Diese Strategie verwendet Heiken Ashi Kerzen über drei Zeitrahmen hinweg, um Signale zu erzeugen, wenn alle Zeitrahmen bullisch oder bärisch ausgerichtet sind.
Heiken Ashi-Kerzen unterscheiden sich von normalen Kerzen dadurch, dass sie die Kursbewegung glättet, um eine einfachere Trendidentifizierung zu ermöglichen.
Die Strategie setzt täglich, wöchentlich und monatlich Heiken Ashi Kerzen ein. Wenn alle drei bullish ausgerichtet sind, mit grünen Kerzen, wird ein langes Signal erzeugt. Wenn alle roten Kerzen, wird ein kurzes Signal erzeugt.
Verlässt, wenn sich jeder Zeitrahmen nach dem Eintritt umdreht.
Die Bestätigung in mehreren Zeitrahmen reduziert die falschen Signale und erhöht die Robustheit.
Heiken Ashi dämpft Geräusche, um Trends zu erkennen.
Einfache Regeln, die leicht umzusetzen sind.
Flexible Zeitrahmen, die an verschiedene Produkte angepasst werden können.
Keine Parameteroptimierung erforderlich, sehr einfach zu bedienen.
Strenge Konditionen können Chancen verpassen oder die Konditionsanforderungen lockern.
Heiken Ashi Verzögerung bleibt, potenziell verzögernd Signale.
Keine Stop-Loss Unfähigkeit, das Risiko zu kontrollieren. Kann bewegliche Stop-Loss hinzufügen.
Festes Risiko-Gewinn fehlt an Flexibilität, kann dynamische Stopps implementieren.
Nur Indikator, anfällig für falsche Signale, kann Preis-Volumen-Bestätigung hinzufügen.
Testen Sie zusätzliche Zeitrahmen wie 15 oder 60 Meter.
Optimieren Sie Heiken Ashi Parameter für die Empfindlichkeit.
Hinzufügen von beweglichen Stop-Loss für die Risikokontrolle.
Verwenden Sie Marktstrukturindikatoren, um Spannungen zu vermeiden.
Entwicklung von Wiedereintrittsbedingungen zur Verlängerung der Haltedauer.
Die Strategie nutzt Heiken Ashi über Zeiträume hinweg, um Trends zu verfolgen, aber nur Indikatoren-Design ist anfällig für falsche Signale. Verbesserungen können über zusätzliche Indikatoren, Stopps, Parameteroptimierung vorgenommen werden, um es zuverlässiger zu machen.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_5",true]]
*/
//@version=4
strategy("Heiken Ashi MTF Strategy")
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
res = input('D', title="TM 1")
ha_open = security(ha_t, res, open)
ha_close = security(ha_t, res, close)
ha_dif = ha_open-ha_close
ha_diff=iff(ha_dif > 0, 1, iff(ha_dif<0, 2, 3))
res2 = input('W', title="TM 2")
ha_open2 = security(ha_t, res2, open)
ha_close2 = security(ha_t, res2, close)
ha_dif2 = ha_open2-ha_close2
ha_diff2=iff(ha_dif2 > 0, 1, iff(ha_dif2<0, 2, 3))
res3 = input('M', title="TM 3")
ha_open3 = security(ha_t, res3, open)
ha_close3 = security(ha_t, res3, close)
ha_dif3 = ha_open3-ha_close3
ha_diff3=iff(ha_dif3 > 0, 1, iff(ha_dif3<0, 2, 3))
plot(15, title="TF1", color=iff(ha_diff==1, color.red, iff(ha_diff==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(14, title="TF2", color=iff(ha_diff2==1, color.red, iff(ha_diff2==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(13, title="TF3", color=iff(ha_diff3==1, color.red, iff(ha_diff3==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
short = ha_diff ==1 and ha_diff2==1 and ha_diff3 ==1
long = ha_diff ==2 and ha_diff2==2 and ha_diff3 ==2
exitlong = ha_diff ==1 or ha_diff2==1 or ha_diff3 ==1
exitshort = ha_diff ==2 or ha_diff2==2 or ha_diff3 ==2
longA = input(true)
shortA = input(false)
if(longA)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.close("long",when=exitlong)
if(shortA)
strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.close("short",when=exitshort)