ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডাবল ইএমএ সমান্তরাল ক্রসকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে, দ্রুত লাইনের সময়কাল 65 এবং ধীর লাইনের সময়কাল 240। একই সাথে, লেনদেনের পরিমাণকে ফিল্টার শর্ত হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কেবলমাত্র যখন বর্তমান লেনদেনের পরিমাণ নির্ধারিত প্রান্তিকের চেয়ে বেশি হয় তখনই লেনদেন করা হয়। কৌশলটি প্রতি লেনদেনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি পরিমাণ নির্ধারণ করে (€ 10) এবং ঝুঁকি পরিমাণের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থান আকার গণনা করে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর এবং লেনদেনের পরিমাণ পূরণ করে তখন আরও বেশি করুন, যখন দ্রুত লাইনটি ধীর এবং লেনদেনের পরিমাণ পূরণ করে তখন শূন্য করুন। স্টপ লস এবং স্টপ লস স্থির মূল্যের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে, একাধিকবার স্টপ লস করুন \( 100 ওপেন পজিশনের দামের নীচে, স্টপ লস \) 1500 ওপেন পজিশনের দামের নীচে; স্টপ লস বন্ধ করুন \( 100 ওপেন পজিশনের দামের নীচে, এবং খোলার দাম \)
কৌশল নীতি
- দুটি EMA গড় রেখা গণনা করুন, দ্রুত রেখা (ema_fast) 65 এবং ধীর রেখা (ema_slow) 240।
- বুলিশ ক্রসওভার বা বিয়ারিশ ক্রসওভার কিনা তা নির্ধারণ করুন।
- একটি লেনদেনের থ্রেশহোল্ড (volume_threshold) সেট করুন, এবং শুধুমাত্র তখনই লেনদেন করুন যখন বর্তমান লেনদেনের পরিমাণ এই থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয়।
- প্রতি ট্রেডের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি পরিমাণ (risk_per_trade) সেট করুন $10।
- পজিশনের আকারটি ঝুঁকিপূর্ণ পরিমাণ এবং স্টপ লস দূরত্বের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
- যখন মাল্টিহেড ক্রস হয় এবং লেনদেনের পরিমাণ পূরণ হয়, তখন পজিশন খোলার জন্য স্টপ লসটি ওপেন পজিশনের দামের নীচে 100 ডলার এবং স্টপ লসটি ওপেন পজিশনের দামের উপরে 1500 ডলার সেট করা হয়।
- যখন খালি হেড ক্রস হয় এবং লেনদেনের পরিমাণ পূরণ হয়, খালি পজিশন, স্টপ লসটি ওপেন পজিশনের দামের উপরে \( 100 এবং স্টপ পজিশনটি ওপেন পজিশনের দামের নীচে \) 1500 সেট করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- ডাবল ইকুয়ালিয়েট ক্রস বাজার প্রবণতাকে আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারে, 65⁄240 চক্রের সমন্বয়টি বেশিরভাগ শব্দকে ফিল্টার করতে পারে এবং কেবলমাত্র মূল প্রবণতাগুলির দিকে মনোযোগ দিতে পারে।
- ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টারিং এর মাধ্যমে কম ট্রেডিং ভলিউমের সময় ট্রেডিং এড়ানো যায় এবং বাজারের অস্থিরতার ঝুঁকি কমানো যায়।
- স্থির ঝুঁকির পরিমাণের পজিশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি, প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি হোল্ডিংকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, একক লেনদেনের অত্যধিক ক্ষতি এড়াতে পারে।
- দামের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক স্টপ ও স্টপ সেটআপগুলি কৌশলটির দীর্ঘমেয়াদী পারফরম্যান্সকে উন্নত করতে ক্ষতির জায়গার চেয়ে বেশি লাভের সুযোগ দেয়।
- এটি বিটিসি/ইউএসডি এর মতো উচ্চ ওঠানামাপূর্ণ জাতের জন্য প্রযোজ্য, যা তাদের ওঠানামা থেকে বিনিয়োগের সুযোগকে পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- EMA একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সূচক, যেখানে ট্রেন্ড বিপরীত হওয়ার সময় বিলম্বের সমস্যা রয়েছে, যা বিলম্বিত প্রবেশ বা বিলম্বিত প্রস্থান হতে পারে।
- স্থির ঝুঁকির পরিমাণ বাজারের অস্থিরতার সাথে গতিশীলভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না এবং চরম পরিস্থিতিতে (যেমন ঝড়ের পতন) দুর্বলভাবে কাজ করে।
- ডেলিভারি থ্রেশহোল্ডের সেটিংটি কিছুটা বিষয়গত, এবং ভুল থ্রেশহোল্ড সেটিংটি কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপের স্থির সেটিংগুলি বাজারের প্রকৃত ওঠানামার সাথে মেলে না, যার ফলে ঘন ঘন স্টপ লস বা স্টপ স্টপ আউট হয়।
- কৌশলটি অস্থিরতার মধ্যে দুর্বল হতে পারে এবং ঘন ঘন ক্রসগুলি ধারাবাহিক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ের কারণ হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে আরও সমান্তরাল গ্রুপ সহযোগিতা প্রবর্তন বিবেচনা করুন, যেমন মধ্যবর্তী সমান্তরাল যোগদান, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য মাল্টি-সমান্তরাল সিস্টেম তৈরি করা।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টের অনুকূলিতকরণ, যেমন পজিশনের গতিশীল সমন্বয়, যেমন শতাংশ ঝুঁকি বা ক্যালি সূত্র, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।
- লেনদেনের পরিমাণের থ্রেশহোল্ডের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য সর্বোত্তম থ্রেশহোল্ড সেটিংস খুঁজে বের করা।
- স্টপ লস স্টপ পজিশনের সেটিং অপ্টিমাইজ করুন, বাজারের সাম্প্রতিকতম ওঠানামা অনুযায়ী রিয়েল টাইমে সামঞ্জস্য করুন এবং বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে নমনীয়তা বাড়ান।
- প্রবণতা-ভিত্তিক পদ্ধতিতে কিছু বীমাকরণ উপাদান যুক্ত করা, যেমন পিএসএআর এবং অন্যান্য প্রবণতা-বিরোধী সূচক সহায়ক বিচার, ঝড়ের বাজারের প্রতিক্রিয়াশীলতা বাড়িয়ে তোলে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি 65⁄240 ডাবল ইয়ারলাইন ক্রসকে প্রবণতার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে এবং ট্র্যাফিক ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলিকে সংযুক্ত করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে। স্থির ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান পরিচালনা এবং স্থির মূল্য স্টপ লস স্টপ সেটআপটি কিছুটা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং মুনাফা লাভের দিকে ঝুঁকির দিকে পরিচালিত করতে পারে। তবে কৌশলটি প্রবণতা দখল, অবস্থান পরিচালনার অপর্যাপ্ত নমনীয়তা, স্টপ লস স্টপের গতিশীল সামঞ্জস্যের অভাব ইত্যাদির মতো সমস্যা রয়েছে। ভবিষ্যতে একাধিক ইয়ারলাইন সিস্টেম তৈরি করা, অবস্থান পরিচালনা অপ্টিমাইজ করা, গতিশীল স্টপ লস স্টপ প্রবর্তন করা এবং আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ের পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য কৌশলগুলির উন্নতি এবং উন্নতি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-05-06 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 1:3 RR, Volume Filter, and Custom Stop Loss/Take Profit (BTC)", overlay=true, currency="USD", initial_capital=100)
// Define EMA lengths
ema_length_fast = 65
ema_length_slow = 240
// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, ema_length_fast)
ema_slow = ta.ema(close, ema_length_slow)
// Define crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
bearish_crossover = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.red, title="Slow EMA")
// Define volume filter
volume_threshold = 1000 // Adjust as needed
// Define risk amount per trade
risk_per_trade = 0.5 // $10 USD
// Calculate position size based on risk amount
stop_loss_distance = 100
take_profit_distance = 1500
position_size = risk_per_trade / syminfo.mintick / stop_loss_distance
// Execute trades based on crossovers and volume filter
if (bullish_crossover and volume > volume_threshold)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=close - stop_loss_distance, limit=close + take_profit_distance)
if (bearish_crossover and volume > volume_threshold)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Exit", "Sell", stop=close + stop_loss_distance, limit=close - take_profit_distance)