Die SMA-3-Handelsstrategie ist ein technischer Analyseansatz, der 3 einfache gleitende Durchschnitte verwendet, um Handelschancen zu identifizieren.
Wie es funktioniert
Die Strategie verwendet 3 SMA-Linien - eine mittlere Linie, eine obere Linie und eine untere Linie. Die mittlere SMA verfolgt den Schlusskurs. Die oberen und unteren SMAs werden durch einen festen Prozentsatz über und unter der mittleren SMA kompensiert.
Wenn der Preis über die obere SMA bricht, wird eine Long-Position eingegeben. Wenn der Preis unter die untere SMA fällt, wird eine Short-Position eingegangen. Gewinnziele werden an der gegenüberliegenden SMA-Linie gesetzt.
Die SMA-Parameter, die Kapitalzuweisung, die Datumsfilter und andere Einstellungen sind anpassbar.
Vorteile und Risiken
Ein wesentlicher Vorteil von SMA-3 ist seine Einfachheit. Es zielt darauf ab, von hohen Wahrscheinlichkeitsbreakouts zu profitieren, die durch gleitende Durchschnittsüberschreitungen bestätigt werden. Die festen Prozentsatzstopps helfen, Gewinne zu erzielen, wenn der Trend anhält.
Wie bei allen technischen Strategien ist es jedoch anfällig für Whipsaws und falsche Ausbrüche.
Die Strategie kann in seitlichen oder volatilen Märkten unterdurchschnittlich abschneiden. Ein strenges Risikomanagement wird bei der Positionsgrößerung empfohlen. Ein umsichtiger Geldmanagement ist der Schlüssel.
Insgesamt bietet der SMA-3 einen einfachen Ansatz für den Handel mit kurzfristigen Kursschwankungen. Er kann robust sein, wenn er richtig implementiert wird, erfordert aber Feinabstimmung und Disziplin.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's SMA-3 Strategy v1.0", shorttitle = "SMA-3 str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(15, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex = sma * ((100 + d) / 100)
dnex = sma * ((100 - d) / 100)
exit = high > sma and low < sma
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()