রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ওয়েভট্রেন্ড ওসিলেটর ডিভার্জেন্স কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৫-২৮ ১৭ঃ৪৩ঃ৫৪
ট্যাগঃWTভিডব্লিউএপি

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূল্য এবং সূচকের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য ওয়েভট্রেন্ড অ্যাসিললেটর (ডাব্লুটি) এবং ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য (ভিডাব্লুএপি) একত্রিত করে। কৌশলটি স্টপ-লস স্তরগুলি নির্ধারণ করতে গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) ব্যবহার করে এবং অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি শতাংশের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থান আকার সামঞ্জস্য করে। কৌশলটির প্রধান শক্তিগুলি এর প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাগুলিতে রয়েছে, তবে এটি অস্থির বাজারে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশগুলিতে অতিরিক্ত ফিল্টার যুক্ত করা এবং প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মগুলি উন্নত করা অন্তর্ভুক্ত।

কৌশলগত নীতি

ওয়েভট্রেন্ড অ্যাসিললেটর (ডব্লিউটি) গণনা করুনঃ বর্তমান মূল্যকে তার চ্যানেল এবং গড়ের সাথে তুলনা করে একটি গতির অ্যাসিললেটর তৈরি করুন।
ভলিউম ওয়েটেড মিড প্রাইস (ভিডাব্লুএপি) গণনা করুনঃ ভলিউম দ্বারা ওজনযুক্ত একটি চলমান গড় মূল্য গণনা করুন।
মূল্য এবং ডব্লিউটি সূচকের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করুনঃ যখন মূল্য একটি নতুন উচ্চ / নিম্ন করে যখন সূচকটি তা করতে ব্যর্থ হয় তখন একটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত নির্দেশিত হয়।
এন্ট্রি শর্তাবলীঃ যখন একটি উত্থান বিপর্যয় সনাক্ত করা হয় তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলুন; যখন একটি হ্রাস বিপর্যয় সনাক্ত করা হয় তখন অবস্থানটি বন্ধ করুন।
স্টপ লসঃ গড় সত্যিকারের পরিসীমা (এটিআর) এর উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস স্তর সেট করুন।
পজিশনের আকার নির্ধারণঃ অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি শতাংশ এবং স্টপ-লস দূরত্বের ভিত্তিতে প্রতিটি ট্রেডের জন্য পজিশনের আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
পটভূমির রঙঃ সূচকের অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয় স্তরের উপর ভিত্তি করে পটভূমির রঙ পরিবর্তন করুন, যা অতিরিক্ত চাক্ষুষ সূচক প্রদান করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

প্রবণতা অনুসরণঃ মূল্য এবং সূচকের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করে, কৌশল সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত সুযোগ ক্যাপচার করতে পারেন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এটিআর ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস এবং ঝুঁকি শতাংশের ভিত্তিতে অবস্থানের আকার ব্যবহার সম্ভাব্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।
ভিজ্যুয়াল সিগন্যালঃ সূচকের অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয় অবস্থার উপর ভিত্তি করে পটভূমির রঙ পরিবর্তন হয়, যা ব্যবসায়ীদের জন্য অতিরিক্ত ভিজ্যুয়াল সংকেত প্রদান করে।
নমনীয়তাঃ কৌশলটির পরামিতিগুলি (যেমন, চ্যানেলের দৈর্ঘ্য, গড় দৈর্ঘ্য, অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় স্তর) বিভিন্ন বাজারের অবস্থার এবং ট্রেডিং স্টাইলের সাথে সামঞ্জস্য করতে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বাজারের অস্থিরতাঃ স্পষ্ট প্রবণতার অভাবের বাজারের পরিস্থিতিতে, কৌশলটি ধারাবাহিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
পরামিতি অপ্টিমাইজেশানঃ কৌশলটির কার্যকারিতা মূলত পরামিতিগুলির নির্বাচনের উপর নির্ভর করে, এবং অনুপম পরামিতি সেটিংগুলি নিম্নমানের ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
ওভারট্রেডিংঃ ঘন ঘন প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত উচ্চ ট্রেডিং খরচ হতে পারে, যা কৌশলটির সামগ্রিক কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা ফিল্টারঃ সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য যখন বিচ্যুতি ঘটে তখন অতিরিক্ত প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক (যেমন, চলমান গড়) প্রবর্তন করুন।
গতিশীল পরামিতিঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সূচক পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন, কম অস্থিরতার সময় সংক্ষিপ্ত চ্যানেল এবং গড় দৈর্ঘ্য এবং উচ্চ অস্থিরতার সময় দীর্ঘতর পরামিতি ব্যবহার করে।
মুনাফা গ্রহণঃ লাভজনক পজিশনকে আরও ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত বা লক্ষ্য মূল্যের উপর ভিত্তি করে গতিশীল মুনাফা গ্রহণের মাত্রা প্রবর্তন করুন।
লং/শর্ট ফিল্টারঃ ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে সামগ্রিক বাজারের প্রবণতা দিকের উপর ভিত্তি করে ফিল্টার করুন (যেমন, দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়) কেবল প্রবণতার দিকের ট্রেডিংয়ের জন্য।

সংক্ষিপ্তসার

ওয়েভট্রেন্ড ওসিলেটর ডিভার্জেন্স কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য ওয়েভট্রেন্ড সূচক এবং ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্যকে একত্রিত করে। কৌশলটির শক্তিগুলি এর প্রবণতা-পরবর্তী ক্ষমতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে, তবে এটি অস্থির বাজারে ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হতে পারে। কৌশলটি অতিরিক্ত ফিল্টার, গতিশীল পরামিতি সমন্বয় এবং উন্নত প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মগুলি প্রবর্তন করে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে। কৌশলটি বাস্তবায়নের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং ভবিষ্যতের বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)

// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")

ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)

// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)

// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])

// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)

// Plot Divergences
plotshape(series=bullishDivergence, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=bearishDivergence, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")

// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)

// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)

// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
    riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
    positionSize = riskAmount / stopLoss
    positionSize

// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
    stopLoss = low - atr * stopLossATR
    positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)

if bearishDivergence
    strategy.close("Buy")

// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)

// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত