Diese Strategie kombiniert Berechnungen der täglichen Volumenänderung und den NVI-Indikator, um kurzfristige Marktschwankungen zu handeln.
Es zählt die Anzahl der Tage, an denen das Volumen niedriger ist als am Vortag, und verwendet die Änderung des NVI-Wertes, um einen Oszillator zu bilden.
Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, kurzfristige Lücken innerhalb von nur 2 Kerzen zu nutzen.
Auch können Handelsgebühren für solche kurzfristigen Trades ein Anliegen sein, die Parameter-Tuning pro Instrument erfordern. Und leichte Fehler bei Entscheidungen innerhalb kleiner Zeitrahmen könnten zu Verlusten führen. Nur durch eine strenge Kontrolle der Positionsgrößen pro Handel kann diese Dual-Candle-Strategie langfristig erfolgreich angewendet werden.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy(title = "Strategy Only 2 Candles",
shorttitle = "SO2C",
overlay = true,
precision = 8,
calc_on_order_fills = true,
calc_on_every_tick = true,
backtest_fill_limits_assumption = 0,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 1000,
currency = currency.USD,
linktoseries = true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
backTestSectionFrom = input(title = "═════════ DESDE ════════", defval = true, type = input.bool)
FromMonth = input(defval = 1, title = "Mes", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "Dia", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2018, title = "Año", minval = 2014)
backTestSectionTo = input(title = "═════════ HASTA ════════", defval = true, type = input.bool)
ToMonth = input(defval = 31, title = "Mes", minval = 1)
ToDay = input(defval = 12, title = "Dia", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "Año", minval = 2014)
backTestPeriod() => (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
nvi = 0.0
nvi := iff(volume < volume[1], nz(nvi[1]) + (close - close[1]) / close[1], nz(nvi[1]))
nvim = ema(nvi, 15)
nvimax = highest(nvim, 90)
nvimin = lowest(nvim, 90)
azul = (nvi - nvim) * 100 / (nvimax - nvimin)
// VARIABLES
var compra_activada = 0
var compra = true
var compra_1 = true
var cerrar_compra= 0
var venta_activada = 0
var venta = true
var venta_1 = true
var cerrar_venta= 0
// COMPRA
compra := azul > azul[1] and azul > 0 and azul[1] < 0
if (compra == 1 )
compra_activada := 1
// CIERRE COMPRA
cerrar_compra := compra_activada[2] == 1 ? 1 : 0
if (cerrar_compra == 1)
compra_activada := 0
// VENTA
venta := azul < azul[1] and azul < 0 and azul[1] > 0
if (venta == 1 )
venta_activada := 1
// CIERRE COMPRA
cerrar_venta := venta_activada[2] == 1 ? 1 : 0
if (cerrar_venta == 1)
venta_activada := 0
// ESTRATEGIA
if (backTestPeriod())
strategy.entry("Compra", true, when = compra == 1 )
strategy.entry("Venta", false, when = venta == 1 )
strategy.close("Compra", when = cerrar_compra == 1 )
strategy.close("Venta", when = cerrar_venta == 1 )