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rest Version OKEX Überzeit-Hedging-Strategie (unterrichtet)

Schriftsteller:Die Erfinder quantifizieren - Kleine Träume, Datum: 2019-04-17
Tags:Studium

Die OKEX-Schnittzeit-Hedging-Strategie (lehrreich)

Das bedeutet, dass wir uns in der Lage fühlen müssen, die neuen Konzepte zu ändern, die neuen Konzepte zu ändern, die neuen Konzepte zu ändern.
Zudem wurden zwei Börsenobjekte hinzugefügt, das erste im Quartal, das zweite in der Woche.
Es gibt viele Möglichkeiten, den Code zu vereinfachen, aber es gibt noch viel Optimierungsraum, eine sorgfältige Lehrstrategie und ein gewisses Risiko.
Wir freuen uns über die Feedback.BUG.

Die Lehrstrategien, die praktische Anwendung.

function Hedge (isOpen, priceA, priceB) {
    exchanges[0].SetDirection(isOpen ? "sell" : "closesell")
    exchanges[1].SetDirection(isOpen ? "buy" : "closebuy");
    (function (routineA, routineB) {
        Log(routineA.wait(), routineB.wait(), priceA, priceB)
    })(exchanges[0].Go(isOpen ? "Sell" : "Buy", priceA, _ContractNum), exchanges[1].Go(isOpen ? "Buy" : "Sell", priceB, _ContractNum));
}

var slidePrice = 5
function main () {
    var tickerA, tickerB 
    var arr = []
    for (var i = 0 ; i < _Count ; i++) {
        arr.push({open: _Begin + i * _Add, cover: _Begin + i * _Add - _Profit, isHold: false})
    }
    exchanges[0].SetContractType("quarter")
    exchanges[1].SetContractType("this_week")
    while (1) {
        var tab = {type: "table", title: "状态", cols: ["节点信息"], rows: []}
        tickerA = exchanges[0].GetTicker()
        tickerB = exchanges[1].GetTicker()

        if (tickerA && tickerB) {
            $.PlotLine("差价:A所-B所", tickerA.Last - tickerB.Last)
            for (var j = 0 ; j < arr.length; j++) {
                if (tickerA.Buy - tickerB.Sell > arr[j].open && !arr[j].isHold) {
                    Hedge(true, tickerA.Buy - slidePrice, tickerB.Sell + slidePrice)
                    arr[j].isHold = true
                }
                if (tickerA.Sell - tickerB.Buy < arr[j].cover && arr[j].isHold) {
                    Hedge(false, tickerA.Sell + slidePrice, tickerB.Buy - slidePrice)
                    arr[j].isHold = false 
                }
                tab.rows.push([JSON.stringify(arr[j])])
            }
        }
        LogStatus(_D(), "\n `" + JSON.stringify(tab) + "`")
        Sleep(500)
    }
}

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