Interessante quantitative Geschichte - Longs und Shorts

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Vor ein paar Jahren sah ich eine Geschichte, in der es um ein Paar von Aktionären ging, die sich gegeneinander aussahen, sie investierten in Aktien für viele Jahre, der alte Zhang liebte es, mehr zu tun, der alte Li liebte es, Finanzierungen zu leeren, die Meinung der beiden Leute stimmte immer nicht überein, und nach 300 Aktien-Index-Futures hat der alte Zhang mehr zu tun, während der alte Lee mehr zu tun hat, bis jetzt glauben beide, dass sie richtig sind, weil sie alle denken, dass sie Geld verdienen, was denken Sie? Um dies zu überprüfen, habe ich einen Programmiertrading-Code geschrieben, der auf den Shenzhen 300 Index-Futures getestet werden soll, abzüglich der Gebühren, und der Einstiegspreis ist der Einstiegspreis für die nächste Bar, wobei die Einstiegsbedingungen wie folgt sind:

Die Todesursache: Der Börsenkurs wird täglich um 30 Punkte eingestellt, wenn der Börsenkurs keinen Stop-Loss auslöst, wird die Position täglich um 14:45 Uhr ausgeglichen.

Das ist eine schöne Geschichte. Der Börsenkurs wird täglich um 14:45 Uhr platziert, wenn kein Stop-Loss ausgelöst wird.

Hinweis: Nur einmal täglich wird in eine Richtung gehandelt. Die Ergebnisse der 300 Index-Futures vom 1. Januar 2011 bis zum 20. November 2016 zeigen, dass man mit nur mehr oder nur weniger Geld verdienen kann!

Der Test zeigt, dass die Vollstreckbarkeit von Stop-Losses ein wichtiger Faktor für das Überleben des Futures-Marktes ist.

Wenn wir uns die Kurve von toten mehrköpfigen und toten leeren Köpfen genauer ansehen, entdecken wir ein weiteres interessantes Phänomen: Wenn diese beiden Menschen in Beziehung treten, und trotzdem an ihrer Meinung festhalten, was werden sie dann tun? Sie entschieden sich für eine Partnerschaft, aber sie gaben ihre eigenen Ansichten nicht auf, und als die Börse geöffnet wurde, tat Old Zhang mehr und Old Lee war leer, weil der Partner so viel Geld verdiente, dass Old Lee einen Plus-Bill privat an Old Zhang verkaufte und die Kosten für den Einseitigen Handel mit zwei Positionen einsparte. Wie sollte man weitermachen? Wenn der Kurs über den freien Stop loss hinausgeht, dann kauft er mehrere Stop Loss, wenn der Kurs über den freien Stop loss hinausgeht, dann verkauft er mehrere Stop Loss, und dann wartet man auf die Schließung, um die Positionen des Tages zu vernichten. Was ist der Nutzen nach der Partnerschaft?

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Dieser Artikel beschäftigt sich hauptsächlich mit der Synthese- und Decomposition-Rekonstruktion von Strategien. Ein Beispiel für die Art und Weise, wie es funktioniert, ist das, was im vorherigen Artikel erwähnt wurde: Bei der Eröffnung des Deals hat der alte Chang mehr gemacht, der alte Li hat leer gemacht, weil der Partner den alten Chang privat einen Teil der Positionen an den alten Lee verkauft hat … wie soll das weitergehen? Es ist offensichtlich, dass wenn der Kurs zu hoch ist und den Stillstand der leeren Positionen überschreitet, der alte Li den Stillstand der Positionen kaufen muss, und wenn der Kurs leer ist und den Stillstand der leeren Positionen überschreitet, der alte Chang den Stillstand der leeren Positionen verkaufen muss, und am Ende wartet er darauf, dass der Deals die Position des Tages vollständig ausgleicht. Die Kombination der beiden Strategien berechnet die Testergebnisse wie folgt: Nur mehr: Nettogewinn 89190 Yen Maximale Rücknahme 529454 Yen Gewinnfaktor 1,02 Nur auf freiem Fuß: Netto-Gewinn 715456 ¥ Maximale Rücknahme 408887 ¥ Gewinnfaktor 1,14 Partnerschaft: Nettogewinn 890448 ¥ Maximale Rücknahme 197660 ¥ Gewinnfaktor 1,28 Aus diesem Vergleich ergibt sich, dass die Wirkung der beiden zusammen weit größer ist als bei den einzelnen Fällen, in denen die Gesamtgewinnsumme die Summe der beiden übersteigt, die maximale Rücknahme weit unter der eines der beiden liegt und der Gewinnfaktor den Maximalwert der beiden übersteigt. Das ist die Wahrheit! Wenn wir alleine zu viel oder zu wenig arbeiten, können wir sehen, dass die Leistung nicht ideal ist, und wenn beide zusammen sind, ist es großartig! Ich bin der Meinung, dass es sich um eine sehr schwierige Situation handelt, wenn man die Perspektiven umstellt.Diese Strategie ist eine typische Intraday-Breakout-Strategie, bei der man nach der täglichen Börsenöffnung eine Position mit 30 Punkten Stop-Loss aufnimmt, wenn der Punkt 30 Punkte nach dem Börsenöffnungsschlag überschritten hat. Nach der täglichen Börsenöffnung wird eine Position mit 30 Punkten Stop-Loss aufgenommen, wenn der Punkt 30 Punkte nach dem Börsenöffnungsschlag überschritten hat. Wenn wir also Strategien entwickeln, müssen wir die Probleme aus mehreren Perspektiven betrachten. Manchmal sind die Strategien, die wir entwickeln, logischerweise identisch, aber sie werden anders ausgedrückt oder verarbeitet. Es ist nicht notwendig, dass wir die gleiche Zeit mit der Entwicklung von homogenisierten Strategien verbringen.

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