Anwendung des ATR-Indikators

Der ATR ist ein unverzichtbares Werkzeug für gute Handelssystemdesigner. Es ist ein echter Pferd in der technischen Kennzahl. Jeder Systemhändler sollte mit dem ATR und seinen vielen nützlichen Funktionen vertraut sein. Seine zahlreichen Anwendungen umfassen: Parameter-Einstellung, Markteinführung, Stop-Loss, Gewinn etc.

• ### Wie wird der ATR berechnet? Das werden wir im Folgenden einfach erklären. Wie kann man ein Handelssystem mit dem ATR entwerfen?

Wie berechnet man den Mittelwert der realen Bandbreite (ATR) Schwankungsbreite: Die Entfernung zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt einer K-Linie. Die tatsächliche Schwankungsbreite ist die größte der drei Schwankungsbreiten

• 1. Der Abstand zwischen den Höchst- und Tiefpunkten des Tages

• 2. Der Abstand zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem Höchstwert des Tages, oder

• 1. Der Abstand zwischen dem Schlusskurs am Vortag und dem Tiefstpreis am Tag Die tatsächliche Schwankungsbreite der K-Linien und die Schwankungsbreite der einzelnen K-Linien sind unterschiedlich, wenn eine Lücke in der K-Linienkarte des Tages auftritt. Der mittlere Wert der realen Schwankungen ist der mittlere Wert der realen Schwankungen. Um ATRs für die kurzfristige Volatilität zu verwenden, können kurzfristige ATRs verwendet werden (z. B. 2-10 K-Linien); um ATRs für die langfristige Volatilität zu verwenden, können 20 bis 50 K-Linien oder mehr verwendet werden.

• Merkmale und Vorteile von ATR

Der ATR ist ein allgemeiner Indikator für die Beurteilung der Marktpreisbewegungen und ein wahrhaft anpassungsfähiger Indikator. Das folgende Beispiel hilft, die Bedeutung dieser Merkmale zu erklären. Wenn wir einen Handelssystem aufbauen wollen, das den entsprechenden Stop-Loss-Level für den Mais bzw. den Yen festlegt, dann werden wir sehen, dass die Stop-Loss-Level für die beiden unterschiedlich sind, weil die beiden unterschiedliche Schwankungen haben. Wir könnten einen Stop-Loss-Level von 750 US-Dollar für den Mais festlegen, während der Stop-Loss für den Yen ungefähr 3.000 US-Dollar ist. Wenn wir ein Handelssystem aufbauen wollen, das für beide Märkte gleichzeitig geeignet ist, ist es schwierig, dass wir die Stop-Loss-Level für die Anzahl der US-Dollar in beiden Märkten gleichzeitig verwenden. Wir können jedoch davon ausgehen, dass in dem obigen Beispiel der reelle Zwei-Tage-Mittelschwankungswert (ATR) für Mais 500 US-Dollar und der reelle Zwei-Tage-Mittelschwankungswert (ATR) für den Yen 2.000 US-Dollar beträgt. Wenn wir den Stop-Loss-Höhepunkt auf das 1,5-fache des ATR (d. h. das Stop-Loss-Level in ATR) setzen, können wir in beiden Märkten die gleichen Standards verwenden, wobei der Stop-Loss-Level für Mais 750 US-Dollar und der Stop-Loss-Level für den Yen 3.000 US-Dollar beträgt. Nehmen wir nun an, dass sich die Marktbedingungen geändert haben, und die Volatilität des Mais sehr hoch ist, und innerhalb von zwei Tagen bewegt sich \(1.000; während der Yen sehr ruhig ist, und innerhalb von zwei Tagen nur \)1.000 bewegt. Wenn wir noch die vorherige Stop-Loss-Ebene in Dollar-Zahlen verwenden, also die Stop-Loss-Ebene für Mais bleibt bei \(750 und die Stop-Loss-Ebene für den Yen bleibt bei \)3.000, dann ist die Stop-Loss-Ebene für Mais jetzt zu nahe und die Stop-Loss-Ebene für den Yen zu weit entfernt. Die Allgemeingültigkeit und Anpassungsfähigkeit der ATR als Indikator für Marktvolatilität ist auf jeden Fall nicht übertrieben wertvoll. ATRs sind sehr wertvoll, um solide Handelssysteme aufzubauen (d.h. Handelssysteme, die möglicherweise auch in der Zukunft funktionieren), und sie können unmodifiziert für mehrere Märkte verwendet werden. Mit ATRs können Sie ein System entwerfen, das sowohl für den Maismarkt als auch für den Yenmarkt ohne jegliche Modifikationen geeignet ist.

Die Verwendung des ATR-Indikators für die Verwaltung von Positionen wurde bereits beschrieben. Der ATR-Indikator ist jedoch in der modernen technischen Analyse und Vermögensverwaltung nicht darauf beschränkt.

Wenn der Leser noch nicht weiß, was die mittlere tatsächliche Breite ist, wird hier nochmals eine kurze Einführung gemacht. Um diese ATR zu berechnen, wird zuerst die tatsächliche Breite berechnet. Die tatsächliche Breite ist der größte der folgenden drei Werte:

• 1) Die Bandbreite zwischen dem Höchst- und dem Tiefstpreis des aktuellen Tages

• 2) Die Bandbreite zwischen dem Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages und dem Höchstwert des Handelstages

• 1. der Unterschied zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem Tiefpunkt des Tages Nach der tatsächlichen Breite kann man den ATR mittels eines Zeitraums berechnen. Die Berechnung der Länge der ATR variiert je nach Benutzergewohnheit: 10, 20 oder sogar 65 Tage.

• Das ist eine gute Idee, um das Geld zu verteilen.

Bei einem Short-Line-Handel halten viele Investoren gleichzeitig 2 oder mehr Aktien. Wie kann man das Geld zwischen mehreren Aktien verteilen? Die Methode der Gleichheit ist die Methode, die von den meisten Menschen gewählt wird. Wenn Sie bereit sind, Aktien A und Aktien B gleichzeitig zu kaufen, mit 100.000 Yuan Kapital, dann kaufen Sie 50.000 Yuan für beide. Um dieses Problem zu lösen, können wir die ATR verwenden, um die Mittel zu verteilen, sofern wir alle Mittel in einem festen Prozentsatz auf die Fluktuation von 1 ATR für eine bestimmte Aktie korrespondieren lassen, dann wird das Problem gelöst. Zum Beispiel, die 50 ETF am Donnerstag ATR ist 0,152 US-Dollar, entspricht 4,08% des Schlusskurses; und Zentralbank-Sicherheiten, die ATR am Donnerstag ist 4,741 US-Dollar, entspricht 6,69% des Schlusskurses, und die Aktien sind deutlich aktiver als die vorherigen.

• ### Der zweite Nutzen: Dynamische Schadensbegrenzung

Es ist äußerst wichtig, dass Sie einen Stop-Loss festlegen, es sei denn, Sie sind ein absoluter Wertinvestor wie Buffett. 10% Verlust erfordert nur 11% Gewinn, 20% Verlust erfordert 25% Gewinn, 50% Verlust erfordert 100% Gewinn. Eine rechtzeitige Stop-Loss bedeutet, dass Sie genügend Munition für den nächsten Handel haben. Die Verwendung eines festen Prozentsatzes als Stop-Line ist zwar einfach und leicht zu berechnen, aber die Frage liegt in der vorgenannten aktienbezogenen Differenz. Wenn die Varianten mit geringerer Volatilität wie der 50 ETF und die Varianten mit höherer Volatilität wie die Zentralbank-Sicherheiten 8% als Stop-Line wählen, ist dies offensichtlich nicht sehr vernünftig. In diesem Fall ist die ATR eine nützliche Waffengebiet. Die Einstellung eines Stop-Losses mit dem ATR ist sehr einfach. Im Allgemeinen wird ein Referenzpreis gewählt, abzüglich des ATR nach einer Koeffizientenanpassung. Einige Anleger wählen beispielsweise den Schlusskurs des Vortages, andere den höchsten Preis des Vortages als Referenzpreis. Wenn ein Investor am Donnerstag nach dem Abschluss von ZetCredit-Sicherheiten, zum Beispiel, bereit ist, am Freitag zu kaufen, kann er gleichzeitig den ATR verwenden, um den Stop-Loss-Preis zu berechnen. Der Investor kann den Abschlusspreis von Donnerstag mit 70,85 Yuan als Basis wählen, und wenn er sich schnell bewegt, kann er 0,8 × ATR abziehen, dh 0,8 × 4,741 = 3,768, und wenn ZetCredit-Sicherheiten um mehr als 5,3% fallen, wird der Preis unter 67,08 Yuan fallen. Im Gegensatz dazu, wenn er 50 ETFs kauft und ebenfalls 0,8 verwendet, dann nach dem Abschlusspreis von vier Wochen mit 3,721 Dollar und einem ATR von 0,152 Yuan, 0,8 × 0,152 = 0,1216 Yuan, dh 50 ETFs fallen um 3,27%, der Preis sinkt um 3,60 Yuan.

• ### Der dritte Schritt: Dynamische Positionsanpassung

Ein weiterer Effekt von ATR ist die Möglichkeit, die Position dynamisch anzupassen. In einem früheren Fall kaufte ein Million Dollar Kapital nach 1% Kapital = 1 ATR Fluktuation insgesamt 65.700 Aktien auf 50 ETFs, beispielsweise mit 24.450.000 Dollar Kapital. Wenn nach dem Kauf der 50 ETFs eine langfristige Liquidation dieser Sorte erfolgt, ohne große Erhöhungen und keine großen Verluste, wird der ATR weiter sinken, z. B. von 0.152 Dollar auf 0.120 Dollar. Erfahrene Investoren wissen, dass ein langfristiger Rückgang oft ein Vorzeichen für eine größere Richtung ist. Wenn es nach unten geht, wird der Verlust des Verlustes von 2 ATR berechnet, da der Verlust des Verlustes des ATR kleiner wird, während die Anzahl der Aktien zunimmt.