Die Quantifizierung der Kernforschung der Münzkreise - nicht mehr auf alle Arten von Lehrern zu vertrauen, die überzeugt sind, dass die Daten objektiv sind!

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Wissen Sie noch nicht, wo die große Scheibe ist? Haben Sie Angst, wenn Sie nicht in den Wagen steigen? Wer weiß, ob man in einem Auto Geld verkaufen soll oder nicht? Haben Sie sich die verschiedenen Architekten angeschaut, die auf den Riverspielplatz zeigten?

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Heute möchte ich einige meiner Fundamental Quantitative Analysis-Forschungen über den Münzkreis vorstellen. Wir werden jede Woche eine große Anzahl von umfassenden Fundamental Quantitative Indikatoren überwachen, die aktuelle Lage des Marktes objektiv darstellen und hypothetische Zukunftsprognosen abgeben. Wir werden einen umfassenden Überblick über den Markt aus makro-fundamentalen Daten, Kapitalzuflüssen und -ausflüssen, Börsendaten, Derivaten und Marktdaten und einer Vielzahl von Quantitative Indikatoren (Ketten, Miner usw.) erstellen.

1. Makro-Basisdaten

1. Marktwert und Anteil der Branche

Der Gesamtmarktwert der Kryptowährungen liegt in der Nähe von 2,5 Billionen US-Dollar und ist noch einen Schritt von einem früheren Höchststand entfernt. Im Rahmen eines historischen Hintergrundes, in dem Bitcoin bereits das bisherige Höchststand überschritten hat, kann ein erneuter Anstieg des Gesamtmarktwerts als systematische neue Runde eines Bullenmarktes angesehen werden.

2. Die Geldversorgung der vier wichtigsten Zentralbanken der Welt

Wir schauen uns die Anzahl der Geldversorgung der vier zentralen Banken der Welt (USA, EU, Japan und China) an. M2 und damit die Menge an Fiat-Münzen, die den Markt repräsentieren. Bitcoin hat die Eigenschaft, dass es ein "beschränktes Angebot" hat, verglichen mit den Fiat-Münzen, die in großen Mengen erstellt werden können. Es wurde 2008 gegründet, um den abwertenden Fiat-Wohlstand der einfachen Bevölkerung zu widerstehen. Wenn die Zentralbank anhaltende Geldversorgung steigt, könnte dies die Zweifel an den Wert der Fiat-Münzen stärken und die Bitcoin-Bewegung günstiger machen.

Zweitens: Geld fließt rein.

1. Bitcoin ETFs

Die Einwanderung von ETFs in Bitcoin ist sehr stark, die ETF-Gesamtvermögen liegt bei 56B, was eine starke Korrelation zum Bitcoin-Preis hat, und wir müssen die ETF-Einwanderung kontinuierlich beobachten.

2. Stabilisierung des Dollars

Der Gesamtmarktwert der Stabilisierungsgelder in Dollar erreicht 150B, der Marktanteil von USDT stabilisiert sich an erster Stelle, und die Stabilisierungsgelderversorgung erreicht ein neues historisches Hoch, was darauf hindeutet, dass Bitcoin ein neues historisches Hoch mit starker Dollarunterstützung hat.

Drittens: Daten aus den Börsen.

1. Tokenreserven an den Börsen

Wir betrachten die Bitcoin-Reservendaten von Börsen, die als die Gesamtmenge an Token definiert werden, die an den Börsenadressen gehalten werden. Die Gesamtreserven der Börsen sind ein Indikator für das Verkaufspotenzial des Marktes. Wenn der Wert der Reserven weiter steigt, deuten hohe Werte auf einen erhöhten Verkaufsdruck hin. Bei Derivaten handelt es sich um hohe Werte, die auf hohe Volatilität hindeuten.

2. Token-Einfluss und Ausfluss der Börse

Wir betrachten weiter den Nettozufluss und den Ausfluss der Börse, wobei der Einfluss der Börse auf die Bewegung ist, eine bestimmte Menge an Kryptowährungen in die Börse zu deponieren und der Ausfluss auf die Bewegung ist, eine bestimmte Menge an Kryptowährungen aus der Börse zu entnehmen. Der Nettozufluss der Börse ist die Differenz zwischen dem Einfluss und dem Ausfluss von BTC an der Börse. Der Anstieg der Kapitalmenge der Börse kann bedeuten, dass die einzelnen Wallets (einschließlich der Sharks) verkauft werden, was die Verkaufskraft anzeigt. Auf der anderen Seite kann der Anstieg des Ausflusses der Börse bedeuten, dass die Händler die DL-Wallets in ihre Wallets aufbewahren.

Viertens, Derivate und Marktgeschäfte

1. Langfristiges Kapital

Die Kapitalrate ist eine Gebühr, die regelmäßig an einen Multi- oder Short-Trader gezahlt wird, je nach Differenz zwischen dem Marktpreis für einen dauerhaften Vertrag und dem Marktpreis für einen leichten Vertrag. Die Kapitalrate sorgt dafür, dass der Preis für einen dauerhaften Vertrag nahe dem Indexpreis liegt. Alle Kryptowährungs-Derivaten-Börsen verwenden den Finanzierungszins für einen dauerhaften Vertrag und geben die Kapitalrate für die Periodization und den Wechselkurs, wobei die Standardeinheit ein Prozent ist. Die Kapitalrate repräsentiert die Sicht der Händler auf die Position, die in einem dauerhaften Ausfallmarkt gesetzt wird. Mit dem Anstieg des Preises steigt die aktuelle Bitcoin-Finanzierungsgebühr erheblich an, die Spitze hat bereits 0.1% erreicht, was zeigt, dass der kurzfristige Markt trocken ist, aber langsam abgenommen hat. Auf lange Sicht gibt es noch eine Lücke zu den Kapitalgebühren des 21-Jahres-Bullmarktes, von denen Einzelpersonen glauben, dass sie nur auf der Ebene der Kapitalgebühren weit von der Spitze entfernt sind.

2. Das gesamte Netz ist leerer als

Die Funktion dieser Daten besteht darin, die Tendenz von Einzelhändlern und Großhändlern zu zeigen. Es ist bekannt, dass der Gesamtwert der Positionen von mehreren und leeren Parteien im Markt gleich ist. Der Gesamtwert der Positionen ist gleich, aber die Anzahl der Halter ist unterschiedlich. Dies zeigt, dass der Prozentsatz der Positionen von einer Partei mit einer großen Anzahl von Haltern kleiner ist, hauptsächlich von Einzelhändlern, die andere Seite von Großhändlern und Institutionen.

Fünftens: Quantifizieren der Indikatoren

1, MAVR-Ratio

Definition: Der MVRV-Z-Score ist ein relativer Indikator, der den "Marktwert in Umlauf" von Bitcoin abzüglich des "erreichten Marktwerts" und der Standardisierung nach dem Standard des Marktwerts in Umlauf darstellt. Seine Formel lautet: MVRV-Z Score = (Marktwert in Umlauf - Erreichter Marktwert) /Standard Deviation (Marktwert in Umlauf), wobei der "Marktwert in Umlauf" der Wert aller Bitcoins auf der Bitcoin-Kette ist, der auf den Transaktionen basiert.

Beschreibung: Kurz gesagt, die durchschnittlichen Kosten für die Beobachtung der Netz-weiten Chips, die im Allgemeinen unter 1 liegen, sind im Allgemeinen unter 1 betrachtet, wobei der Kauf niedriger ist als die Chips von den meisten Menschen und einen Preisvorteil hat. Der allgemeine Hohe Wert um 3 ist bereits sehr heiß und ist ein geeigneter Bereich für den Verkauf von kurzfristigen Chips. Derzeit ist der Bitcoin-MVRV sehr hoch und ist schrittweise in den Verkaufsbereich eingetreten, aber es gibt noch etwas Raum, um sich für einen schrittweisen Verkauf zu bereiten.

2 ist das Puell-Multiple.

Definition: Die Berechnung des Piller-Multipliers, der "Verhältnis zwischen aktuellen Miner-Einnahmen und dem durchschnittlichen Wert der letzten 365 Tage", bei dem die Miner-Einnahmen hauptsächlich auf den Marktwert von Bitcoin-Neuausgaben (die neue Bitcoin-Versorgung wird von den Minern erhalten) und die damit verbundenen Transaktionskosten basieren, kann als Schätzung der Miner-Einnahmen verwendet werden. Die Formel lautet wie folgt: Piller-Multiplier = Miner-Einnahmen (die neue Bitcoin-Marktwerte) / 365 Tage bewegliche durchschnittliche Miner-Einnahmen (alle in Dollarpreisen).

Erläuterung: Derzeit ist der Piler-Multiplier hoch, größer als 1 und nahe an historischen Höhen, und angesichts der extremen Abnahme des Wertes pro Runde des Bullenmarktes sollte man anfangen, über Phasenverkäufe zu denken.

3, USD für jede Transaktion

Definition: Durchschnittliche Kosten pro Transaktion, berechnet in Dollar.

Erläuterung: Aufmerksamkeit für extreme Überweisungsgebühren ist erforderlich, da jede Überweisung in der Kette einen Sinn hat, extreme Überweisungsgebühren für dringende Großaktionen stehen, historisch gesehen ein wichtiger Bezugspunkt an der Spitze sind, und es gibt derzeit keine zu übertriebenen Einzelüberweisungsgebühren.

4, Anzahl der Bitcoin-Händler-Adressen

Definition: Aus der Adressverteilung der Anzahl der Bitcoin-Inhaber lässt sich eine annähernde Vorstellung von der Entwicklung der Bitcoin-Inhaber erhalten. Wir trennen Einzelpersonen (die weniger als 10 Bitcoins halten) von Großpersonen (die mehr als 1000 Bitcoins halten) und berechnen das "Bitcoin-Inhaber/Großpersonen-Adressen-Verhältnis". Wenn das Verhältnis steigt, bedeutet dies, dass die Anzahl der Einzelpersonen, die Bitcoin halten, steigt, dass die Bitcoin-Generation am Ende des Bullenmarktes mehr Chips an mehr Einzelpersonen verschickt, und der Trend zum Anstieg des Bitcoin-Preises ist relativ locker; im Gegenteil, bedeutet dies, dass der Bitcoin-Preis relativ stabil steigt.

Erläuterung: Es ist notwendig, ständig zu überwachen, und wenn Großhäuser weiterhin Chips an Einzelhändler verteilen, können Sie sich schrittweise zurückziehen.

5. Kosten für Bitcoin-Mining

Definition: Die durchschnittlichen Kosten für die Produktion jedes Bitcoins durch alle Miner können anhand des globalen Bitcoin "Stromverbrauchs" und der "Tagesanzahl von Neuerzeugnissen" geschätzt werden. Wenn der Bitcoin-Preis größer ist als die Produktionskosten, kann es sein, dass die Minerausrüstung erweitert oder mehr neue Miner hinzugefügt werden, was zu einer erhöhten Mining-Schwierigkeit führt und die Produktionskosten erhöht. Im Gegensatz dazu, wenn der Bitcoin-Preis niedriger ist als die Produktionskosten, schrumpfen oder aussteigen die Miner, was die Mining-Schwierigkeit verringert und die Kosten sinkt.

Erläuterung: Es ist notwendig, sich auf das Verhältnis der Miningkosten zu den Marktpreisen für Bitcoin zu konzentrieren. Dieser Indikator zeigt einen durchschnittlichen Rückgang, der die Schwankungen und Rückgänge des relativen Wertes des Preises widerspiegelt.

6, Anteil der Langzeit-Hypnose-Alter

Definition: Der Indikator ist ein statistischer Prozentsatz des Gesamtanteils der letzten Bitcoin-Handelszahlen, die über ein Jahr gehandelt wurden. Wenn der Indikatorwert größer ist, bedeutet dies, dass mehr Anteile an Bitcoin langfristig gehalten werden, was dem Kryptowährungsmarkt zugute kommt. Im Gegenteil, wenn mehr Anteile an Bitcoin gehandelt werden, kann dies zeigen, dass der Großhändler profitiert hat und der Markt sich schlecht entwickelt hat.

Erläuterung: Im Zuge des Bullmarktes, in dem zunehmend schlafende Bitcoin-Handelsgeschäfte wieder aufleben, ist es notwendig, sich auf die Beständigkeit dieses Abwärtstrends zu konzentrieren, der die Oberfläche kennzeichnet.

7. Anteil der Lang- und Kurzzeit-Altersgruppen

Definition: Bitcoin in 3 Monaten Anteil an der Anzahl der gehandelten Bitcoins Statistik der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils aller Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins gehandelt wurden Berechnung des Anteils der letzten Zeit, in der alle Bitcoins

Beschreibung: Der Indikator ist sehr fokussiert, kurzfristige Anstiege und langfristige Rückgänge zeigen die oberen Merkmale. Der aktuelle langfristige Rückgang, kurzfristige Anstiege, insgesamt gesunder.

6. Zusammenfassung:

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir uns derzeit in der Mitte des Bullenmarktes befinden und viele Indikatoren eine gute Performance haben, aber man sollte schrittweise einen Ausstiegsplan erstellen, wenn ein oder mehrere grundlegende Quantifikationsindikatoren den Bullenmarkt nicht unterstützen. Natürlich sind dies nur einige Vertreter der grundlegenden Quantifizierungsanalyse, die ich danach integrieren werde, um mehr zu sammeln.

Wir sind Quant, wir analysieren mit Daten, wir müssen nicht mehr auf alle Arten von Rinder- und Schlangengöttern vertrauen, wir konstruieren und korrigieren unsere Erwartungen mit Objektivität!