Grid-Trading ist eine automatisierte Handelsstrategie, deren Ziel darin besteht, durch Marktpreisschwankungen Gewinne zu erzielen, ohne sich auf einseitige Markttrends zu verlassen. Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, eine Reihe von Preisspannen festzulegen. Wenn der Marktpreis innerhalb dieser Spanne schwankt, werden automatisch Kauf- und Verkaufstransaktionen durchgeführt, um Gewinne zu erzielen. Anders als andere Strategien, die auf Trends basieren, nutzt das Grid-Trading die natürlichen Schwankungen des Marktes und kann sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsmärkten Gewinne erzielen.

So funktioniert Grid Trading

Die Hauptfunktion des Grid-Tradings besteht darin, durch die Festlegung einer festen Preisspanne automatisch bei schwankenden Marktpreisen zu kaufen und zu verkaufen. Wenn der Marktpreis den festgelegten Kaufpunkt erreicht, führt das System automatisch den Kaufvorgang aus; wenn der Marktpreis auf den festgelegten Verkaufspunkt steigt, wird automatisch verkauft, wodurch die Differenz zwischen Kauf und Verkauf verdient wird. Der gesamte Prozess ist automatisiert und erfordert kein menschliches Eingreifen.

So wählen Sie für den Grid-Handel geeignete Münzen aus

Der Kern der Grid-Trading-Strategie besteht darin, Preisschwankungen für automatisierte Käufe und Verkäufe zu nutzen. Daher ist es notwendig, Währungen mit starker und häufiger Preisvolatilität auszuwählen. Um für den Grid-Handel geeignete Währungen herauszufiltern, verlassen wir uns üblicherweise auf mehrere Schlüsselindikatoren wie Amplitude, Veränderung usw. Anhand dieser Indikatoren können wir die Preisvolatilität jeder Währung bewerten und weiter bestimmen, ob sie für den Grid-Handel geeignet ist.

Bei einer Grid-Trading-Strategie besteht unser Ziel darin, Kauf- und Verkaufstransaktionen automatisch durch die natürlichen Schwankungen der Marktpreise auszuführen, anstatt uns auf einen einseitigen Trend auf dem Markt zu verlassen. Das Kernkonzept des Grid-Tradings besteht darin, eine Reihe von Preisspannen festzulegen und bei schwankenden Marktpreisen automatisierten Handel durchzuführen. Daher muss bei der Auswahl einer für den Grid-Handel geeigneten Währung deren Preisvolatilität berücksichtigt werden. Zu diesem Zeitpunkt,AmplitudeUndZunahmeDies sind zwei Schlüsselindikatoren.

1. Amplitude

Mit Amplitude wird die Stärke der Preisschwankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezeichnet, die in der Regel durch die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis gemessen werden kann. Eine größere Amplitude bedeutet, dass die Marktpreise heftig schwanken und die Preisschwankungen in einem größeren Bereich nach oben und unten erfolgen. Bei einer Grid-Trading-Strategie ergeben sich durch größere Schwankungen mehr Kauf- und Verkaufsgelegenheiten, und das System kann zwischen diesen Schwankungen häufig Kauf- und Verkaufsoperationen ausführen, um die Differenz zu verdienen.

• Warum ist die Amplitude wichtig?
  • Der Kern des Grid-Tradings besteht darin, durch Marktschwankungen und nicht durch einen einmaligen Anstieg oder Rückgang Gewinne zu erzielen. Ein volatiler Markt bedeutet normalerweise mehr Spielraum für Volatilität, was wiederum mehr Gewinnmöglichkeiten für den Grid-Handel bietet.
  • Durch die Festlegung unterschiedlicher Preisspannen kann das System bei Marktschwankungen bessere Geld-Brief-Spannen erzielen, sodass größere Amplituden die Umsetzung von Grid-Strategien fördern.

2. Ändern

Mit der Steigerungsrate ist die prozentuale Preisänderung über einen bestimmten Zeitraum gemeint. Damit lässt sich feststellen, ob eine Währung einen einseitigen Trend aufweist.Kontrollieren Sie den AnstiegDas Hauptziel besteht darin, eine einseitige Entwicklung des Marktes zu vermeiden. Wenn beispielsweise der Preis einer Währung zu stark steigt, kann dies darauf hinweisen, dass sich der Markt in einem Zustand einseitigen Steigens oder Fallens befindet. In diesem Fall kann das Grid-Trading möglicherweise nicht effektiv ausgeführt werden.

• Warum ist die Erhöhung wichtig?
  • Einseitige Trends verhindern: Grid-Trading eignet sich für Märkte mit häufigeren Preisschwankungen, nicht jedoch für Märkte mit einseitigen Steigungen oder Fallen. Ein großer Preisanstieg einer Währung bedeutet normalerweise, dass der Markt einen einseitigen Trend aufweist, was dem Prinzip des Grid-Tradings zuwiderläuft. Einseitige Trends können dazu führen, dass beim Grid-Trading bei der Ausführung Verluste entstehen, weil der Preis weiterhin in eine Richtung tendiert und die Kauf- und Verkaufsoperationen im Grid möglicherweise nicht rechtzeitig angepasst werden.
  • Stabile Volatilität: Grid-Trading eignet sich besser für Währungen mit moderaten Gewinnen und häufigen Schwankungen. Münzen mit moderaten Gewinnen behalten normalerweise eine relativ stabile Volatilität bei, was stabile Handelsmöglichkeiten für den Grid-Handel bietet. Übermäßige Erhöhungen können zu Marktinstabilitäten führen und somit die Umsetzung von Strategien beeinträchtigen.

Einführung in die DATADATA-Plattform:

Beim Screening geeigneter Währungen für den Grid-Handel bietet die von der FMZ entwickelte DATADATA-Plattform eine starke Datenunterstützung. Die DATADATA-Plattform führt Daten von mehreren gängigen Börsen auf der ganzen Welt zusammen und kann hochfrequente Echtzeit-Datenabfragen sowie historische Datenanalysen bereitstellen, sodass Benutzer verschiedene Marktdaten in Echtzeit abrufen können. Über diese Plattform können Benutzer problemlos auf die K-Line-Daten verschiedener Währungen zugreifen und die Daten mithilfe von SQL-Abfragen verarbeiten, analysieren und filtern, um fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Nachfolgend wird der Ablauf des Screenings von Grid-Trading-Währungen anhand der SQL-Abfrageschritte detailliert erläutert.

1. Datenerhebung und -verarbeitung

Zunächst erfassen wir auf der Abfrageseite der DATADATA-Plattform K-Line-Daten für alle USDT-Handelspaare der Binance-Börse, einschließlich des täglichen Eröffnungskurses, Höchstkurses, Tiefstkurses und Schlusskurses. Dann berechnen wir die Amplitude und Veränderung jeder Währung. Die Amplitude gibt an, wie stark der Preis schwankt, während die Änderungsrate angibt, wie stark sich der Preis seit dem Eröffnungspreis verändert hat.

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

erklären:

• Dieser Teil des Codes stammt vonklines.spot_1d Die Tabelle enthält alle USDT-bezogenen Transaktionspaardaten der letzten 365 Tage.
• Berechnet die Amplitude und Änderung für jedes Handelspaar. Die Formel zur Berechnung der Amplitude lautet: (Höchster Preis – Niedrigster Preis) / Eröffnungspreis * 100 %, und die Formel zur Berechnung der Steigerung lautet: (Schlusskurs – Eröffnungspreis) / Eröffnungspreis * 100 %.

2. Aggregierte Statistiken

Als Nächstes aggregieren wir Statistiken für jede Währung und berechnen die folgenden Informationen:

• Anzahl der Handelstage für jede Währung (day_count)
• Durchschnittliche Amplitude jeder Währung (avg_amplitude)
• Die maximale Amplitude (max_amplitude) und minimale Amplitude (min_amplitude) jeder Währung
• Durchschnittlicher Anstieg jeder Währung (avg_change)
• Der maximale Anstieg (max_change) und minimale Rückgang (min_change) jeder Währung

Mithilfe dieser Statistiken können wir die Volatilität jeder Währung analysieren und die Währungen herausfiltern, die für den Grid-Handel geeignet sind.

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

erklären:

• Dieser Code aggregiert jede Währung und zählt die durchschnittliche Amplitude, die maximale und minimale Amplitude, den durchschnittlichen Anstieg sowie den maximalen und minimalen Anstieg und Rückgang jeder Währung.
• SUM(amplitude) Dieser Indikator wird zur Berechnung der Gesamtamplitude verwendet und kann das Gesamtausmaß der Währungspreisschwankungen im vergangenen Zeitraum widerspiegeln.

3. Screening von für den Grid-Handel geeigneten Coins

Als nächstes filtern wir die für den Grid-Handel geeigneten Münzen. Grid-Trading-Strategien eignen sich am besten für Währungen, die volatil sind und moderate Gewinne aufweisen. Wir können nach folgenden Kriterien filtern:

1. Große Amplitude: Wählen Sie die Währungen mit der größeren Amplitude (avg_amplitude) aus. Dies bedeutet normalerweise, dass ihre Preisschwankungen häufiger auftreten.
2. Moderater Anstieg: Wählen Sie Währungen mit moderaten Erhöhungen (max_change und min_change) und vermeiden Sie Währungen mit drastischen Erhöhungen oder Verringerungen.
3. Häufige Preisschwankungen: Wählen Sie Währungen, deren Preise häufig schwanken und eine gewisse Schwankungsbreite aufweisen.

Die endgültigen Abfrageergebnisse zeigen relevante Statistiken für jede Währung an und bestimmen anhand unserer Screening-Kriterien, welche Währungen für den Grid-Handel geeignet sind.

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

erklären:

• Dieser Code wählt als Screening-Kriterien die Währungen aus, deren durchschnittliche Amplitude größer als der durchschnittliche Amplitudenschwellenwert (amplitude_thre, Standard 10 %) ist und deren kumulativer absoluter Wert der Erhöhung oder Verringerung kleiner als der Erhöhungs- oder Verringerungsschwellenwert (change_thre, Standard 100 %) ist.
• Die endgültigen Abfrageergebnisse werden in absteigender Reihenfolge nach Amplitude sortiert und zeigen die Währungen an, die sich am besten für den Grid-Handel eignen.

4. Beispielergebnisse

Durch die obige SQL-Abfrage können wir die gefilterte Liste der für den Grid-Handel geeigneten Währungen erhalten. Zum Beispiel:

Anhand dieser Filter können wir innerhalb von 365 Tagen nach der Listung geeignete Münzen anzeigen. Natürlich ist der obige Code nur eine grobe Version. Sie können auf dieser Grundlage weitere Details verbessern, z. B. Volatilität, Trendanalyse, Volumen-Screening und andere Faktoren hinzufügen, um Ihnen dabei zu helfen, Währungen, die für den Grid-Handel geeignet sind, genauer auszuwählen.

Zusammenfassen

Der Kern der Grid-Trading-Strategie besteht darin, Marktschwankungen zur Erzielung von Gewinnen zu nutzen, anstatt sich lediglich auf die einseitige Entwicklung des Marktes zu verlassen. Durch ein effektives Screening geeigneter Währungen für den Grid-Handel und deren Kombination mit der leistungsstarken Datenunterstützung der FMZ DATADATA-Plattform können wir diese Strategie effizienter umsetzen. Händler mit einer gewissen Grundlage können die Screening-Kriterien weiter optimieren und ihre eigenen Handelspräferenzen kombinieren, um die Währung auszuwählen, die am besten zu ihrer Strategie passt.

Weitere Informationen:

U-basiertes Gitteramplituden-Screening