In diesem Artikel wird eine quantitative Breakout-Handelsstrategie detailliert erläutert, die auf Preisschwankungen basiert.
I. Strategische Logik
Die wichtigste Handelslogik lautet:
Berechnen Sie den höchsten Höchstwert und das niedrigste Tief der letzten 3 Balken für den aktuellen kurzfristigen Swing.
Berechnen Sie den höchsten Höchstwert und das niedrigste Tief der letzten 50 Baren für den kurzfristigen Bereich.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis unter das kurzfristige Tief und unter das kurzfristige Tief fällt.
Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Preis über das kurzfristige Hoch und über das kurzfristige Hoch bricht.
Stop-Loss und Take-Profit werden eingerichtet, um Risiken zu kontrollieren.
Durch die Identifizierung von Bruch von Schlüsselniveaus können neue Trends effektiv erkannt werden.
II. Vorteile der Strategie
Die wichtigsten Vorteile sind:
Erstens sind die Ausbruchregeln einfach und leicht umzusetzen.
Zweitens kontrollieren Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen Handelsrisiken direkt.
Schließlich können für die Prüfung verschiedener Zeitabschnitte Backtest-Zeitrahmen festgelegt werden.
III. Mögliche Schwächen
Es gibt jedoch einige potenzielle Probleme:
Zunächst einmal können durch die Ausbrüche allein falsche Signale erzeugt werden und Trends nicht genau ermittelt werden.
Zweitens führt die fehlende Parameter-Ausrichtung zu einer begrenzten Stabilität.
Schließlich erfordern Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus eine Optimierung für Risiko-Rendite.
IV. Zusammenfassung
Zusammenfassend wird in diesem Artikel eine quantitative Breakout-Handelsstrategie erklärt, die auf Preisschwankungen basiert. Ziel ist es, Chancen durch Schlüssel-Level-Breaks zu entdecken.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)