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SMA-Crossover-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-11 11:42:52
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Diese Strategie erzeugt Handelssignale, die auf dem Crossover zwischen zwei SMA-Linien unterschiedlicher Perioden basieren. Ein langes Signal wird ausgelöst, wenn der schnellere SMA über den langsameren SMA überschreitet. Ein kurzes Signal tritt auf, wenn der schnellere SMA unter den langsameren SMA überschreitet.

Einige wesentliche Vorteile dieser Strategie:

Identifiziert Trendänderungen unter Verwendung von SMA-Crossovers
Einfache und unkomplizierte Regeln
Anpassbare SMA-Perioden für die Optimierung
Für alle Zeitrahmen anwendbar

Es gibt jedoch einige mögliche Einschränkungen:

Anfällig für falsche Signale bei Bereichsgebundenen Märkten
Verzögerte Signale, späte Eintrittszeit
Keine Stop-Loss, kann zu großen Drawdowns führen
Mangelnde Filter, unkontrollierte Signalqualität

Einige Möglichkeiten zur Verbesserung der Strategie:

Hinzufügen von Stop-Loss, wenn der Preis die langsamere SMA berührt
Skalierung auf der Grundlage von Stier/Bär-Candle-Schließungen
Optimieren von SMA-Periodenkombinationen
Anpassung der Positionsgröße und Risikomanagement

Insgesamt funktioniert die SMA-Crossover-Methode gut auf Trending-Märkten, muss aber in unruhigen Perioden vorsichtig gehandelt werden.

/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("SMA Crossover demo", overlay=true)

shortCondition = crossover(sma(close, 34), sma(close, 4))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell/Short", strategy.short)

longCondition = crossunder(sma(close, 34), sma(close, 4))
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy/Long", strategy.long)

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