Diese Strategie ist für den Kryptowährungsmarkt konzipiert und verwendet eine Kombination von RSI- und RVI-Indikatoren mit sehr langer Laufzeit, um Ein- und Ausstiege zu bestimmen.
Insbesondere werden lange Einträge getätigt, wenn RVI die Kaufzone anzeigt und der super lange RSI über das Überkaufniveau geht.
Der Vorteil dieser Strategie ist, dass der ultra-lange RSI Trends genauer bestimmen kann, um Whipsaws zu vermeiden.
RSI und RVI haben jedoch Probleme mit Verzögerungen und können keine Wendepunkte schnell erfassen. Lockerte Parameter oder bewegliche Stopps sind erforderlich, um sich an Spitzen anzupassen.
Zusammenfassend kann die Kryptowährungs-RSI-Kurvenverfolgungsstrategie bei Kombination mit starken Trendbewegungen anständige Ergebnisse erzielen.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
strategy(title="Crypto RSI + RVI Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
Period = input(100, minval=1)
BuyZone = input(49, minval=1)
SellZone = input(50, minval=1)
length=Period
MA_s=0.0
pos=0.0
possig=0.0
nU=0.0
nD=0.0
nRes=0.0
ob=SellZone
os=BuyZone
WiMA(src, length) =>
MA_s=0.0
MA_s:=(src + nz(MA_s[1] * (length-1)))/length
MA_s
calc_rsi_volume(fv, length) =>
up=iff(fv>fv[1],abs(fv-fv[1])*volume,0)
dn=iff(fv<fv[1],abs(fv-fv[1])*volume,0)
upt=WiMA(up,length)
dnt=WiMA(dn,length)
100*(upt/(upt+dnt))
rsi_v = calc_rsi_volume(close, length)
// u=plot(ob)
// l=plot(os)
// fill(u,l,color.red)
// plot(50)
// plot(rsi_v, color=color.red, linewidth=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU := (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD := (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes := 100 * nU / (nU + nD)
pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig := iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
long=crossover (rsi_v,ob) and (possig == 1)
short=crossunder(rsi_v,os) and (possig == -1)
g(v, p) => round(v * (pow(10, p))) / pow(10, p)
risk = input(100)
leverage = input(2.5)
c = g((strategy.equity * leverage / open) * (risk / 100), 4)
strategy.entry("long",1,c,when=long)
strategy.close("long",when=short)
//strategy.entry("short",0,when=short)
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpeneda = false
var shortOpeneda = false
var int timeOfBuya = na
longCondition= long and not longOpeneda
if longCondition
longOpeneda := true
timeOfBuya := time
longExitSignala = short
exitLongCondition = longOpeneda[1] and longExitSignala
if exitLongCondition
longOpeneda := false
timeOfBuya := na
//plotshape(longCondition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.color.green, size=size.tiny, title="BUY", text="BUY", textcolor=color.color.white)
//plotshape(exitLongCondition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.color.red, size=size.tiny, title="SELL", text="SELL", textcolor=color.color.white)
sl=input(0.2)
tp=input(1.0)
strategy.exit("long_tp/sl", "long", profit=close * tp / syminfo.mintick, loss=close * sl / syminfo.mintick, comment='long_tp/sl', alert_message = 'closelong')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tp / syminfo.mintick, loss=close * sl / syminfo.mintick, comment='short_tp/sl', alert_message = 'closeshort')