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rest Version OKEX Überzeit-Hedging-Strategie (unterrichtet)

Schriftsteller:Die Erfinder quantifizieren - Kleine Träume, Datum: 2019-04-17
Tags:Lehre

Die OKEX-Schnittzeit-Hedging-Strategie (lehrreich)

rest 版OKEX跨期对冲策略（教学）

  • Das bedeutet, dass wir uns in der Lage fühlen müssen, die neuen Konzepte zu ändern, die neuen Konzepte zu ändern, die neuen Konzepte zu ändern.

  • Zudem wurden zwei Börsenobjekte hinzugefügt, das erste im Quartal, das zweite in der Woche.

  • Es gibt viele Möglichkeiten, den Code zu vereinfachen, aber es gibt noch viel Optimierungsraum, eine sorgfältige Lehrstrategie und ein gewisses Risiko.

  • Wir freuen uns über die Feedback.BUG.

### Unterrichtsstrategien, praktische Vorsicht. ### Unterrichtsstrategien, praktische Vorsicht. ### Unterrichtsstrategien, praktische Vorsicht.

function Hedge (isOpen, priceA, priceB) {
    exchanges[0].SetDirection(isOpen ? "sell" : "closesell")
    exchanges[1].SetDirection(isOpen ? "buy" : "closebuy");
    (function (routineA, routineB) {
        Log(routineA.wait(), routineB.wait(), priceA, priceB)
    })(exchanges[0].Go(isOpen ? "Sell" : "Buy", priceA, _ContractNum), exchanges[1].Go(isOpen ? "Buy" : "Sell", priceB, _ContractNum));
}

var slidePrice = 5
function main () {
    var tickerA, tickerB 
    var arr = []
    for (var i = 0 ; i < _Count ; i++) {
        arr.push({open: _Begin + i * _Add, cover: _Begin + i * _Add - _Profit, isHold: false})
    }
    exchanges[0].SetContractType("quarter")
    exchanges[1].SetContractType("this_week")
    while (1) {
        var tab = {type: "table", title: "状态", cols: ["节点信息"], rows: []}
        tickerA = exchanges[0].GetTicker()
        tickerB = exchanges[1].GetTicker()

        if (tickerA && tickerB) {
            $.PlotLine("差价:A所-B所", tickerA.Last - tickerB.Last)
            for (var j = 0 ; j < arr.length; j++) {
                if (tickerA.Buy - tickerB.Sell > arr[j].open && !arr[j].isHold) {
                    Hedge(true, tickerA.Buy - slidePrice, tickerB.Sell + slidePrice)
                    arr[j].isHold = true
                }
                if (tickerA.Sell - tickerB.Buy < arr[j].cover && arr[j].isHold) {
                    Hedge(false, tickerA.Sell + slidePrice, tickerB.Buy - slidePrice)
                    arr[j].isHold = false 
                }
                tab.rows.push([JSON.stringify(arr[j])])
            }
        }
        LogStatus(_D(), "\n `" + JSON.stringify(tab) + "`")
        Sleep(500)
    }
}
Inhalte dazu
Weitere Informationen

Ich liebe Jimmy.Exchanges[0].Go() wird in der Dokumentation nicht beschrieben.

Im Jahre 1998Hallo Autor, kann ich fragen, ob diese Strategie noch funktioniert?

fmzeroWo ist das Unterrichtsvideo?

Ich liebe Jimmy.Oh, danke, ich habe es gesehen, ich habe es gelernt.

Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeDie API-Dokumentation ist unter http://www.fmz.com/api#exchange.go...

Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeDie Strategie ist eine Lehrstrategie und kann selbst modifiziert, erweitert oder optimiert werden.

Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeDer Quellcode ist sehr einfach, und es ist leicht zu verstehen.

2019 - FMZ - Erfinder-Quantifizierung