Diese Strategie handelt auf der Grundlage des Parabolischen SAR-Indikators, der potenzielle Umkehrpunkte in Trends identifiziert.
Der parabolische SAR ist ein Trendindikator, der hauptsächlich Trendumkehrungen zeigt.
Wenn der SAR unter dem Preis liegt, stellt er einen Aufwärtstrend dar.
Wenn der SAR über dem Preis liegt, bedeutet dies einen Abwärtstrend.
Die Strategie handelt einfach mit dem SAR-Flip als Signalrichtung, mit SAR als Stop-Loss.
SAR lokalisiert genau mögliche Umkehrpunkte.
Der Trend-Folge-Mechanismus reduziert die falschen Signale.
SAR fungiert als Rückhalt, um nicht eingeschlossen zu werden.
Es sind keine anderen Anzeigen oder Filter erforderlich.
Einfache Parameteroptimierung, Defaults funktionieren oft.
SAR kann in verschiedenen Märkten whipsaw. Trendfilter können hinzugefügt werden.
SAR zu nahe an den Preisen ist das Risiko, getroffen zu werden.
Volumen wird ignoriert, es besteht die Gefahr einer Divergenz.
Die Abzüge können erheblich sein, aber die richtige Positionsgröße ist der Schlüssel.
Die Umkehrungen sind nicht immer erfolgreich, es kann eine Bestätigung erforderlich sein.
Prüfen Sie, ob die SAR-Parameter verbessert werden können.
Fügen Sie Indikatoren wie MACD hinzu, um die Umkehrwahrscheinlichkeit zu bestätigen.
Bauen Sie einen dynamischen Stoppmechanismus.
Optimieren Sie die Größe der Eingangsposition, um die SAR-Signale zu nutzen.
Forschung, die Umkehrung der Bestätigungslogik hinzufügt.
Die Strategie handelt mit potenziellen Umkehrpunkten, die von SAR identifiziert werden, und handelt, wenn der SAR den Preis umdreht. Zu den Vorteilen gehören Trailing-Stops, um Fallen zu vermeiden.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
//
// author: Kozlod
// date: 2018-09-03
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
//
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
// Signals
psar_long = high[1] < psar[2] and high > psar[1]
psar_short = low[1] > psar[2] and low < psar[1]
// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)
if (psar >= high and time_cond)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (psar <= low and time_cond)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")
if (not time_cond)
strategy.close_all()