Diese Strategie kombiniert VWAP, EMA und RSI für Trendverzerrungen und folgt Trends mit einem Trailing Stop-Ansatz.
Strategie Logik:
Die VWAP wird als Benchmark für den beizulegenden Zeitwert berechnet.
Berechnen Sie den 15-Perioden-EMA als mittelfristigen Trendindikator.
Verwenden Sie den RSI, um überkaufte Niveaus zu identifizieren, der RSI über dem Schwellenwert signalisiert Aufwartung.
Der Kurs wird bei einer Schließung über VWAP und EMA und bei einem Überkauf des RSI verlängert.
Setzen Sie die Stop-Loss-Linie einen bestimmten Prozentsatz unter dem Einstiegspunkt.
Nehmen Sie den festen Gewinn auf festgelegter Höhe, um Gewinne zu erzielen.
Vorteile:
VWAP, EMA und RSI verbessern die Eingangsgenauigkeit in mehreren Aspekten.
Trailing Stop bewegt sich dynamisch, um den Gewinn zu schützen.
Die Festgewinnspanne sorgt für Gewissheit beim Ausstieg.
Risiken:
RSI und EMA neigen zu falschen Signalen während der Bereiche.
Die Kalibrierung von Stop-Loss erfordert Vorsicht, zu breit oder zu eng ist problematisch.
Keine Begrenzung für die Größe eines einzelnen Verlustes.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Strategie mehrere Indikatoren kombiniert und einen Trailing-Stop für den Trend folgt.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP+15EMA with RSI", overlay=true)
// Inputs
ema_length = input.int(15, title="EMA Length")
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(45, title="RSI Overbought Level")
stop_loss_pct = input.float(0.5, title="Stop Loss %")
take_profit_pct = input.float(3.5, title="Take Profit %")
trailing_stop_pct = input.float(1, title="Trailing Stop %")
// Calculate Indicators
vwap = ta.vwap(hlc3)
ema = ta.ema(close, ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry Condition
long_entry = close > vwap and close > ema and rsi > rsi_overbought
// Exit Conditions
stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct / 100)
trailing_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailing_stop_pct / 100)
// Submit Orders
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Loss /Profit", "Long", profit = take_profit, stop=stop_loss, trail_offset = trailing_stop)
// Plot Indicators
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema, title="EMA", color=color.orange)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
hline(rsi_overbought, title="RSI Overbought", color=color.red)