1.1 Was ist quantitativer Handel?

Zusammenfassung

Als Produkt der Kombination von Wissenschaft und Maschine verändert der quantitative Handel das Muster der modernen Finanzmärkte. Viele Anleger haben sich diesem Bereich zugewandt. Wie kann das Risiko minimiert und die bestmögliche Rendite erzielt werden? Dies ist auch der Zweck dieser Kursreihe. Als erster Teil der Eröffnungszeremonie werden wir kurz erklären Was ist quantitativer Handel

Übersicht

Viele Kleinanleger bekommen das Gefühl von Hochniveau und über Nacht reich werden, wenn sie die Worte quantitativer Handel hören. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, mit dem Aufstieg fortschrittlicher Technologien wie Deep Learning, Big Data und Cloud Computing, hat es ihm eine mysteriöse Farbe gegeben. Es scheint, dass Sie, solange Sie quantitativen Handel verwenden, eine perfekte Handelsstrategie aufbauen können.

In der Tat wurde der quantitative Handel bis zu einem gewissen Grad überbewertet. Abgesehen vom Handelsteil verwendet quantitative tatsächlich einen Computer, statistische Methoden, Mathematik und andere Werkzeuge, um durch ein wissenschaftliches Anlagesystem eine Reihe von positiven erwarteten Handelssignalsystemen zu finden. Dieses Signalsystem sagt uns, wann zu kaufen und zu verkaufen.

Quantitative Handelsgeschichte und Entwicklung

Die erste, die quantitative Methoden zur Analyse von Datenveränderungen und zur Ermittlung der Marktpreissteigerungs- und -fallgesetze einsetzte, nicht der Ursprung der Aktien der Niederländer, noch der Briten, die die moderne Finanzwelt vorantreiben, noch die Symbiose mit der finanziellen Entwicklung des Landes Amerikaner, sondern ein Franzose.

Bereits im 18. Jahrhundert schlug der französische Börsenmaklerassistent Jules Regnault eine moderne Theorie der Kursänderungen vor, gefolgt vom Buch <>, und erläuterte die von ihm entdeckten Markt-Ups und Downs. (Normalverteilung): Die Abweichung des Preises ist proportional zur Quadratwurzel der Zeit, und schließlich wird der Handelserfolg durch eine rationelle quantitative Investitionsentscheidung erzielt.

Heute, im Zeitalter des Internets + Big Data + Cloud Computing + Künstlicher Intelligenz, haben sich auch quantitative Trades rasant entwickelt. Einmal im globalen Finanzhinterland ist London Canary Wharf längst zu einem Vertriebszentrum für IT-Unternehmen geworden. Die weltweit führenden Investmentbanken kultivieren auch ihre eigenen quantitativen Teams und versuchen, in den finanziellen Kampf von mathematischen Modellen sind alles einzusteigen. Diese IT-Teams, die Handelsmodelle entwickeln, werden auch Quant Team genannt. In Bezug auf den Umfang haben die Vereinigten Staaten, die früher begonnen haben, bereits eine große Anzahl mächtiger quantitativer Hedgefonds.

Quantitative Handelsmerkmale

• • Wissenschaftliche Überprüfung: Stellen Sie sich vor, wenn Sie ein Handelssystem haben, wenn Sie einen simulierten Handel verwenden, um seine Wirksamkeit zu testen, müssen Sie möglicherweise eine riesige Zeitkosten zahlen. Wenn Sie den Test direkt auf dem realen Markt durchführen, können Sie echtes Geld verlieren. Die Backtesting-Funktion im quantitativen Handel kann jedoch verwendet werden, um das Handelssystem auf wissenschaftliche Weise durch eine große Menge historischer Daten zu überprüfen. Was funktioniert, was nicht funktioniert, lassen Sie die Daten sprechen, nicht die Menschen.

• • Objektiv und präzise: Im Handel ist unser echter Feind wir selbst. Mentalitätsmanagement ist leichter gesagt als getan. Gier, Angst, Glück und andere menschliche Schwächen werden sich auf dem Handelsmarkt vermehren.

• • Zeitgerecht und effizient: Subjektive Handelsgeschäfte, die Reaktionsgeschwindigkeit der Menschen kann nicht schneller sein als die des Computers, und die körperliche Kraft und Energie der Menschen können nicht 24 Stunden laufen, auf dem Hochgeschwindigkeitshandelsmarkt kann der quantitative Handel die subjektive Handelsgeschäfte vollständig ersetzen, suchen nach Handelsgeschäften Gelegenheit, Marktveränderungen rechtzeitig und schnell zu verfolgen.

• • Risikokontrolle: Der quantitative Handel kann nicht nur historische Regeln aus historischen Daten extrahieren, die sich in Zukunft wiederholen können, sondern diese historischen Gesetze sind Strategien für Gewinn mit größerer Wahrscheinlichkeit.

Was sind die klassischen Handelsstrategien für den quantitativen Handel?

Öffnungspreisdurchbruchstrategie

Die Öffnung für eine halbe Stunde kann oft den Trend des Tages bestimmen. Die Logik dieser Strategie wird durch eine halbe Stunde nach der Öffnung des Marktes bestimmt, die erste 30-minütige Kerzengrafik ist eine positive Linie oder eine negative Linie, als Kriterium für das Beurteilen des Tagestrends. Wenn es sich um eine positive Linie handelt, öffnen Sie eine Position zum Kaufen, wenn es sich um eine negative Linie handelt, umgekehrt. Schließen Sie alle Positionen innerhalb weniger Minuten vor dem Marktschluss. Dies ist eine sehr einfache Handelsstrategie.

Strategie für den Kanal Donchian

Die Donchian-Kanalstrategie kann als Urheber des Intraday-Handels bezeichnet werden. Die Regel lautet: Wenn der aktuelle Preis höher ist als der höchste Preis der vorherigen Anzahl von N K-Linien, kauft man lang; wenn der aktuelle Preis niedriger ist als der niedrigste Preis der vorherigen Anzahl von N K-Linien, verkauft man kurz. Die berühmte Turtle Trading Strategy verwendete die überarbeitete Version davon.

Intertemporäre Arbitrage-Strategie

Intertemporal Arbitrage ist die häufigste Art des Arbitrage-Handels. Es basiert auf der gleichen Handelsart und dem Preis verschiedener Liefermonatsverträge. Wenn es einen großen Preisunterschied zwischen den beiden Preisen gibt, können Sie Futures-Kontrakte gleichzeitig kaufen und verkaufen. Nehmen wir an, dass der Spread zwischen dem Hauptvertrag und dem Sub-Primärvertrag für eine lange Zeit bei etwa -50 ~ 50 gehalten wird. Wenn der Spread an einem bestimmten Tag 70 erreicht, erwarten wir, dass der Spread zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft auf 50 zurückkehrt. Dann können Sie den Hauptvertrag verkaufen und den Sub-Primärvertrag gleichzeitig kaufen, um den Spread zu verkürzen. Umgekehrt.

Zusammenfassend

Wir haben oben kurz die verwandten Konzepte des quantitativen Handels aus der Definition, Entwicklung, Merkmalen und einigen klassischen Handelsstrategien für den quantitativen Handel vorgestellt.

Das Verständnis von Quantitative Trading ist ein wichtiger Sprungbrett auf dem Weg zu Quant. Schließlich wünsche ich euch allen, dass ihr euch im Bärenmarkt bereichert und schnellstmöglich einen kognitiven Anstieg realisiert! Denkt daran, ihr seid nur einen Bullenmarkt von der finanziellen Freiheit entfernt ^_^

Ankündigung zum nächsten Abschnitt Was ist der Unterschied zwischen quantitativen Handel und traditionellen Handel? Im realen Markthandel, wählen Sie traditionellen Handel oder quantitativen Handel?

Nachschulübungen

1. In einem Satz: Was ist quantitativer Handel?
2. Was sind die Merkmale des quantitativen Handels?