Denken Sie über die Bewegung von Vermögenswerten durch eine Kontrakt-Hedging-Strategie nach

Denken Sie über die Bewegung von Vermögenswerten durch eine Kontrakt-Hedging-Strategie nach

In letzter Zeit kann man sagen, dass die Nachrichten ständig sind, die Nachrichten an den Börsen sind auch voller Himmel. Zu einer Zeit waren alle Geldfreunde verängstigt und sorgen sich um die Sicherheit ihrer Blockchain-Assets. Es gibt auch viele 9-Rabatt- und 8-Rabatt-Kleinwerbung für gebrauchte Münzen. Es ist wahr, dass man mit einem stabilen Geldverdienen und einem stabilen Geldverlust einiges erreichen kann.money printerIch bin nicht derjenige, der es zu finden hat. Verzeihen Sie mein schwaches Englisch.

Es gibt jedoch auch Unsicherheiten, wie zum Beispiel durch die Sicherung von Verträgen, um einen Verlust und einen Gewinn zu minimieren.

DEMO-Strategie

/*backtest
start: 2020-09-30 00:00:00
end: 2020-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_HuobiDM","currency":"BTC_USD"}]
*/

var step = 20    // 加仓价格步长

function main() {
    var pos1 = []
    var pos2 = []
    var ct = "quarter"                         // 例如用季度合约
    exchanges[0].SetContractType(ct)
    exchanges[1].SetContractType(ct)
    var diff = 0

    while (true) {
        var r1 = exchanges[0].Go("GetDepth")   // A交易所
        var r2 = exchanges[1].Go("GetDepth")   // B交易所
        var depth1 = r1.wait()
        var depth2 = r2.wait()

        if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff) {
            if(pos1.length == 0 && pos2.length == 0) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            } else if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff + step) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            }
        }
        
        if(pos1.length != 0 && pos1[0].Profit < -0.001) {
            var info1 = $.CoverShort(exchanges[0], ct, pos1[0].Amount)
            var info2 = $.CoverLong(exchanges[1], ct, pos2[0].Amount)
            pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
            pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
            diff = 0
        }
        LogStatus(_D(), diff)
        Sleep(500)
    }
}

Die strategische Logik: Die Strategie beginnt mit der Initiierung der Haltungsvariablen pos1, pos2 als leere Arten. Die Strategie geht in den Hauptrundgang und erhält bei jedem Lauf die Tiefendaten für die Verträge der beiden Börsen ("Order Thin Data"), berechnet die Differenz. Wenn die Differenz weiter wächst, bis die letzte Differenz einen Schritt höher ist, wird die Hedging-Haltung fortgesetzt.

Das Prinzip ist in der Tat sehr einfach, nämlich, dass der Spread groß ist, gegen einen Anstieg. Eine Börse, die auf einen Verlust wartet, hält einen Verlust, wenn sie auf einen Verlust wartet, aus. Wenn der Spread weiter wächst, wird die Hedging fortgesetzt, bis die Börse, die einen Verlust erwartet, einen Verlust hat.

Die Strategie ist relativ einfach, es geht nur um die Überprüfung der Idee, die reale Platte ist nicht verfügbar. Es gibt noch viele Fragen, die berücksichtigt werden müssen, wie zum Beispiel, ob der Vertrag, der gehandelt werden soll, die Währung ist, oder die U-Platte, ob die verschiedenen Kontrakte der A- und B-Börsen die gleiche Multiplikatorzahl haben.

Dies ermöglicht es einer Börse, Geld zu verlieren, wobei ein Teil des Verlustes ungefähr zum Teil des Gewinns einer anderen Börse wird.$.CoverShort,$.OpenShortDies sind die Interface-Funktionen der Vorlage, die die DEMO-Demonstration anfordert.

Die oben beschriebene Strategie ist nur eine einfache kleine Erforschung. Es gibt möglicherweise noch mehr Details, die bei konkreten praktischen Operationen berücksichtigt werden müssen, wie z. B. die Aufstockung kann als inkrementell konzipiert werden.