রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ইএমএ ডাবল ক্রসওভার ফিক্সড রিস্ক স্টপ লস/টেক প্রফিট

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-05-14 15:48:48
ট্যাগঃইএমএএসএমএবিটিসি

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে একটি দ্বৈত ইএমএ ক্রসওভার পদ্ধতির ব্যবহার করে, দ্রুত ইএমএ 65 এর একটি সময়কাল এবং ধীর ইএমএ 240 এর একটি সময়কাল রয়েছে। এটি ফিল্টার শর্ত হিসাবে ভলিউমও ব্যবহার করে, কেবলমাত্র বর্তমান ভলিউম একটি নির্দিষ্ট প্রান্তিক অতিক্রম করলে ট্রেডগুলি সম্পাদন করে। কৌশলটি প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি পরিমাণ ($ 10) সেট করে এবং ঝুঁকি পরিমাণের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থানের আকারগুলি গণনা করে। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ অতিক্রম করে এবং ভলিউম শর্তটি পূরণ হয়, এটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে। বিপরীতভাবে, যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ অতিক্রম করে এবং ভলিউম শর্তি সন্তুষ্ট হয়, এটি একটি শর্ট অবস্থানে প্রবেশ করে। স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলি স্থির মূল্য দূরত্বের উপর ভিত্তি করে সেট করা হয়, ক্ষতিটি প্রবেশের মূল্যের নীচে স্থাপন করা হয় এবং দীর্ঘ অবস্থানের জন্য স্টপ লস এবং লাভটি প্রবেশের মূল্যের উপরে $ 1500 স্থাপন করা হয়,

কৌশলগত নীতি

দুটি ইএমএ লাইন গণনা করুনঃ দ্রুত ইএমএ (ইএমএ_ফাস্ট) ৬৫ সময়ের সাথে এবং ধীর ইএমএ (ইএমএ_স্লো) ২৪০ সময়ের সাথে।
এটি নির্ধারণ করা উচিত যে একটি উর্ধ্বমুখী ক্রসওভার (উর্ধ্বমুখী_ক্রসওভার) বা একটি নিম্নমুখী ক্রসওভার (উর্ধ্বমুখী_ক্রসওভার) ঘটেছে কিনা।
একটি ভলিউম থ্রেশহোল্ড (volume_threshold) সেট করুন এবং শুধুমাত্র বর্তমান ভলিউম এই থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করলে ট্রেডগুলি সম্পাদন করুন।
প্রতিটি ট্রেডের জন্য $10 এর একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি পরিমাণ (risk_per_trade) সেট করুন।
ঝুঁকির পরিমাণ এবং স্টপ লস দূরত্ব (স্টপ লস দূরত্ব) এর উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার (position_size) গণনা করুন।
যখন একটি উত্থান ক্রসওভার ঘটে এবং ভলিউম শর্ত পূরণ করা হয়, তখন স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের $100 এর নিচে এবং লাভের মূল্য প্রবেশ মূল্যের $1500 এর উপরে সেট করে একটি লং পজিশনে প্রবেশ করুন।
যখন একটি হ্রাসকারী ক্রসওভার ঘটে এবং ভলিউম শর্ত পূরণ করা হয়, তখন স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের উপরে $100 এবং লাভ গ্রহণের মূল্য প্রবেশ মূল্যের নিচে $1500 সেট করে একটি শর্ট পজিশনে প্রবেশ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার পদ্ধতি বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে, 65/240 সময়ের সংমিশ্রণটি বেশিরভাগ গোলমাল ফিল্টার করে এবং প্রধান প্রবণতাগুলিতে ফোকাস করে।
ভলিউম ফিল্টার শর্ত চালু করা কম ভলিউমের সময় ট্রেডিং এড়াতে সাহায্য করে, বাজারের অস্থিরতার ঝুঁকি হ্রাস করে।
ফিক্সড রিস্ক পরিমাণের পজিশন সাইজিং পদ্ধতি কার্যকরভাবে প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করে, একক ট্রেড থেকে অত্যধিক ক্ষতি রোধ করে।
দামের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস এবং লাভের সেটিংগুলি ক্ষতির সম্ভাবনার চেয়ে বৃহত্তর লাভের সম্ভাবনা দেয়, কৌশলটির দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা উন্নত করে।
বিটিসি/ইউএসডি-র মতো অত্যন্ত অস্থির যন্ত্রের জন্য উপযুক্ত, যা কৌশলকে মূল্যের ওঠানামা থেকে উদ্ভূত বিনিয়োগের সুযোগগুলি পুরোপুরি ক্যাপচার করতে সক্ষম করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক হিসাবে, EMA প্রবণতা বিপরীততা সনাক্ত করতে বিলম্ব করতে পারে, যা সম্ভাব্য বিলম্বিত প্রবেশ বা প্রস্থান হতে পারে।
নির্দিষ্ট ঝুঁকি পরিমাণটি বাজারের অস্থিরতার অবস্থার সাথে গতিশীলভাবে মানিয়ে নিতে পারে না, যার ফলে চরম বাজারের গতিবিধি (যেমন, তীব্র বৃদ্ধি বা পতন) এর সময় অনুপম পারফরম্যান্সের ফলে।
ভলিউম থ্রেশহোল্ড নির্ধারণে একটি নির্দিষ্ট স্তরের বিষয়বস্তু জড়িত এবং ভুল থ্রেশহোল্ড সেটিং কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
নির্দিষ্ট স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার মাত্রা প্রকৃত বাজারের অস্থিরতার সাথে মেলে না, যার ফলে ঘন ঘন স্টপ আউট বা লাভ নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
কৌশলটি অস্থির বাজারে কম পারফর্ম করতে পারে, ঘন ঘন ক্রসওভারের ফলে ধারাবাহিকভাবে হারাতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য মাল্টি-ইএমএ সিস্টেম তৈরির জন্য মধ্যমেয়াদী ইএমএগুলি অন্তর্ভুক্ত করার মতো ফিল্টার শর্ত হিসাবে আরও ইএমএ সংমিশ্রণ প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
পজিশনের আকার নির্ধারণের পদ্ধতিকে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন একটি শতাংশ ঝুঁকি পদ্ধতি বা কেলি মানদণ্ডকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য।
কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য সর্বোত্তম থ্রেশহোল্ড সেটিং খুঁজে পেতে ভলিউম থ্রেশহোল্ডে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন সম্পাদন করুন।
স্টপ লস এবং লাভের স্তরের সেটিংগুলি অনুকূল করুন, নমনীয়তা এবং বাজারের সাথে অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য সর্বশেষ বাজারের অস্থিরতার অবস্থার উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে এগুলি সামঞ্জস্য করুন।
ট্রেন্ড অনুসরণ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট হেজিং উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন পিএসএআর এর মতো বিপরীত প্রবণতা সূচকগুলি ব্যবহার করে বাজারের ওসিলেশনগুলি বিচার করতে সহায়তা করুন এবং বিপজ্জনক বাজারগুলি পরিচালনা করার কৌশলটির ক্ষমতা উন্নত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে একটি 65/240 ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে, সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য একটি ভলিউম ফিল্টার শর্তের সাথে একত্রিত। স্থির ঝুঁকি অবস্থান সাইজিং এবং স্থির মূল্য স্টপ লস / লাভ গ্রহণের সেটিংস ঝুঁকিগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাতকে অনুকূল দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে পারে। তবে, কৌশলটি তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা প্রবণতা সনাক্তকরণ, অবস্থান সাইজিংয়ে অপর্যাপ্ত নমনীয়তা এবং স্টপ লস এবং লাভের স্তরের জন্য গতিশীল সমন্বয়গুলির অভাবের মতো সমস্যার মুখোমুখি হয়। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতিগুলি একটি মাল্টি-ইএমএ সিস্টেম নির্মাণ, পজিশনিং সাইজিং অপ্টিমাইজ করা, গতিশীল স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন এবং আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য হেজিং সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করার দিকে মনোনিবেশ করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-05-06 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 1:3 RR, Volume Filter, and Custom Stop Loss/Take Profit (BTC)", overlay=true, currency="USD", initial_capital=100)

// Define EMA lengths
ema_length_fast = 65
ema_length_slow = 240

// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, ema_length_fast)
ema_slow = ta.ema(close, ema_length_slow)

// Define crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
bearish_crossover = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)

// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.red, title="Slow EMA")

// Define volume filter
volume_threshold = 1000 // Adjust as needed

// Define risk amount per trade
risk_per_trade = 0.5 // $10 USD

// Calculate position size based on risk amount
stop_loss_distance = 100
take_profit_distance = 1500
position_size = risk_per_trade / syminfo.mintick / stop_loss_distance

// Execute trades based on crossovers and volume filter
if (bullish_crossover and volume > volume_threshold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
    strategy.exit("Exit", "Buy", stop=close - stop_loss_distance, limit=close + take_profit_distance)
if (bearish_crossover and volume > volume_threshold)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=position_size)
    strategy.exit("Exit", "Sell", stop=close + stop_loss_distance, limit=close - take_profit_distance)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত