রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস ভিত্তিক অভিযোজিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল

ডাবল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস ভিত্তিক অভিযোজিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-09-26 16:17:20
ট্যাগঃএসএমএএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এটি দ্বৈত চলমান গড়ের সোনার ক্রসের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল, অভিযোজিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং গতিশীল অবস্থান আকারের সাথে একত্রিত। কৌশলটি প্রবণতা সনাক্ত করতে 50 দিনের এবং 200 দিনের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে, যখন 50 দিনের এমএ 200 দিনের এমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। একই সাথে, কৌশলটি মোট অ্যাকাউন্টের মূলধনের 2.5% এর উপর ভিত্তি করে একটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে, গতিশীলভাবে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য অবস্থান আকার গণনা করে এবং মুনাফা সুরক্ষার জন্য 200 দিনের এমএ এর তুলনায় শতাংশ ভিত্তিক স্টপ-লস ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

  1. এন্ট্রি সিগন্যালঃ ৫০ দিনের ম্যারাথন ২০০ দিনের ম্যারাথন (গোল্ডেন ক্রস) এর উপরে গেলে একটি ক্রয় সিগন্যাল সক্রিয় হয়।
  2. রিস্ক ম্যানেজমেন্টঃ প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি মোট অ্যাকাউন্টের মূলধনের ২.৫% এর বেশি নয়।
  3. পজিশন সাইজিংঃ প্রতিটি ট্রেডের পজিশনের সাইজ গতিশীলভাবে ঝুঁকির পরিমাণ এবং স্টপ-লস দূরত্বের ভিত্তিতে গণনা করা হয়।
  4. স্টপ-লস সেটিংঃ স্টপ-লসের দাম 200 দিনের এমএ-র চেয়ে 1.5% কম।
  5. প্রস্থান শর্তঃ যখন মূল্য 200 দিনের এমএ এর নিচে পড়ে তখন বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. প্রবণতা অনুসরণঃ শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ধরা, লাভের সুযোগ বৃদ্ধি করতে সোনার ক্রস ব্যবহার করে।
  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ শতাংশ ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে প্রতিটি বাণিজ্যের জন্য ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করে।
  3. ডায়নামিক পজিশনিংঃ বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে পজিশনের আকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে, ঝুঁকি এবং উপকারের ভারসাম্য বজায় রাখে।
  4. নমনীয় স্টপ-লসঃ একটি আপেক্ষিক স্টপ-লস ব্যবহার করে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের ওঠানামা অনুসারে সামঞ্জস্য করে, লাভ রক্ষা করে এবং পর্যাপ্ত দামের চলাচলের অনুমতি দেয়।
  5. ক্লিয়ার আউটঃ একটি পরিষ্কার আউট শর্ত সেট করে, স্বতন্ত্র বিচারের কারণে অনির্ধারিততা এড়ানো।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ভুয়া ব্রেকআউটঃ বিপজ্জনক বাজারে ঘন ঘন ভুল সংকেত সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিক ছোট ক্ষতি হতে পারে।
  2. বিলম্বঃ চলমান গড়গুলি স্বতন্ত্রভাবে বিলম্বিত সূচক, সম্ভাব্যভাবে উল্লেখযোগ্য প্রারম্ভিক প্রবণতা আন্দোলনগুলি মিস করে।
  3. বড় ফাঁকঃ বড় নেমে যাওয়া ফাঁক হ'ল পূর্বনির্ধারিত ২.৫% ঝুঁকির সীমা অতিক্রম করে প্রকৃত ক্ষতি হতে পারে।
  4. ওভারট্রেডিংঃ রেঞ্জ-বন্দি মার্কেটে, ঘন ঘন এমএ ক্রসওভার অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং খরচ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
  5. একক প্রযুক্তিগত সূচকঃ শুধুমাত্র চলমান গড়ের উপর নির্ভর করা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার তথ্য উপেক্ষা করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ফিল্টারিং মেকানিজম প্রবর্তন করুন: আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য ফিল্টার করার জন্য ভলিউম, অস্থিরতা বা অন্যান্য সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
  2. এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করুনঃ প্রবণতা নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট হ্রাস করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন, আরএসআই, এমএসিডি) অন্তর্ভুক্ত করুন।
  3. ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন বাজারের চক্রের উপর ভিত্তি করে ম্যানেজমেন্ট সময়কাল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন।
  4. মুনাফা গ্রহণের প্রক্রিয়া যোগ করুন: বাজারের শক্তিশালী গতির সময় আরও বেশি মুনাফা অর্জন করতে গতিশীল মুনাফা গ্রহণের শর্তগুলি সেট করুন।
  5. ঝুঁকি বৈচিত্র্যঃ সিস্টেমিক ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য একাধিক অসঙ্গতিপূর্ণ বাজারে কৌশলটি প্রয়োগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই অভিযোজিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড় গোল্ডেন ক্রসের উপর ভিত্তি করে ক্লাসিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলিকে আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করে, ব্যবসায়ীদের তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম সরবরাহ করে। এটি কেবল মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে না, তবে স্থিতিশীল রিটার্ন খুঁজছেন এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, এই কৌশলটি ব্যবহার করার সময়, ব্যবসায়ীদের এখনও বাজারের পরিবর্তনগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সর্বোত্তম ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত অর্জনের জন্য প্রকৃত ট্রেডিং পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি ক্রমাগত অনুকূল করতে হবে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Golden Cross with 1.5% Stop-Loss & MA Exit", overlay=true)

// Define the 50-day and 200-day moving averages
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Entry condition: 50-day MA crosses above 200-day MA (Golden Cross)
goldenCross = ta.crossover(ma50, ma200)

// Exit condition: price drops below the 200-day MA
exitCondition = close < ma200

// Set the stop-loss to 1.5% below the 200-day moving average
stopLoss = ma200 * 0.985  // 1.5% below the 200-day MA

// Risk management (1.5% of total equity)
riskPercent = 0.025  // 1.5% risk
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPercent

// Calculate the distance between the entry price (close) and the stop-loss
stopDistance = close - stopLoss

// Calculate position size based on the risk amount and stop-loss distance
if (goldenCross and stopDistance > 0)
    positionSize = riskAmount / stopDistance
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)

// Exit the trade when the price crosses below the 200-day moving average
if (exitCondition)
    strategy.close("Long")

// Plot the moving averages on the chart for visualization
plot(ma50, color=color.blue, linewidth=2, title="50-day MA")
plot(ma200, color=color.red, linewidth=2, title="200-day MA")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত