Einfache Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Strategieprinzip
Die Strategie kombiniert die Gleichgewichts- und die Hall-Kurve-Indikatoren, um die Richtung der Markttrends zu erkennen und die Trends zu verfolgen.
Die wichtigsten Transaktionslogiken sind:
Berechnung der McKinney-Dynamischen Durchschnittslinie zur Bestimmung der Gesamttrendrichtung des Marktes
Durchschreiten der Hall-Kurve-Indikator sendet ein spezifisches Mehr-Klopp-Signal
Optionale Hilfsindikatoren zur Signalprüfung
Risikomanagement nach den Grundsätzen von Stop Loss und Stop Out
Hall-Kurve umgekehrt
Die Strategie vereinfacht den Trendverfolgungsprozess und zielt darauf ab, mit einem mechanisierten System auf die Marktentwicklung abzustimmen, um die Einflussnahme des individuellen Denkens zu verringern.
Strategische Vorteile
Die Mittellinie bestimmt die Gesamtrichtung, Hilfsindikatoren sind wählbar
Die Hall-Kurve erzeugt eindeutige Mehr-Leerzeichen
Risikomanagement wird reguliert und Fehler reduziert
Strategisches Risiko
Parameter-Einstellungen und Filterbedingungen erfordern Testoptimierung
Unsicherheit über die Genauigkeit von Trends
Die Hall-Kurve kann zu einem Fehlsignal führen.
Zusammenfassen
Diese Strategie zielt darauf ab, die Trends der Mechanisierungssysteme anzupassen und die Betriebsabläufe zu vereinfachen. Die Optimierung der Parameter und die Begrenzung der Indikatoren müssen jedoch zur Steigerung der Stabilität berücksichtigt werden.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Milleman
//@version=4
strategy("Millebot", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
// Risk management settings
Spacer2 = input(false, title="=== Risk management settings ===")
Risk = input(1.0, title="% Risk")/100
RRR = input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL = input(5,title="StopLoss %",step=0.25)/100
// Baseline : McGinley Dynamic
Spacer3 = input(false, title="=== Baseline - Switch L/S ===")
McG_Source = input(close, title="McGinley source")
McG_length = input(50, title=" McG length", minval=1)
McG_LS_Switch = 0.0
McG_LS_Switch := na(McG_LS_Switch[1]) ? ema(McG_Source, McG_length) : McG_LS_Switch[1] + (McG_Source - McG_LS_Switch[1]) / (McG_length * pow(McG_Source/McG_LS_Switch[1], 4))
// Confirmation indicator
Spacer4 = input(false, title="=== Confirmation indicator ===")
C1_Act = input(false, title=" Confirmation indicator Activation")
C1_src = input(ohlc4, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length")
C1 = sma(C1_src,C1_len)
// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(false, title="=== Entry indicator configuration ===")
src = input(ohlc4, title="Source")
length = input(50,title="Length HMA")
HMA = ema(wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length))),1)
//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerxATR = 0.0, TriggerxATR := TriggerxATR[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]
//LOGIC
GoLong = crossover(HMA[0],HMA[1]) and strategy.position_size == 0.0 and (McG_LS_Switch/McG_LS_Switch[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1])
GoShort = crossunder(HMA[0],HMA[1]) and strategy.position_size == 0.0 and (McG_LS_Switch/McG_LS_Switch[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1])
//FRAMEWORK
//Long
if GoLong and not GoLong[1]
isLong := true, TriggerPrice := close
TPPrice := TriggerPrice * (1 + (SL * RRR))
SLPrice := TriggerPrice * (1-SL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice //Het aantal contracts moet meegegeven worden. => budget * risk / %afstand tot SL / prijs = aantal contracts
strategy.entry("Long", strategy.long, comment=tostring(round(TriggerxATR/TriggerPrice*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice, qty_percent = 100)
if isLong and crossunder(HMA[0],HMA[1])
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isLong := false
//Short
if GoShort and not GoShort[1]
isShort := true, TriggerPrice := close
TPPrice := TriggerPrice * (1 - (SL * RRR))
SLPrice := TriggerPrice * (1 + SL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice //Het aantal contracts moet meegegeven worden. => budget * risk / %afstand tot SL / prijs = aantal contracts
strategy.entry("Short", strategy.short, comment=tostring(round(TriggerxATR/TriggerPrice*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)//, qty_percent = 100)
if isShort and crossover(HMA[0],HMA[1])
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isShort := false
//VISUALISATION
plot(McG_LS_Switch,color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na,color=color.white,title="confirmation Indicator")
plot(HMA, color=(HMA[0]>HMA[1]? color.green : color.red), linewidth=4, transp=40, title="Entry Indicator")
plot(isLong or isShort ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(isLong or isShort ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)
bgcolor(isLong[1] and cross(low,SLPrice) and low[1] > SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Long")
bgcolor(isShort[1] and cross(high,SLPrice) and high[1] < SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Short")