Zusammenfassung

Streng genommen ist Martingale eine Methode des Positionsmanagements. Sie kann auf das achtzehnte Jahrhundert zurückverfolgt werden und besteht seit Hunderten von Jahren. Es gibt immer noch viele Martingale oder ähnliche Strategien. Die Leute haben gemischte Lobpreisungen und Kritik an dieser Strategie. In diesem Abschnitt verwenden wir die FMZ-Plattform, um es grafisch zu demonstrieren.

Was ist Martingale?

Martingale entstand in Frankreich, wörtlich übersetzt in Englisch: martegal, ursprünglich bezog sich auf den Gurt, der die Kutsche steuert. Martingale stellte später eine Glücksspielstrategie dar. Es wurde zunächst im Roulette-Glücksspiel verwendet und wurde nach und nach auf Finanztransaktionen ausgedehnt. Bis heute kann der Schatten von Martingale in Aktien, Futures und Devisen gesehen werden. Der Grund für seine Ausdauer ist, dass dies theoretisch eine Strategie ist, die nie Geld verliert.

Vorwärts Martingale

Das Geheimnis, nie Geld zu verlieren, besteht darin, den Einsatz jedes Mal zu verdoppeln, wenn Sie Geld verlieren, und den Einsatz nach jedem Gewinn auf die ursprüngliche Einheit zurückzugeben. Egal, wie oft Sie verlieren, bevor Sie gewinnen, solange die Wahrscheinlichkeit es dem Spieler ermöglicht, einmal zu gewinnen, wird er nicht nur in der Lage sein, alle vorherigen Verluste zurückzugewinnen, sondern auch den Gewinn einer Wette. Martingale hat viele Gewinnwunder und Verluste auf dem Finanzmarkt geschaffen.

Wenn wir zum Beispiel ein Münzwurf nehmen, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Münze vorne und hinten fällt, etwa 50%. Die Anzahl der aufeinander folgenden Fronten oder Rücken nimmt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ab, was bedeutet, dass bei jedem Münzwurf die Wahrscheinlichkeit für ein Kopf 50% ist, die Wahrscheinlichkeit von 2 aufeinanderfolgenden Positiven 25% ist, die Wahrscheinlichkeit von 3 aufeinanderfolgenden Positiven 12,5% und so weiter.

Wenn die anfängliche Wette 1 ist, wird die Wette für aufeinanderfolgende Verluste um ein Vielfaches von 2 erhöht, dh: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 usw., bis Sie gewinnen, eine Runde ist beendet, so dass jede Runde gewinnen kann 1. Obwohl Martingale theoretisch niemals Geld verlieren kann, wird die Wette jedoch exponentiell zunehmen, wenn eine Reihe von Verlusten auftritt. Um die Verwendung dieser Strategie durch gut finanzierte Spieler zu vermeiden, haben fast alle Casinos ein Maximalwettenlimit für jedes Spiel.

Überprüfen Sie die vorwärts gerichtete Martingale mit Code

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end: 2020-01-02 00:00:00
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*/

var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
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    },
    title: {
        text: 'Money curve'
    },
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        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
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            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
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            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
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        type: ''
    },
    yAxis: {
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    },
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        id: "",
        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
    var lost = 0
    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
    var funds = initialFunds  // Real-time fund
    while (true) {
        if (Math.random() > 0.5) { // 50% win rate
            funds = funds + bet  // Make money
            bet = 1 // Every time you make money, reset the bet multiple to 1
            lost = 0
        } else {
            funds = funds - bet // Lose money
            bet = bet * 2 // Double the bet multiple if it fails
            lost++
        }
        if (bet > maxBet) {
            maxBet = bet  // Calculate the maximum multiple
        }
        if (lost > maxLost) {
            maxLost = lost  // Calculate the number of consecutive losses
        }
        ObjChart.add([0, [now, funds]])  // Add drawing data
        ObjChart.update(chart)  // Drawing
        now++  // Random times plus 1
        if (funds < 0) {  // If bankruptcy ends the proceedings
            return Log("Initial fund:" + initialFunds + "Random times:" + now   + "Maximum consecutive losses:" + maxLost  + "Maximum multiples:" + maxBet + "Final fund:" + funds)
        }
    }
}

Testergebnisse

Rückwärtsgelenk

Im Gegensatz zum Forward Martingale besteht das Reverse Martingale darin, die Wette jedes Mal zu verdoppeln, wenn Sie gewinnen, und die Wette bei Verlust auf die ursprüngliche Einheit zurückzugeben. Dies ist eine Erweiterung der Martingale-Strategie. Theoretisch ist diese Strategie für den Einsatz in Trending-Märkten geeigneter, da die Operation mit dem Trend eine hohe Erfolgsrate aufweist. Die Erhöhung der Erfolgsrate wird von den überschüssigen Renditen begleitet, die durch allmählich steigende Positionen erzielt werden.

Überprüfen Sie die Martingale mit Code

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            count: 1,
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            type: 'hour',
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        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
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        name: "",
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        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
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    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
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            lost = 0
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Testergebnisse

Anwendung von Martingale auf dem Futures-Markt

Obwohl es auf dem Futures-Markt keine Begrenzung für das maximale Auftragsvolumen gibt, ist der Aufstieg und Fall von Futures im Gegensatz zu Casinos keine völlig zufällige Wette. Der reale Finanzhandelsmarkt ist komplizierter als Casinos. Wenn die Martingale-Strategie im Futures-Handel verwendet wird, wird die verdoppelte Position zunehmen, wenn sich der Markt entwickelt und das Risiko steigt. Für Trader, die die Martingale-Strategie für den Futures-Markt verwenden möchten, müssen mindestens drei Probleme gelöst werden:

1. Ausgangsposition
2. Hinzufügen von Positionsmultiplen
3. Hinzufügen der Positionsdistanz

Die Anfangsposition muss entsprechend Ihrer Kapitalsumme bestimmt werden, d.h. berechnen Sie die maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten, die das Kapital vor dem Handel aushalten kann. Wenn die Anfangsposition zu hoch ist, wird dies dazu führen, dass nach jeder Verdoppelung der Position eine übermäßige Menge an Geldern investiert wird. Darüber hinaus wird ein zu hoher Positionsanstieg multipliziert das gleiche Problem verursachen. Martingale standardmäßig doppelte Positionserhöhung. Wenn es auf 3-fache Positionserhöhung gesetzt wird, wird die Geschwindigkeit des Bankrotts schneller sein, aber wenn es auf 1-fache Position gesetzt wird, wird es erscheinen Ein anderes Ergebnis. Das letzte, was zu beachten ist, ist die Entfernung zur Erhöhung der Position. Zum Beispiel, eine Long-Position zu öffnen bei 5000 Preis, eine Position hinzuzufügen, wenn der Preis 15 Pips fällt, und eine Position hinzuzufügen, wenn der Preis 30 Pips fällt, ist ebenfalls anders. Dies hängt völlig von der Risikobereits