুন।
“এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ, কারণ এটি আমাদের জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ।
এই ফ্রেমওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য স্টপ লস কৌশলগুলি সহজেই বাস্তবায়িত হতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
এটিআর হঠাৎ করে জোরে উঠতে পারে, যার ফলে স্ট্রোকের কারণ হতে পারে এবং খেলোয়াড়দের তাড়াতাড়ি ছেড়ে যেতে হতে পারে।
মার্কেটের শব্দকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে না পারা এবং ভুয়া ব্রেক-আপের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া।
“আমি মনে করি, এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি সমান্তরাল ক্রসিংয়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়, কারণ এটি জটিল পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।
তবে, এই ব্যবস্থার ফলে ক্ষতির মাত্রা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।
ডিফল্ট ঝুঁকি পরামিতি সেটিং সব জাতের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অন্য সূচকের সাথে মিথ্যে সংকেত ফিল্টার করার জন্য একটি ফিল্টারিং ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে।
একক লোকসান নিয়ন্ত্রণে কঠোরভাবে স্টপ লস কৌশল বৃদ্ধি।
ওয়াক ফরওয়ার্ড অ্যানালিসিস পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন জাতের জন্য পরামিতি সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন এবং আরও বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ঝুঁকি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি হলঃ
সংকেত ফিল্টার যোগ করুন: সিগন্যাল প্রবেশের পরে, অন্যান্য সূচকগুলির ফিল্টারিং যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন MACD, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত সূচকগুলি, যাতে শব্দটি বিভ্রান্ত না হয়।
স্টপ লাইন যোগ করুন: একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ATR-ভিত্তিক বা মোবাইল স্টপ স্টপ লাইন সেটিং যুক্ত করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান: মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে, এটিআর দৈর্ঘ্য, এটিআর গুণিতক ইত্যাদি প্যারামিটারগুলির সেটিংগুলি অনুকূলিত করুন।
ঝুঁকি সমন্বয়: বিভিন্ন ট্রেডিং প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ঝুঁকি পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
মডেল একত্রীকরণ: এই কৌশলকে মেশিন লার্নিং, নিউরাল নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য মডেলের সাথে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিকতা বাড়ানো।
বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ইনজেকশন: ম্যানুয়ালি হস্তক্ষেপের নোড যোগ করা, গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে ম্যানুয়ালি স্টপডাউন অবস্থান নির্ধারণ করা।
উপরের কয়েকটি দিকের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটির উপার্জন স্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক হোল্ডিং মুনাফা ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি খুব কার্যকর কার্যকর স্টপ স্টপ কৌশল। এটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, গতিশীল স্টপিংয়ের মাধ্যমে মুনাফা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাক করা যায়, অতি শক্তিশালী পরিস্থিতিতে দ্রুত বন্ধ হয়। তবে এই কৌশলটিতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা সংকেত ফিল্টারিং, স্টপ লস এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে, যাতে এটি আরও জটিল বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আমাদের জন্য একটি খুব ভাল কৌশলগত কাঠামো সরবরাহ করে যা আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Peter_O
//@version=5
strategy("TrailingTakeProfit example", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value = 1, initial_capital = 100)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="long", alert_message="long")
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="short", alert_message="short")
atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size>0 ? high[1]+atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size<0 ? low[1]-atr_multiplied : na
plot(ttp_top_bracket, title="ttp_top_bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="ttp_bottom_bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)
strategy.exit("closelong", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message = "closeshort")
// var table alertsDisplayTable = table.new(position.top_right, 1, 5, color.black)
// if barstate.islastconfirmedhistory
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 0, "TradingConnector-compatible alerts sent", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 1, "at Long Entry: long", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 2, "at Short Entry: short", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 3, "at Long Exit: closelong", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 4, "at Short Exit: closeshort", text_color=color.white)