রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

চলমান গড় এবং সুপারট্রেন্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে ডাবল-ফিল্টার ইনডেক্স ফান্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-08 14:13:40
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দুটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করেঃ চলমান গড় এবং সুপারট্রেন্ড সূচক। এটি দ্বৈত ফিল্টার পদ্ধতির মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং প্রবণতার দিকের উপর ভিত্তি করে বাণিজ্য করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল প্রবণতা গঠনের জন্য দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসওভার ব্যবহার করা, একই সাথে প্রবণতার দিকটি নিশ্চিত করতে সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করা, যার ফলে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা এবং ব্যবসায়ের নির্ভুলতা উন্নত করা।

কৌশল নীতি

কৌশলটি দুটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করেঃ চলমান গড় এবং সুপারট্রেন্ড সূচক।

চলমান গড় একটি জনপ্রিয় প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় মূল্য গণনা করে দামের গতি নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করেঃ একটি 10-অবধি এসএমএ এবং একটি 30-অবধি এসএমএ। যখন দ্রুত চলমান গড় (10-অবধি এসএমএ) ধীর চলমান গড় (30-অবধি এসএমএ) এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি সম্ভাব্য আপট্রেন্ড নির্দেশ করে; যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি সম্ভাব্য ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।

সুপারট্রেন্ড সূচক একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক যা বর্তমান বন্ধের মূল্যকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এর সাথে তুলনা করে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচক গণনা করতে একটি 7-অবধি এটিআর এবং ২.০ এর একটি গুণক ফ্যাক্টর ব্যবহার করে। যখন সুপারট্রেন্ড সূচক একটি আপট্রেন্ড দেখায়, তখন এটি ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি একটি উত্থান পর্যায়ে থাকতে পারে; যখন সুপারট্রেন্ড সূচক একটি ডাউনট্রেন্ড দেখায়, তখন এটি ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি হ্রাসের পর্যায়ে থাকতে পারে।

কৌশলটি চলমান গড় এবং সুপারট্রেন্ড সূচককে একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে এবং সুপারট্রেন্ড সূচক একটি আপট্রেন্ড দেখায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হয়; যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে এবং সুপারট্রেন্ড সূচক একটি ডাউনট্রেন্ড দেখায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হয়। এই দ্বৈত ফিল্টার প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে এবং ট্রেডিং নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।

ট্রেড এক্সিকিউশনের ক্ষেত্রে, কৌশলটি একটি স্থির স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের পদ্ধতির ব্যবহার করে। যখন কেনা হয়, তখন স্টপ-লস মূল্য সর্বনিম্ন মূল্যে বিয়োগ করা হয় 1% মূল্য পরিসীমা, এবং লাভ গ্রহণের মূল্য সর্বোচ্চ মূল্যে + 2% মূল্য পরিসীমা সেট করা হয়। যখন বিক্রি করা হয়, তখন স্টপ-লস মূল্য সর্বোচ্চ মূল্যে + 1% মূল্য পরিসীমা সেট করা হয়, এবং লাভ গ্রহণের মূল্য সর্বনিম্ন মূল্যে বিয়োগ করা হয় 2% মূল্য পরিসীমা। এই স্থির স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের পদ্ধতি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মুনাফা লক করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল ফিল্টার প্রক্রিয়াঃ কৌশলটি ডাবল ফিল্টার পদ্ধতির মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য চলমান গড় এবং সুপারট্রেন্ড সূচককে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।
প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতাঃ চলমান গড় এবং সুপারট্রেন্ড সূচক উভয়ই প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, যা তাদের ট্রেন্ডিং বাজারে ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাঃ কৌশলটি একটি স্থির স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং অত্যাধিক ক্ষতি এবং লাভের ফেরত এড়ানো, লাভকে লক করতে পারে।
সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিঃ কৌশলটির পরামিতি যেমন চলমান গড়ের সময়কাল এবং সুপারট্রেন্ড সূচকের পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ট্রেডিং স্টাইলের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা একটি নির্দিষ্ট স্তরের নমনীয়তা সরবরাহ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ কৌশলটির কর্মক্ষমতা পরামিতি নির্বাচন সংবেদনশীল হতে পারে, এবং বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় বিভিন্ন ফলাফল হতে পারে। অতএব, ব্যবহারিক প্রয়োগে, সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা এবং পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
বাজার ঝুঁকিঃ কৌশলটি ট্রেন্ডিং বাজারের জন্য উপযুক্ত। ঘন ঘন অপ্রত্যাশিত ঘটনা সহ অস্থির বাজারগুলিতে এটি আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন বাণিজ্য এবং মূলধন ক্ষতি হতে পারে। অতএব, ব্যবহারিক প্রয়োগে, বিস্তৃত বিচার করার জন্য বাজার পরিস্থিতি এবং অন্যান্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলি একত্রিত করা প্রয়োজন।
স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের ঝুঁকিঃ কৌশলটি একটি স্থির স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং লাভকে লক করতে পারে, তবে এটি কৌশলটির লাভের সম্ভাবনাকেও সীমাবদ্ধ করতে পারে। ব্যবহারিক প্রয়োগে, আরও নমনীয় স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের কৌশলগুলি যেমন ট্রেলিং স্টপ-লস এবং গতিশীল লাভ গ্রহণ বিবেচনা করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

পরামিতি অপ্টিমাইজেশনঃ কৌশলটির মূল পরামিতিগুলি যেমন চলমান গড়ের সময়কাল এবং সুপারট্রেন্ড সূচকের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন এবং কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা উন্নত করতে ব্যাকটেস্টিং এবং ফরওয়ার্ড টেস্টিংয়ের মাধ্যমে সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণটি সন্ধান করুন।
অন্যান্য ফিল্টার শর্ত যোগ করাঃ মুভিং মিডিয়ার পাশাপাশি সুপারট্রেন্ড সূচক ছাড়াও, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণগুলিকে ফিল্টার শর্ত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন ট্রেডিং ভলিউম, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), ম্যাক্রোইকনমিক ডেটা ইত্যাদি, ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা আরও উন্নত করতে।
স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার কৌশল উন্নত করাঃ বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং মূল্য আন্দোলনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আরও নমনীয় স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার কৌশল যেমন ট্রেলিং স্টপ-লস এবং গতিশীল লাভ নেওয়ার কৌশল ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় কৌশলটিকে আরও বেশি লাভের সম্ভাবনা সরবরাহ করতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করাঃ বাজারের প্রবণতার শক্তি এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি সহনশীলতার মতো কারণগুলির উপর ভিত্তি করে, গতিশীলভাবে পজিশন আকারগুলি সামঞ্জস্য করুন। প্রবণতা শক্তিশালী হলে পজিশন বাড়ান এবং প্রবণতা দুর্বল বা অনিশ্চিত হলে পজিশন হ্রাস করুন, ঝুঁকিগুলি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং রিটার্ন উন্নত করতে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং চলমান গড় এবং সুপারট্রেন্ড সূচককে একত্রিত করে একটি দ্বৈত ফিল্টার প্রক্রিয়া গঠন করে ট্রেড করে। এর সুবিধাগুলি তার শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা রয়েছে, যখন একটি নির্দিষ্ট স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের পদ্ধতির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, কৌশলটিতে নির্দিষ্ট ঝুঁকি রয়েছে, যেমন প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি এবং স্টপ-লস এবং লাভের ঝুঁকি, যা ব্যবহারিক প্রয়োগে অনুকূল এবং উন্নত করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মধ্যে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, অন্যান্য ফিল্টার শর্ত যুক্ত করা, স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের কৌশলগুলি উন্নত করা এবং অবস্থান পরিচালনা অন্তর্ভুক্ত করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কৌশলটি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ এবং পরিমার্জন করে, এর স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করা যেতে পারে যাতে এটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং যথাযথ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, স্থিতিশীল বিনিয়োগ রিটার্ন অর্জনের সম্ভাবনা সহ সূচক তহবিলের ব্যবসায়ের জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি সরবরাহ করে। তবে, প্রতিটি কৌশলটির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগে, এর কার্যকারিতা সর্বাধিক করার জন্য নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতি এবং নিজের ঝুঁকি পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য এবং অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Index Fund Strategy", overlay=true)

// Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, 10)
slowMA = ta.sma(close, 30)

// Supertrend Indicator
atrLength = input.int(7, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(2.0, "Factor", minval=0.1, step=0.1)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and direction > 0
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and direction < 0

// Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy
if (longCondition)
    stopLoss = low - (high - low) * 0.01 // 1% stop loss
    takeProfit = high + (high - low) * 0.02 // 2% take profit
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit)
else if (shortCondition)
    stopLoss = high + (high - low) * 0.01 // 1% stop loss
    takeProfit = low - (high - low) * 0.02 // 2% take profit
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLoss, limit=takeProfit)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত