Dies ist eine Stochastic RSI-Handelsstrategie, die für den Einsatz auf Renko-Charts entwickelt wurde. Sie erzeugt Kauf- und Verkaufssignale mithilfe des Crossovers und Crossunders von Stochastic RSI-Linien K und D. Die Strategie ist spezialisiert auf Renko-Charts und kann Marktlärm effektiv filtern und Trends identifizieren.
Die Handelssignale basieren hauptsächlich auf dem Stochastic RSI-Indikator, der die Vorteile von RSI und dem Stochastic-Oszillator kombiniert.
Zuerst wird der RSI-Wert über einen Zeitraum berechnet, dann wird der stochastische RSI auf der Grundlage der RSI-Werte berechnet.
Linie K: gleitender Durchschnitt der RSI-Werte über einen Zeitraum, stellt die schnelle stochastische RSI-Linie dar
D-Linie: gleitender Durchschnitt der K-Linie, repräsentiert die langsame stochastische RSI-Linie
Wenn die K-Linie über die D-Linie kreuzt, wird ein Kaufsignal erzeugt.
Darüber hinaus wird diese Strategie nur auf Renko-Charts angewendet, die Marktlärm filtern, indem sie auf der Grundlage der Preisänderungsschwelle Balken konstruieren und die Trendrichtung bestimmen.
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Stochastic RSI kombiniert die Stärken von RSI und Stochastic, relativ genaue Signale
Renko-Diagramme filtern Lärm aus und identifizieren Trends
Die Handelsregeln für die K- und D-Linien sind einfach und klar
Weniger Parameter, leicht zu optimieren
Anwendbar für Scalping in verschiedenen Zeitrahmen
Die mit dieser Strategie verbundenen Risiken:
Fehleinschätzung, die zu Verlusten geführt hat
Optimierung der Stochastischen RSI-Parameter
Hinzufügen anderer Indikatoren zur Bestätigung
Falsche Richtung, wenn sich der Trend umkehrt und man gefangen wird
Fehlende Einstellung des Renko-Chart-Bereichs verliert Wirksamkeit
Eine hohe Handelsfrequenz erhöht die Transaktionskosten und die Verschiebungen
Einige Möglichkeiten zur Verbesserung der Strategie:
Optimieren Sie die Stochastischen RSI-Parameter, um die besten Konfigurationen zu finden
Optimieren Sie die Renko-Chart-Parameter-Einstellungen
Hinzufügen von Stop Loss und Take Profit
Filtersignale mit zusätzlichen Anzeigen
Anwendung von Modellen des maschinellen Lernens zur Verbesserung der Handelszeit
Anpassung der Parameter an die Marktbedingungen
Durchführung automatischer Parameteroptimierungstests
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Renko Stochastic RSI-Handelsstrategie die Stärken von zwei Indikatoren kombiniert und Renko-Charts zur Filtration verwendet, um die Trendrichtung effektiv zu identifizieren.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Author=OldManCryptobi
//Portions of code are from: HPotter's "Stochastic RSI Strategy" https://www.tradingview.com/script/Vc37EPdG-Stochastic-RSI-Strategy/
//This is designed for Renko Charts Only
//Use with Renko Stochastic RSI Alerts to add pop-up alerts & sounds
strategy("Renko Stochastic RSI Strat", overlay=true, pyramiding = 0, initial_capital=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0675)
Source = close
lengthRSI = input(20, minval=1), lengthStoch = input(3, minval=1)
smoothK = input(5, minval=1), smoothD = input(2, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color= aqua, linewidth=2, transp=0)
plot(d, color= fuchsia, linewidth=2, transp=0)
longCondition = crossover(k,d)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(k,d)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)