Strategieprinzipien
Diese Strategie handelt auf Basis von Bollinger Band Breakouts. Die Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band, einem oberen Band und einem unteren Band. Das mittlere Band ist ein n-Perioden gleitender Durchschnitt, während die oberen und unteren Bands durch Addition/Subtraktion von x Standardabweichungen vom mittleren Band berechnet werden. Ein Breakout über dem oberen Band zeigt einen Aufwärtstrend an, während ein Breakout unter dem unteren Band einen Abwärtstrend anzeigt. Die wichtigsten Parameter für den Aufbau der Bollinger Bands sind die mittlere Bandperiode n und der Standarddeviationsmultiplikator m. Typische Werte sind 20 Perioden und 1,5x Standardabweichungen. Die Einstellungen von n und m beeinflussen direkt die Breite der Bands und daher die Häufigkeit der Breakout-Signale.
Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, Bollinger Bands zu verwenden, um Markttrends und Volatilität zu bestimmen, und basierend auf Breakout-Signalen einzutreten und bei Pullbacks auszutreten. Es gibt jedoch Probleme wie Band-Lagen, unzuverlässige Breakout-Signalen und Mangel an Stop-Loss. Insgesamt funktioniert diese Strategie besser in Märkten mit klaren Trends, sollte aber vorsichtig verwendet werden. Die Optimierung von Parametern, das Hinzufügen von Stops und Signalfiltern können die Stabilität der Strategie verbessern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bollinger Band Breakout-Strategie zwar einige Vorteile hat, aber auch erhebliche Risiken mit sich bringt.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO",default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100, overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)