Wie man nach dem FMZ-Upgrade schnell eine allgemeine Multi-Währungs-Handelsstrategie aufbaut

Vorwort

Die Erfinder der Quantitative-Trading-Plattformen waren zu früh gegründet, als die Börsen und Währungen sehr begrenzt waren und es nicht viele Handelsmodelle gab. Daher war das ursprüngliche API-Design relativ einfach und konzentrierte sich auf die Handelsstrategie für einzelne Währungen. Nach vielen Jahren der Wiederholung, vor allem die jüngsten Versionen, waren vergleichsweise vollständig, und die gängigen Börsen-APIs wurden mit eingebundenen Funktionen durchgeführt.

Der Host muss auf 3.7 aktualisiert werden, um vollständig unterstützt zu werden. Informationen über neue Funktionen wie die API-Schnittstelle werden in der API-Dokumentation der erfundenen Quantitative-Trading-Plattform aktualisiert:

Das Grammatikhandbuch:https://www.fmz.com/syntax-guideBenutzerhandbuch:https://www.fmz.com/user-guide

Genauigkeit

Derzeit verfügt die API über eine einheitliche Zugriffsgenauigkeitsfunktion, die hier als Beispiel für dauerhafte Verträge dargestellt wird.

//全局的变量，储存数据，SYMBOLS代表要交易的币种，格式如"BTC,ETH,LTC", QUOTO为基础货币，永续合约常见的有USDT，USDC，INTERVAL代表循环的间隔。
var Info = { trade_symbols: SYMBOLS.split(","), base_coin: QUOTO, ticker: {}, order: {}, account: {}, precision: {}, 
            position: {}, time:{}, count：{}, interval:INTERVAL}
function InitInfo() {
    //初始化策略
    if (!IsVirtual() && Version() < 3.7){
        throw "[trans]FMZ平台升级API，需要下载最新托管者|Update to neweset docekr[/trans]";
    }
    Info.account = {init_balance:0};
    Info.time = {
        update_ticker_time: 0,
        update_pos_time: 0,
        update_profit_time: 0,
        update_account_time: 0,
        update_status_time: 0,
        last_loop_time:0,
        loop_delay：0,
    };
    for (let i = 0; i < Info.trade_symbols.length; i++) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        Info.ticker[symbol] = { last: 0, ask: 0, bid: 0 };
        Info.order[symbol] = { buy: { id: 0, price: 0, amount: 0 }, sell: { id: 0, price: 0, amount: 0 } };
        Info.position[symbol] = { amount: 0, hold_price: 0, unrealised_profit: 0, open_time: 0, value: 0 };
        Info.precision[symbol] =  {};
    }
}
//获取精度
function GetPrecision() {
    let exchange_info = exchange.GetMarkets();
    for (let pair in exchange_info) {
        let symbol = pair.split('_')[0]; //永续合约交易对的格式为 BTC_USDT.swap
        if (Info.trade_symbols.indexOf(symbol) > -1 && pair.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) && pair.endsWith("swap")) {
            Info.precision[symbol].tick_size = exchange_info[pair].TickSize;
            Info.precision[symbol].amount_size = exchange_info[pair].AmountSize;
            Info.precision[symbol].price_precision = exchange_info[pair].PricePrecision
            Info.precision[symbol].amount_precision = exchange_info[pair].AmountPrecision
            Info.precision[symbol].min_qty = exchange_info[pair].MinQty
            Info.precision[symbol].max_qty = exchange_info[pair].MaxQty
            Info.precision[symbol].min_notional = exchange_info[pair].MinNotional
            Info.precision[symbol].ctVal = exchange_info[pair].CtVal; //合约价值，如1张代表0.01个币
            if (exchange_info[pair].CtValCcy != symbol){ //价值的计价货币，这里不处理币本位的情况，如1张价值100美元
                throw "[trans]不支持币本位|Don't support coin margin type[/trans]"
            }
        }
    }
}

Zugang zum Markt

Für die Gestaltung einer Vielzahl von Strategien ist es notwendig, die gesamten Märkte zu erfassen. Eine solche aggregierte Markt-Schnittstelle ist unerlässlich, und die GetTickers-Funktion unterstützt die meisten Mainstream-Börsen.

function UpdateTicker() {
    //更新价格
    let ticker = exchange.GetTickers();
    if (!ticker) {
        Log("[trans]获取行情失败|Fail to get market[/trans]", GetLastError());
        return;
    }
    Info.time.update_ticker_time = Date.now();
    for (let i = 0; i < ticker.length; i++) {
        let symbol = ticker[i].Symbol.split('_')[0];
        if (!ticker[i].Symbol.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0 || !ticker[i].Symbol.endsWith('swap')) {
            continue;
        }
        Info.ticker[symbol].ask = parseFloat(ticker[i].Sell);
        Info.ticker[symbol].bid = parseFloat(ticker[i].Buy);
        Info.ticker[symbol].last = parseFloat(ticker[i].Last);
    }
}

Erhalten Sie Informationen zur Kontoposition

Die Futures-Account-Informationen wurden mit den neuen Equity-Gesamtvermögens- und UPnL-Feldern versehen, ohne dass zusätzliche Abwicklung die Unvereinbarkeit verursacht. Die GetPositions-Funktion unterstützt auch die Erfassung aller Positionen, wobei ein Detail darin besteht, dass die Anzahl der Positionen durch den Wert eines Vertrags multipliziert wird, um die tatsächliche Anzahl zu erhalten.

function UpdateAccount() {
    //更新账户
    if (Date.now() - Info.time.update_account_time < 60 * 1000) {
        return;
    }
    Info.time.update_account_time = Date.now();
    let account = exchange.GetAccount();
    if (account === null) {
        Log("[trans]更新账户失败|Fail to get account[/trans]");
        return;
    }
    Info.account.margin_used = _N(account.Equity - account.Balance, 2);
    Info.account.margin_balance = _N(account.Equity, 2); //当前余额
    Info.account.margin_free = _N(account.Balance, 2);
    Info.account.wallet_balance = _N(account.Equity - account.UPnL, 2);
    Info.account.unrealised_profit = _N(account.UPnL, 2);
    if (!Info.account.init_balance) {
        if (_G("init_balance") && _G("init_balance") > 0) {
            Info.account.init_balance = _N(_G("init_balance"), 2);
        } else {
            Info.account.init_balance = Info.account.margin_balance;
            _G("init_balance", Info.account.init_balance);
        }
    }
    Info.account.profit = _N(Info.account.margin_balance - Info.account.init_balance, 2);
    Info.account.profit_rate = _N((100 * Info.account.profit) / init_balance, 2);
}

function UpdatePosition() {
    let pos = exchange.GetPositions(Info.base_coin + ".swap");
    if (!pos) {
        Log("[trans]更新仓位超时|Fail to get position[/trans]");
        return;
    }
    Info.time.update_pos_time = Date.now();
    let position_info = {};
    for (let symbol of Info.trade_symbols) {
        position_info[symbol] = {
            amount: 0,
            hold_price: 0,
            unrealised_profit: 0
        }; //有的交易所没有仓位返回空
    }
    for (let k = 0; k < pos.length; k++) {
        let symbol = pos[k].Symbol.split("_")[0];
        if (!pos[k].Symbol.split(".")[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0) {
            continue;
        }
        if (position_info[symbol].amount != 0){
            throw "[trans]需要单向持仓|Position need net Mode:[/trans]";
        }
        position_info[symbol] = {
            amount: pos[k].Type == 0 ? pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal : -pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal,
            hold_price: pos[k].Price,
            unrealised_profit: pos[k].Profit
        };
    }
    Info.count = { long: 0, short: 0, total: 0, leverage: 0 };
    for (let symbol in position_info) {
        let deal_volume = Math.abs(position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount);
        let direction = position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount > 0 ? 1 : -1;
        if (deal_volume) {
            let deal_price = direction == 1 ? Info.order[symbol].buy.price : Info.order[symbol].sell.price;
            Log(
                symbol,
                "[trans]仓位更新：|Position update:[/trans]",
                _N(Info.position[symbol].value, 1),
                " -> ",
                _N(position_info[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 1),
                direction == 1 ? "[trans], 买|. Buy[/trans]" : "[trans], 卖|, Sell[/trans]",
                "[trans], 成交价:| Deal price: [/trans]",
                deal_price,
                "[trans], 成本价：| Hold price: [/trans]",
                _N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
            );
        }
        Info.position[symbol].amount = position_info[symbol].amount;
        Info.position[symbol].hold_price = position_info[symbol].hold_price;
        Info.position[symbol].value = _N(Info.position[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 2);
        Info.position[symbol].unrealised_profit = position_info[symbol].unrealised_profit;
        Info.count.long += Info.position[symbol].amount > 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
        Info.count.short += Info.position[symbol].amount < 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
    }
    Info.count.total = _N(Info.count.long + Info.count.short, 2);
    Info.count.leverage = _N(Info.count.total / Info.account.margin_balance, 2);
}

Handel

Die Transaktionen werden auch durch die Verwendung der neuesten CreateOrder-Funktion erledigt, die die Bearbeitung von Bestellungen erleichtert.

function Order(symbol, direction, price, amount, msg) {
    let ret = null;
    let pair = symbol + "_" + Info.base_coin + ".swap"
    ret = exchange.CreateOrder(pair, direction, price,  amount, msg)
    if (ret) {
        Info.order[symbol][direction].id = ret;
        Info.order[symbol][direction].price = price;
    }else {
        Log(symbol, direction, price, amount, "[trans]下单异常|Error on order[/trans]");
    }
}

function Trade(symbol, direction, price, amount, msg) {
    price = _N(price - (price % Info.precision[symbol].tick_size), Info.precision[symbol].price_precision);
    amount = amount / Info.precision[symbol].ctVal;
    amount = _N(amount - (amount % Info.precision[symbol].amount_size), Info.precision[symbol].amount_precision);
    amount = Info.precision[symbol].max_qty > 0 ? Math.min(amount, Info.precision[symbol].max_qty) : amount;
    let new_order = false;
    if (price > 0 && Math.abs(price - Info.order[symbol][direction].price) / price > 0.0001) { //两次订单有差价了才撤单
        new_order = true;
    }
    if (amount <= 0 || Info.order[symbol][direction].id == 0) { //传入amount为0 撤单
        new_order = true;
    }
    if (new_order) {
        if (Info.order[symbol][direction].id) { //原有订单撤销
            CancelOrder(symbol, direction, Info.order[symbol][direction].id);
            Info.order[symbol][direction].id = 0;
        }
        if ( //延时过高不下单
            Date.now() - Info.time.update_pos_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
            Date.now() - Info.time.update_ticker_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
        ) {
            return;
        }
        if (price * amount <= Info.precision[symbol].min_notional || amount < Info.precision[symbol].min_qty) {
            Log(symbol, "[trans]下单量太低|amount is too small[/trans]", price * amount);
            return;
        }
        Order(symbol, direction, price, amount, msg);
    }
}

Status-Anzeige

In der Regel werden zwei Formulare angezeigt, die Kontoinformationen und die Transaktionsinformationen.

unction UpdateStatus() {
    if (Date.now() - Info.time.update_status_time < 4000) {
        return;
    }
    Info.time.update_status_time = Date.now();
    let table1 = {
        type: "table",
        title: "[trans]账户信息|Account info[/trans]",
        cols: [
            "[trans]初始余额|Initial Balance[/trans]",
            "[trans]钱包余额|Wallet balance[/trans]",
            "[trans]保证金余额|Margin balance[/trans]",
            "[trans]已用保证金|Used margin[/trans]",
            "[trans]可用保证金|Avaiable margin[/trans]",
            "[trans]总收益|Profit[/trans]",
            "[trans]收益率|Profit rate[/trans]",
            "[trans]未实现收益|Unrealised profit[/trans]",
            "[trans]总持仓|Total value[/trans]",
            "[trans]已用杠杆|Leverage-used[/trans]",
            "[trans]循环延时|Delay[/trans]",
        ],
        rows: [
            [
                Info.account.init_balance,
                Info.account.wallet_balance,
                Info.account.margin_balance,
                Info.account.margin_used,
                Info.account.margin_free,
                Info.account.profit,
                Info.account.profit_rate + "%",
                _N(Info.account.unrealised_profit, 2),
                _N(Info.count.total, 2),
                Info.count.leverage,
                Info.time.loop_delay + "ms",
            ],
        ],
    };
    let table2 = {
        type: "table",
        title: "[trans]交易对信息|Symbol info[/trans]",
        cols: [
            "[trans]币种|Symbol[/trans]",
            "[trans]方向|Direction[/trans]",
            "[trans]数量|Amount[/trans]",
            "[trans]持仓价格|Hold price[/trans]",
            "[trans]持仓价值|Value[/trans]",
            "[trans]现价|Price[/trans]",
            "[trans]挂单买价|Buy price[/trans]",
            "[trans]挂单卖价|Sell price[/trans]",
            "[trans]未实现盈亏|Unrealised profit[/trans]",
        ],
        rows: [],
    };
    for (let i in Info.trade_symbols) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        table2.rows.push([
            symbol,
            Info.position[symbol].amount > 0 ? "LONG" : "SHORT",
            _N(Info.position[symbol].amount, Info.precision[symbol].amount_precision+2),
            _N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
            _N(Info.position[symbol].value, 2),
            _N(Info.ticker[symbol].last, Info.precision[symbol].price_precision),
            Info.order[symbol].buy.price,
            Info.order[symbol].sell.price,
            _N(Info.position[symbol].unrealised_profit, 2),
        ]);
    }

    LogStatus(
        "[trans]初始化时间: | Initial date: [/trans]" + _D(new Date(Info.time.start_time)) + "\n",
        "`" + JSON.stringify(table1) + "`" + "\n" + "`" + JSON.stringify(table2) + "`\n",
        "[trans]最后执行时间: |Last run date: [/trans]" + _D() + "\n",
    );
    if (Date.now() - Info.time.update_profit_time > 5 * 60 * 1000) {
        UpdateAccount();
        LogProfit(_N(Info.account.profit, 3));
        Info.time.update_profit_time = Date.now();
    }
}

Transaktionslogik

Wenn die Stützfläche zusammengestellt ist, ist der Kern-Transaktionslogik-Code einfach. Hier ist eine der einfachsten Strategien, um den Eisberg zu überwinden.

function MakeOrder() {
    for (let i in Info.trade_symbols) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        let buy_price = Info.ticker[symbol].bid;
        let buy_amount = 50 / buy_price;
        if (Info.position[symbol].value < 2000){
            Trade(symbol, "buy", buy_price, buy_amount, symbol);
        }
    }
}

Hauptkreislauf

function OnTick() {
    try {
        UpdateTicker();
        UpdatePosition();
        MakeOrder();
        UpdateStatus();
    } catch (error) {
        Log("[trans]循环出错: | Loop error: [/trans]" + error);
    }
}

function main() {
    InitInfo();
    while (true) {
        let loop_start_time = Date.now();
        if (Date.now() - Info.time.last_loop_time > Info.interval * 1000) {
            OnTick();
            Info.time.last_loop_time = Date.now();
            Info.time.loop_delay = Date.now() - loop_start_time;
        }
        Sleep(5);
    }
}

Zusammenfassung

Dieser Artikel bietet ein einfaches, dauerhaftes Multikontrakt-Trading-Framework, das sich mit den neuesten API-Anwendungen anpassen lässt, um schnell und einfach eine Kompatibilitätsstrategie zu erstellen, die sich lohnt.