রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

গড় সত্য পরিসীমা অনুসরণকারী ট্রেন্ড স্টপ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-05-24 18:12:01
ট্যাগঃএটিআরটিএস

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি ট্রেলিং স্টপ (টিএস) এর ভিত্তি হিসাবে গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) ব্যবহার করে, প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য স্টপ-লস অবস্থানকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে। যখন দাম অনুকূল দিকে চলে যায়, তখন লাভের লক করার জন্য স্টপ-লস অবস্থানটি সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা হয়; যখন দাম প্রতিকূল দিকে চলে যায়, স্টপ-লস অবস্থানটি অপরিবর্তিত থাকে এবং একবার দাম স্টপ-লস মূল্যে পৌঁছে যায়, অবস্থানটি বন্ধ হয়ে যায়। এই কৌশলটির মূল চাবিকাঠি স্টপ-লস অবস্থানের গতিশীল সামঞ্জস্যের মধ্যে রয়েছে, যা মুনাফা উভয়ই রক্ষা করতে পারে এবং প্রবণতা অব্যাহত থাকাকালীন মুনাফা প্রসারিত করার অনুমতি দেয়।

কৌশল নীতি

টেলিং স্টপের ভিত্তি হিসাবে ATR গণনা করুন। ATR বাজারের অস্থিরতা প্রতিফলিত করে এবং মূল্য পরিবর্তনের গড় পরিমাণ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।
এটিআর এবং কীভ্যালু প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস দূরত্ব nLoss গণনা করুন। কীভ্যালু একটি ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত গুণক এবং nLoss হল কীভ্যালু এবং ATR এর পণ্য, যা নির্দেশ করে যে স্টপ-লস দূরত্বটি ATR এর বহুগুণ।
গতিশীল ট্রেলিং স্টপ পজিশন xATRTrailingStop গণনা করুন। একটি দীর্ঘ অবস্থানের জন্য, এটি পূর্ববর্তী মোমবাতি এবং (বন্ধ - এনলস) এর সর্বোচ্চ মূল্যের বৃহত্তর হিসাবে সেট করা হয়; একটি ছোট অবস্থানের জন্য, এটি পূর্ববর্তী মোমবাতি এবং (বন্ধ + এনলস) এর সর্বনিম্ন মূল্যের বৃহত্তর হিসাবে সেট করা হয়।
প্রবেশের সংকেত তৈরি করুন। যখন বন্ধের মূল্য xATRTrailingStop এর উপরে অতিক্রম করে, তখন লম্বা যান; যখন বন্ধের মূল্য xATRTrailingStop এর নীচে অতিক্রম করে, তখন সংক্ষিপ্ত যান।

সুবিধা বিশ্লেষণ

স্টপ-লস পজিশনটি দামের ওঠানামা সহ গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়, যা প্রবণতা অব্যাহত থাকাকালীন লাভ বাড়ানোর অনুমতি দেয়।
স্টপ-লস পজিশনটি ATR গণনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা বাজারের অস্থিরতাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করতে পারে এবং স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত স্থির স্টপ-লস পজিশনের তুলনায় আরও নমনীয় এবং কার্যকর।
KeyValue পরামিতির সাথে ATR প্রসারিত করে, আপনি আপনার ঝুঁকি পছন্দ উপর ভিত্তি করে একটি উপযুক্ত স্টপ-হানি দূরত্ব সেট করতে পারেন। একটি বৃহত্তর KeyValue একটি বৃহত্তর স্টপ-হানি স্থান এবং কম স্টপ-হানি ঘটনা ফলাফল হবে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলি অস্থির বাজারে দুর্বলভাবে কাজ করে এবং যখন একতরফা প্রবণতা পরিষ্কার না হয়, তখন ঘন ঘন স্টপ-লসগুলি তহবিলের দ্রুত ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
এন্ট্রি টাইমিং বন্ধের মূল্য এবং গতিশীল স্টপ-লস লাইনের মধ্যে ক্রস সিগন্যালের উপর নির্ভর করে, যার ফলে অস্থির বাজারে ধারাবাহিক ছোট স্টপ-লস হতে পারে।
ট্রেলিং স্টপ কৌশলগুলি উল্লেখযোগ্য হ্রাস বা উত্থান সংবাদ দ্বারা সৃষ্ট ফাঁকগুলি এড়াতে পারে না এবং স্টপ-লস পজিশনের সমন্বয় গতি মূল্য পরিবর্তনের গতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারে না, যার ফলে প্রত্যাশিত নিয়ন্ত্রণযোগ্য ক্ষতির চেয়ে প্রকৃত ক্ষতি অনেক বেশি।

অপ্টিমাইজেশান দিক

প্রবণতা মূল্যায়ন সূচক, যেমন চলমান গড় সিস্টেম এবং গতির সূচকগুলি কৌশলটিতে যুক্ত করা যেতে পারে, যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখনই বাজারে প্রবেশ করতে পারে, অস্থির বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো।
একটি ট্রেন্ডের শেষে সম্ভাব্য মুনাফা ফেরতের সম্ভাবনা কমাতে কেলি সূত্রের ভিত্তিতে পজিশনের আকার গণনা, পুনর্বিবেচনার স্টপ-লাভের জন্য স্থির মুনাফা পয়েন্ট নির্ধারণ ইত্যাদির মতো লাভ গ্রহণের কৌশল বিবেচনা করা যেতে পারে।
গ্যাপ ওপেনিংয়ের জন্য, একটি সর্বাধিক স্টপ-লস সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে, যেমন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বা একটি নির্দিষ্ট শতাংশ। একবার এই সীমাটি পৌঁছে গেলে, গতিশীল স্টপ-লস মূল্যের নির্বিশেষে অবস্থানটি অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্তসার

এটিআর ট্রেইলিং স্টপ কৌশলটি দামের ওঠানামা এর মাত্রার উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস পজিশনকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে। তবে, এই কৌশলটির ঝুঁকি যেমন অস্থির বাজারগুলি মোকাবেলা করতে অক্ষমতা, অত্যধিক স্টপ-লস ফ্রিকোয়েন্সি এবং ফাঁক খোলার এড়াতে অসুবিধা রয়েছে। এই ঘাটতিগুলি মোকাবেলায়, কৌশলটি প্রবণতা বিচার, লাভ গ্রহণের কৌশল এবং সর্বাধিক স্টপ-লস সীমা হিসাবে অনুকূলিত এবং উন্নত করা যেতে পারে। এই সামঞ্জস্যগুলির সাথে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং লাভজনকতা আশা করা যায়।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Long TAP", overlay=true)

// Constants
keyValueDefault = 3.0
keyValueStep = 0.5
atrPeriodDefault = 10

// Inputs
keyValue = input.float(keyValueDefault, title="Key Value")
atrPeriod = input.int(atrPeriodDefault, title="ATR Period")

// Calculations
xATR = ta.atr(atrPeriod)
nLoss = keyValue * xATR

// Trailing Stop Calculation
var float xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := ta.highest(math.max(nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss), 1)
xATRTrailingStop := ta.lowest(math.min(nz(xATRTrailingStop, 0), close + nLoss), 1)

// Position Calculation
var int pos = 0
pos := nz(pos[1], 0)
if (close[1] < nz(xATRTrailingStop, 0) and close > nz(xATRTrailingStop, 0))
    pos := 1
else if (close[1] > nz(xATRTrailingStop, 0) and close < nz(xATRTrailingStop, 0))
    pos := -1

// Plotting Trailing Stop
var color xcolor = na
if (pos == -1)
    xcolor := color.red
else if (pos == 1)
    xcolor := color.green
plot(xATRTrailingStop, color=xcolor, title="Trailing Stop")

// Buy/Sell Signals
buySignal = ta.crossover(close, xATRTrailingStop)
sellSignal = ta.crossunder(close, xATRTrailingStop)

// Strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    label.new(bar_index, xATRTrailingStop, text="Buy Signal", color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    label.new(bar_index, xATRTrailingStop, text="Sell Signal", color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)

// Alerts
alertcondition(buySignal, title='UT BOT Buy', message='UT BOT Buy')
alertcondition(sellSignal, title='UT BOT Sell', message='UT BOT Sell')

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত