ChaoZhang
概述
正成交量指数策略通过比较昨日和今日的成交量,在成交量放大的情况下计算价格变化,形成正成交量指数,并与其均线进行比较,产生交易信号。该策略遵循成交量放大,价格同步放大的市场规律。
策略原理
该策略首先计算价格的日内涨跌幅xROC。然后比较今日成交量volume是否大于昨日volume[1]。如果大于,则今日正成交量指数nRes为昨日指数nRes[1]加上xROC;如果今日成交量小于或等于昨日,则今日指数维持昨日水平nRes[1]。
计算出正成交量指数nRes后,与其N日指数移动平均线nResEMA进行比较。如果nRes大于nResEMA,则为看多信号,如果nRes小于nResEMA,则为看空信号。
该策略遵循正成交量指数与其均线的关系,产生交易信号。当指数上穿均线时,为买入信号;当指数下穿均线时,为卖出信号。
优势分析
该策略具有以下优势:
利用成交量变化,能捕捉市场积极性的变化。
具有一定的趋势跟踪能力。指数上涨预示可能进入多头市场。
计算方式简单,容易实现与回测。
可以通过调整均线参数来控制交易频率。
风险分析
该策略的风险主要有:
成交量放大不一定代表价格放大,存在背离的可能。
需设置合理止损来控制亏损。
指数与均线产生交易信号滞后于价格变化。
成交量异常或策略过优化都可能产生错误信号。
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
测试添加其他技术指标进行信号过滤,如MACD、KDJ等。
优化均线参数,寻找最佳平衡点。
加入止损策略,如移动止损,控制风险。
可以考虑加入分批建仓退出机制,逐步减少风险。
针对具体品种进行参数优化,提高策略稳定性。
总结
正成交量指数策略基于成交量变化来设计交易信号,具有一定的市场跟随能力。但需注意成交量放大不一定代表价格放大的问题。通过参数优化,止损设置,以及添加其他技术指标等手段,可以控制风险,提高策略效果。该策略适合探索量价关系,辅助判断市场时点的选择。
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")