Die Dual Rail Trend Tracking Strategie ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die auf Bollinger Bands basiert.
Die Hauptkomponenten dieser Strategie sind:
Berechnen Sie die mittleren, oberen und unteren Schienen der Bollinger-Bänder. Die mittlere Schiene ist der einfache gleitende Durchschnitt des Schlusskurses für n Tage und die Breite der Bollinger-Bänder wird durch das Doppelte der Standardabweichung des Schlusskurses für n Tage bestimmt.
Die Position wird bei einem langen Kurs, wenn der Schlusskurs über die unteren Schienen von unten geht, und bei einem Schlusskurs, der unter die oberen Schienen von oben geht, geschlossen.
Der Standardwert n beträgt 20 Tage, der je nach Marktbedingungen angepasst werden kann.
Diese Strategie ist einfach und unkompliziert umzusetzen und kann Markttrends effektiv verfolgen und von der Volatilität profitieren.
Die Dual-Rail-Strategie hat folgende Vorteile:
Einfach umzusetzen mit einfacher und intuitiver Logik.
Kann Marktveränderungen rechtzeitig verfolgen und kurzfristige Handelschancen erfassen.
Nutzt die statistischen Eigenschaften von Bollinger Bands, die eine mathematische Begründung liefern.
Verhindert vorzeitige Einreise und verzögerte Ausreise.
Die Parameter können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
Es ist nicht nötig, Markttrends vorherzusagen, sondern einfach dem Markt zu folgen.
Diese Strategie birgt auch einige Risiken:
Bollinger-Bänder können keine genauen Trendumkehrpunkte vorhersagen.
Es könnte mehr falsche Signale geben.
Sie kann das Geräusch in den Marktbereichen nicht wirksam filtern.
Es sind vernünftige Bollinger-Band-Parameter erforderlich, da dies sonst die Strategieleistung beeinträchtigen kann.
Diese Strategie sollte bei Marktkonsolidierungen vermieden werden.
Es gibt eine gewisse Verzögerung, der Verfolgungsfehler sollte überwacht werden.
Die Risiken können durch Anpassung von Parametern, Kombination mit anderen Indikatoren usw. verringert werden.
Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:
Kombinieren Sie mit anderen Indikatoren wie MACD, KDJ, um falsche Signale zu filtern.
Dynamische Anpassung der Bollinger-Bänderparameter anhand der sich ändernden Marktbedingungen.
Setzen Sie Stop-Loss und Take-Profit ein, um die Risiken des einzelnen Handels ordnungsgemäß zu kontrollieren.
Optimierung der Ein- und Ausstiegspunkte, z. B. Warten Sie auf die vollständige Durchdringung der Bands.
Optimierung der Parameter für die gleitende Durchschnittslänge, Standard-Abweichungs-Multiplikator usw.
Unterscheidung zwischen einem Bullen- und einem Bärenmarkt für den Richtungshandel.
Die Dual-Rail-Strategie ist eine einfache und praktische kurzfristige Handelsstrategie. Sie nutzt die statistischen Eigenschaften von Bollinger-Bändern, um kurzfristige Trends effektiv zu erfassen. Die Strategie ist mit einfacher Logik einfach umzusetzen, hat aber auch einige Mängel. Weitere Optimierungen können ihre Leistung im Live-Handel verbessern. Insgesamt eignet sich die Dual-Rail-Strategie für Investoren, die nach kurzfristigen Handelsmöglichkeiten suchen.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Buy condition: Price crosses below the lower Bollinger Band
buy_condition = ta.crossover(src, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
// Sell condition: Price crosses above the upper Bollinger Band
sell_condition = ta.crossunder(src, upper)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)