রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডুয়াল আরএসআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে অ্যাডাপ্টিভ রেঞ্জ ট্রেডিং সিস্টেম

ডুয়াল আরএসআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে অ্যাডাপ্টিভ রেঞ্জ ট্রেডিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১২-১৩ ১১ঃ৫৭ঃ১৭
ট্যাগঃআরএসআইSLটিপিএম এমএটিআরRR

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্বৈত আরএসআই (আপেক্ষিক শক্তি সূচক) সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি অভিযোজিত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি অর্থ পরিচালনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে ট্রেডিং কর্মক্ষমতা অনুকূল করার সময় বাজারের প্রবণতা এবং ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করতে বিভিন্ন সময়সীমার আরএসআই সূচকগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটির মূল শক্তি হ'ল বহু-অবধি আরএসআইগুলির মধ্যে সিঙ্ক্রোনাইজেশন যা ট্রেডিং সুরক্ষা বজায় রেখে লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি একটি 7 সময়ের RSI সূচককে প্রাথমিক ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে একটি দৈনিক RSI এর সাথে মিলিত। যখন স্বল্প-মেয়াদী RSI 40 এর উপরে এবং দৈনিক RSI 55 এর উপরে ভেঙে যায় তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান শুরু হয়। যদি কোনও অবস্থানের সময় দাম প্রাথমিক প্রবেশের দামের নীচে পড়ে তবে সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গড় ব্যয় হ্রাস করার জন্য অবস্থানে যোগ করে। যখন RSI 60 এর নীচে ভেঙে যায় তখন অবস্থানগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য 5% স্টপ-লস প্রয়োগ করা হয়। কৌশলটিতে একটি অর্থ পরিচালনার মডিউলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা মোট মূলধন এবং পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি অনুপাতের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থানের আকার গণনা করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. মাল্টি-পিরিয়ড আরএসআই সংমিশ্রণ সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে
  2. অভিযোজিত পজিশন গড়করণ প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে হোল্ডিং খরচ হ্রাস করে
  3. অর্থ পরিচালনার ব্যাপক ব্যবস্থা ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী পজিশনগুলিকে সামঞ্জস্য করে
  4. ফিক্সড স্টপ লস সুরক্ষা ট্রেড প্রতি ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে
  5. আরও বাস্তবসম্মত বাণিজ্যিক শর্তের জন্য ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. RSI সূচকগুলি অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
  2. ধারাবাহিক হ্রাসের প্রবণতায় পজিশন গড়ের প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে
  3. উচ্চ অস্থিরতার সময় স্থির শতাংশ স্টপ লস খুব সংরক্ষণশীল হতে পারে
  4. ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের সময় ট্রেডিং খরচ আয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে
  5. কৌশল বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত লিকুইডিটি প্রয়োজন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ডায়নামিক স্টপ লস সমন্বয় করার জন্য অস্থিরতা সূচক (যেমন ATR) অন্তর্ভুক্ত করুন
  2. প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যোগ করুন ব্যাপ্তি বাজারে মিথ্যা সংকেত কমাতে
  3. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয়গুলির সাথে অবস্থান গড়ের যুক্তিকে অনুকূল করুন
  4. অতিরিক্ত সময়সীমার RSI নিশ্চিতকরণ অন্তর্ভুক্ত করুন
  5. অভিযোজিত অবস্থান আকারের সিস্টেম বিকাশ

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। এটি অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় মাল্টি-পিরিয়ড আরএসআই সমন্বয়ের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটি ট্রেন্ডিং বাজারের জন্য উপযুক্ত তবে প্রকৃত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। সিস্টেমের ভাল এক্সটেনসিবিলিটি আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়।

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Dual RSI with Rebuy Logic + Capital, Commission, and Stop Loss", overlay=true)

// Parameter
rsi_length = input.int(7, title="RSI Length")
daily_rsi_length = input.int(7, title="Daily RSI Length")
capital = input.float(10000, title="Initial Capital", minval=0)  // Kapital
risk_per_trade = input.float(0.01, title="Risk per Trade (%)", minval=0.01, maxval=1.0)  // Risikogröße in Prozent
commission = input.float(0.1, title="Commission (%)", minval=0, maxval=100)  // Kommission in Prozent
stop_loss_pct = input.float(5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100)  // Stop-Loss in Prozent

// Ordergröße berechnen
risk_amount = capital * risk_per_trade
order_size = risk_amount / close  // Größe der Order basierend auf Risikogröße und Preis

// Daily RSI
day_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.rsi(close, daily_rsi_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

// RSI auf aktuellem Timeframe
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Kauf- und Verkaufsbedingungen
buy_condition = rsi[1] < 40 and rsi > rsi[1] and day_rsi > 55
sell_condition = rsi[1] > 60 and rsi < rsi[1]

// Variablen, um den Preis des ersten Kaufs zu speichern
var float first_buy_price = na
var bool is_position_open = false

// Kauf-Logik
if buy_condition
    if not is_position_open
        // Initiales Kaufsignal
        strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
        first_buy_price := close
        is_position_open := true
    else if close < first_buy_price
        // Rebuy-Signal, nur wenn Preis niedriger als erster Kaufpreis
        strategy.entry("Rebuy", strategy.long, qty=1)

// Verkaufs-Logik
if sell_condition and is_position_open
    strategy.close("Buy")
    strategy.close("Rebuy")
    first_buy_price := na  // Zurücksetzen des Kaufpreises
    is_position_open := false

// Stop-Loss-Bedingung
if is_position_open
    // Stop-Loss-Preis berechnen (5% unter dem Einstiegspreis)
    stop_loss_price = first_buy_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
    
    // Stop-Loss für "Buy" und "Rebuy" festlegen
    strategy.exit("Stop Loss Buy", from_entry="Buy", stop=stop_loss_price)
    strategy.exit("Stop Loss Rebuy", from_entry="Rebuy", stop=stop_loss_price)

// Performance-Metriken berechnen (mit Kommission)
gross_profit = strategy.netprofit / capital * 100
commission_cost = commission / 100 * strategy.closedtrades
net_profit = gross_profit - commission_cost

// Debug-Plots
plot(first_buy_price, title="First Buy Price", color=color.blue, linewidth=1)
plotchar(buy_condition, title="Buy Condition", char='B', location=location.abovebar, color=color.green)
plotchar(sell_condition, title="Sell Condition", char='S', location=location.belowbar, color=color.red)

// Debugging für Performance
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত